ডুয়াল ব্যান্ডপাস ফিল্টার কৌশলটি ব্রোডার দ্বারা ২০১০ সালে স্টকস অ্যান্ড কমোডিটিজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কৌশল থেকে অভিযোজিত। এটি স্টকগুলিতে দামের ওঠানামা সনাক্ত করতে ব্রোডার এর ব্যান্ডপাস ফিল্টারের মান গণনা করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। যখন ব্যান্ডপাস ফিল্টার মানটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয় তখন এটি শর্ট হয়ে যায় এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে এটি কম হলে দীর্ঘ হয়।
এই কৌশলটির মূল ধাপগুলো হল:
ব্যান্ডপাস দৈর্ঘ্য সহ প্যারামিটারগুলি শুরু করুনLength, ওঠানামা সহগDelta, শর্ট জোন থ্রেশহোল্ডSellZone, এবং লং জোন থ্রেশহোল্ডBuyZone.
ব্রোডার ব্যান্ডপাস ফিল্টার গণনা করুনBPএকটি সিরিজ ত্রিভুজীয় ফাংশন ব্যবহার করে।
অবস্থান দিক নির্ধারণ করুনঃ যদি শর্ট যানBPউপরে আছেSellZone; যদি নিচে হয় তাহলে লম্বা হবেBuyZoneঅন্যথায়, বর্তমান অবস্থান বজায় রাখুন।
আউটপুট সংকেতঃ অবস্থান দিকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করুন।
সিগন্যালের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বার রং সেট করুন।
ব্যান্ডপাস ফিল্টার কার্ভ গ্রাফ করুন।
এই কৌশলটি ব্রোডার ব্যান্ডপাস ফিল্টার ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ক্যাপচার করে, এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে যখন ওঠানামা প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছায়।
ব্রোডার ব্যান্ডপাস ফিল্টারের ভিত্তিতে বাজারের ওঠানামা সম্পর্কে আরও সংবেদনশীল, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সংবেদনশীলতাটি প্যারামিটার সেটিংয়ের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটারগুলি সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়।
ভিজ্যুয়াল ব্যান্ডপাস ফিল্টার কার্ভ বাজারের ওঠানামা স্বজ্ঞাতভাবে দেখায়।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজড ব্যান্ডপাস ফিল্টার খুব সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
ফ্লুক্টোশন এন্ড পয়েন্ট নির্ধারণ করতে না পারলে ক্ষতি বাড়তে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খরচ এবং স্লিপিং ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের জন্য ক্ষতিকারক যা মিথ্যা সংকেত সক্রিয় করে।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের জন্য পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
ট্রেড প্রতি স্টপ লসকে কন্ট্রোল লস হিসেবে সেট করার কথা বিবেচনা করুন।
ভুয়া সংকেত কমাতে সময় বাড়ান বা ফিল্টার যুক্ত করুন।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, জয়ের হার, মুনাফা অনুপাত, শার্প অনুপাত ইত্যাদি মূল্যায়ন করুন।
মুভিং এভারেজ ক্রস, দামের প্যাটার্নের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে ট্রেডিংয়ের অ-ট্রেন্ডিং এলাকায় ট্রেডিং এড়ানো যায়।
ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য ক্যাসেট ট্রেডিংয়ের জন্য একাধিক যন্ত্রের মধ্যে পরামিতিগুলি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক স্টপ বা ট্রেইলিং স্টপ এর মত ট্রেড প্রতি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লজিক যোগ করুন।
মুনাফা বন্ধের মতো মুনাফা গ্রহণ যুক্ত করুন। বিভিন্ন ট্রেন্ড পর্যায়ে বিভিন্ন স্তর সেট করা যেতে পারে।
ব্যাপ্তি বাজারে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য প্রবেশ সংকেতগুলি অনুকূল করুন। দীর্ঘতর হোল্ডিং সময়কাল বা ব্রেকআউট সংকেত বিবেচনা করুন।
হিজিংয়ের জন্য মূল্যের পার্থক্য ব্যবহার করে ক্রস-অ্যাসিট আর্বিট্রেজ সিস্টেমে প্রসারিত করুন।
সেরা সম্পদ নির্বাচন এবং পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল জন্য ব্যাকটেস্ট অপ্টিমাইজেশান।
ডুয়াল ব্যান্ডপাস ফিল্টার কৌশলটি ব্রোডার এর ব্যান্ডপাস ফিল্টার ব্যবহার করে মূল্যের হ্রাসকে বিচার করে এবং হ্রাসগুলি প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছলে সংকেত উত্পন্ন করে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং সহজ বাস্তবায়নের উচ্চ সংবেদনশীলতার সুবিধা সহ। তবে এটি পরামিতি এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিতে সংবেদনশীল, মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরার জন্য একটি বিকল্প সরবরাহ করে, তবে ওভারফিটিং এড়ানো উচিত এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলি ট্রেডিংয়ের জন্য একত্রিত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Strategy ver 2.0")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
SellZone = input(5, step = 0.01)
BuyZone = input(-5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xPrice = hl2
hline(0, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > SellZone, 1,
iff(BP <= BuyZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")