রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সময়সীমার মধ্যে EMA এবং MACD এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

সময়সীমার মধ্যে EMA এবং MACD এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০৫ ১১ঃ১৬ঃ১৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেন্ড সংকেতগুলি সনাক্ত করতে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে সময়সীমার মধ্যে ইএমএ লাইন এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে প্রবণতা অনুসরণকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এদিকে, কৌশলটি স্টপ লস সেট করতে এবং ওঠানামা থেকে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে মুনাফা নিতে এটিআর সূচক ব্যবহার করে।

নীতিমালা

কৌশলটি মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 50-দিনের ইএমএ এবং 100-দিনের ইএমএ ব্যবহার করে। যখন এমএসিডি সূচক দ্বারা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়, এটি দিকগুলি সারিবদ্ধ হয় কিনা তা পরীক্ষা করে। যদি হ্যাঁ হয় তবে এটি প্রবণতা অনুসরণকারী পদক্ষেপ নেয়।

বিশেষত, যখন এমএসিডি দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং > 50-দিনের ইএমএ বন্ধ করে এবং > 100-দিনের ইএমএ বন্ধ করে, এটি দীর্ঘ হয়। যখন এমএসিডি দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে এবং < 50-দিনের ইএমএ বন্ধ করে এবং < 100-দিনের ইএমএ বন্ধ করে, এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

এছাড়াও, কৌশলটি ATR সূচক ব্যবহার করে ওঠানামা পরিসীমা গণনা করতে এবং স্টপ লস এবং লাভের দাম নির্ধারণ করতে। এটি স্টপ লসের স্তর হিসাবে বন্ধের দামের ভিত্তিতে ATR এর নির্দিষ্ট গুণক এবং লাভের স্তর হিসাবে বন্ধের দামের ভিত্তিতে ATR এর নির্দিষ্ট গুণক নির্ধারণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. সময়সীমার মধ্যে EMA লাইন এবং MACD সূচক একত্রিত করা ট্রেন্ড সংকেত চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হারাতে বাধা দেয়

  2. বাজারের ওঠানামা উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য ATR সূচক ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়

  3. বাজারে নিরপেক্ষ অঞ্চল এড়ানো অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি রোধ করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ইএমএ লাইনগুলির বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে এবং বিবর্তন পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে

  2. এমএসিডি সূচকটিতে একাধিক সময়সীমা এবং পরামিতি সেটিং রয়েছে যা ফলাফলকে প্রভাবিত করে

  3. এটিআর রেঞ্জগুলি ভবিষ্যতের মূল্যের ওঠানামা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করতে পারে না, ঝুঁকিগুলি দূর করতে পারে না

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

  1. ইএমএ বিলম্বিত ইস্যু এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি নিশ্চিত করুন

  2. এমএসিডি পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং ফলাফলগুলি অপ্টিমাইজ করুন

  3. সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে ATR গুণক সেট করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. EMA লাইন সময়ের বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন

  2. এমএসিডি পরামিতি সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন

  3. মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম এটিআর স্টপ লস/টেকে লাভের গুণক খুঁজে বের করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি সময়সীমা জুড়ে ক্রিয়াকলাপগুলি অনুসরণ করে প্রবণতা বাস্তবায়নের জন্য ইএমএ, এমএসিডি এবং এটিআর সূচকগুলিকে একত্রিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি ভাল কৌশল রিটার্ন হার অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সূচক বিলম্ব, অনুপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় এবং ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ সহ ঝুঁকিগুলি রোধ করতে হবে এবং অপ্টিমাইজ এবং উন্নত করা চালিয়ে যেতে হবে।

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA-50, EMA-100, and MACD Strategy with ATR for Stop Loss/Profit", overlay=true)

// MACD hesaplama
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// EMA-50 ve EMA-100 hesaplama
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)

// ATR hesaplama
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Take Profit ve Stop Loss çoklayıcıları
takeProfitMultiplier = input(3.0, title="Take Profit Multiplier") // TP, 3 katı ATR
stopLossMultiplier = input(1.0, title="Stop Loss Multiplier")

// Long Pozisyon Koşulları
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema50 and close > ema100

// Short Pozisyon Koşulları
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema50 and close < ema100

// Take Profit ve Stop Loss Seviyeleri
takeProfitLevel = close + takeProfitMultiplier * atrValue
stopLossLevel = close - stopLossMultiplier * atrValue

// Long Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)

// Short Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)

// Grafikte Gösterme
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA-50")
plot(ema100, color=color.red, title="EMA-100")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত