1. বর্গক্ষেত্র
2. প্রবণতা বিপরীতমুখী উদ্বায়ীতা সমন্বয় কৌশল

প্রবণতা বিপরীতমুখী উদ্বায়ীতা সমন্বয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৪ 14:23:58
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime 
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SV(Length,TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xMaxC = highest(close, Length)
    xMaxH = highest(high, Length)
    xMinC = lowest(close, Length)
    xMinL = lowest(low, Length)
    SqrTime = sqrt(253 / Length)
    Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
    nRes = iff(Vol < 0,  0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
    pos := iff(nRes > TopBand, 1,
    	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

---

• কুলামাগি ব্রেকআউট ভি২ কৌশল
• ক্যামেরিলা চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট কৌশল
• প্রবণতার সাথে চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• মাসিক ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল
• ডিএমএ ভোলাটিলিটি ইনডেক্স কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে একটি প্রবণতা
• মাল্টি টাইমফ্রেম স্টোকাস্টিক ক্রসওভার কৌশল
• চলমান গড় ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল
• এসএমএ ক্রসিং আরএসআই গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস ট্রেডিং কৌশল
• সুপারট্রেন্ড কৌশল অনুসরণ করা
• প্রগতিশীল লাভের কৌশল
• দ্বৈত অবস্থানের অগ্রগতি কৌশল
• ক্রয় নিম্নে বিক্রয় শিখর কৌশল অনুসরণ প্রবণতা
• মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল গড় ক্রসওভার ট্রেন্ড
• চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
• ডাবল মুভিং এভারেজ টার্নিং পয়েন্ট স্ট্র্যাটেজি
• দ্রুত আরএসআই অগ্রগতি কৌশল
• চলমান গড় ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশল
• মাল্টি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল