এই কৌশলটির নাম
এই কৌশলটির মূলটি বর্তমান মূল্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করা হয়। সুপারট্রেন্ড চলমান গড় এবং এটিআরকে একত্রিত করে, যা মূল্য প্রবণতার দিক বিচার করতে কার্যকর। যখন সুপারট্রেন্ডের দিকটি বিপরীত হয়, তখন এটি সংকেত দেয় যে দামের প্রবণতা পরিবর্তন হচ্ছে।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে সুপারট্রেন্ডের দিক, আরএসআই এবং এডিএক্স গণনা করে। যখন সুপারট্রেন্ড নেমে যায় এবং আরএসআই দেখায় যে আপট্রেন্ডটি বিবর্ণ হচ্ছে, এটি শর্ট এন্ট্রি করে। যখন সুপারট্রেন্ড আবার উপস্থিত হয়, এটি শর্ট পজিশনটি বন্ধ করে দেয়।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং ম্যানুয়াল বিচার ছাড়াই প্রবণতার উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে। এছাড়াও, ফিল্টার হিসাবে আরএসআই এবং এডিএক্স ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো এবং লাভজনকতা উন্নত করা যায়।
সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে সুপারট্রেন্ড নিজেই মূল্যের প্রবণতা বিচার করতে খুব নির্ভুল নয়, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, কোনও স্টপ লস সেট করা নেই, তাই প্রতি বাণিজ্যের ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হতে পারে।
সুপারট্রেন্ড প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস যুক্ত করে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির বেশ কয়েকটি দিক অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
নির্ভুলতা উন্নত করতে সুপারট্রেন্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
ট্রেড লস প্রতি নিয়ন্ত্রণে ট্রেলিং স্টপ লস যোগ করুন
লাভজনকতা বাড়াতে বোলিংজার ব্যান্ড, কেডিজে এর মতো আরও ফিল্টার যুক্ত করুন
কৌশলটি সম্পূর্ণ করার জন্য অনুরূপ দীর্ঘ প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম বিকাশ করুন
উপসংহারে, এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যা সুপারট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিচার করে। সুবিধাটি স্বয়ংক্রিয়তা এবং স্বয়ংক্রিয় প্রবণতা সনাক্তকরণের উচ্চ ডিগ্রি। অসুবিধাটি সুপারট্রেন্ড নিজেই কম নির্ভুলতা এবং কোনও স্টপ লস নয়। প্যারামিটার টিউনিং, ফিল্টার যুক্ত করা এবং স্টপ লস লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest start: 2023-01-16 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Supertrend Strategy", overlay=true) atrPeriod = input(10, "ATR Length") factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01) [_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod) adxlen = input(7, title="ADX Smoothing") dilen = input(7, title="DI Length") dirmov(len) => up = ta.change(high) down = -ta.change(low) plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0) minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0) truerange = ta.rma(ta.tr, len) plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange) minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange) [plus, minus] adx(dilen, adxlen) => [plus, minus] = dirmov(dilen) sum = plus + minus adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen) adx sig = adx(dilen, adxlen) if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20 strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) if ta.change(direction) > 0 strategy.close("My Long Entry Id") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)