এটি ক্লিঙ্গার ভলিউম দোলকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। এটি বাজারের প্রবণতার টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে মূল্যের ওঠানামা চলাকালীন ক্রয় এবং বিক্রয় শক্তির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে। সুবিধাগুলি হ'ল স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণ উভয়ের জন্য সংবেদনশীলতা এবং নির্ভুলতা। তবে কিছু ঝুঁকি লক্ষ্য করা দরকার।
কৌশলটি নিম্নলিখিত ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি আজকের বন্ধের মূল্যের যোগফল এবং গতকালের দামের মধ্যে সম্পর্ক তুলনা করে ক্লিংগার ভলিউম দোলক গণনা করে, ভলিউমের পরিবর্তনের সাথে মিলিত। যখন সূচকটি তার চলমান গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং নীচের ক্রসগুলিতে শর্ট হয়।
বিশেষ করে, তিনটি প্রধান সূচক জড়িতঃ
পার্থক্য xKVO তারপর ট্রেডিং সূচক হিসাবে গণনা করা হয়। 13 দিনের ইএমএ xTrigger এর উপরে অতিক্রম করলে লম্বা যান এবং এর নীচে অতিক্রম করলে স্বল্প যান।
সর্বাধিক সুবিধা হ'ল এটি একই সাথে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত। দ্রুত এবং ধীর EMA সেটিংস এটিকে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ধরতে সংবেদনশীল করে তোলে, পাশাপাশি বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে, যা বেশিরভাগ মূল্য-ভিত্তিক সূচকগুলির সাথে লড়াই করে।
উপরন্তু, এটি জটিল গণিত ছাড়া মূল্য এবং ভলিউম ডেটা উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধভাবে। এটি বাস্তব ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশন জন্য অত্যন্ত দক্ষ করে তোলে।
মূল ঝুঁকি হ'ল মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি আলাদা করার দুর্বল ক্ষমতা। স্বল্পমেয়াদী মূল্য সংশোধনগুলি ভুল দীর্ঘ সংকেত তৈরি করতে পারে। প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য কারণগুলি বিবেচনা করা উচিত।
এছাড়াও, কৌশলটি প্যারামিটার টিউনিংয়ের প্রতি সংবেদনশীল। সর্বোত্তম পারফরম্যান্স খুঁজে পেতে ইএমএ এবং ট্রিগার লাইনে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
ঝুঁকি অনুযায়ী কৌশলটি আরও অনুকূল করতে পারে এমন কিছু দিকঃ
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। কিছু শতাংশ পুনরুদ্ধারে বেরিয়ে আসা শব্দ হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
ম্যাকডি-র মতো সূচক দিয়ে প্রবণতা ফিল্টারিং যোগ করুন, যা বাজারের রেঞ্জিংয়ের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশের ভুলগুলি এড়াতে পারে।
দৃঢ়তা বাড়াতে ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে প্যারামিটার সেটগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
মূলধন পরিচালনার অপ্টিমাইজেশান যেমন স্টপ লস/টেক প্রফিট লেভেলের উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশনের আকার।
সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতা উভয়ের জন্য মূল্যের পরিমাণ এবং ভলিউমগুলির তুলনা করে বাজারের শক্তির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে। এটি অনুকূলিত পরামিতি এবং প্রবণতা যাচাইকরণ দেওয়া ভাল সম্পাদন করতে পারে, তবে ভলিউম সূচকগুলির অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা এখনও ব্যবসায়ীদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
[/trans]
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")