1. বর্গক্ষেত্র
2. প্যারাবলিক এসএআর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস রিভার্স কৌশল

প্যারাবলিক এসএআর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস রিভার্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-01 14:54:09
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed
		if uptrend
			strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
			strategy.cancel("ParLE")
		else
			strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
			strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//Stop Loss Inputs
use_short_stop_loss = input(false, title="Short Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL")
short_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL") * 0.01
use_long_stop_loss = input(false, title="Long Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL")
long_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL") * 0.01

//Take Profit Inputs     
use_short_take_profit = input(false, title="Short Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP")
short_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP") * .01
use_long_take_profit = input(false, title="Long Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP")
long_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP") * .01


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)


if (strategy.position_size > 0.0)
    if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
    if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
    if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
    if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
    if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
    if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

---

• সুপারট্রেন্ড কৌশল
• প্যারাবলিক পেরিওড এবং বোলিংজার ব্যান্ডের সমন্বিত মুভিং স্টপ লস কৌশল
• চলমান গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
• এর্গোটিক ইম্পুটাম দিকের কনভার্জেন্স ট্রেডিং কৌশল
• চলমান গড় এবং স্টোকাস্টিক ট্রেডিং কৌশল
• সূচকগুলির সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে দ্বৈত চলমান গড় প্রবণতার একটি অপ্টিমাইজেশন
• কার্যকর পরিমাণ ট্রেডিং কৌশল
• ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং উইলিয়ামস ইন্ডিকেটর কম্বো কৌশল
• ইম্পেন্টাম ব্রুকথ্রু সিলভার লাইন কৌশল
• RWI Volatility Contrarian কৌশল
• গতির সূচক ক্রসওভার কৌশল
• কার্যকরী ওসিলেশন অগ্রগতি দ্বৈত স্টপ লাভ এবং স্টপ লস কৌশল
• ডুয়াল চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
• রিয়েল-টাইম কে-লাইন ট্র্যাকিং এর উপর ভিত্তি করে গ্রিড ট্রেডিং কৌশল
• ব্রেকআউট পলব্যাক কৌশল
• মাল্টি-সাইকেল অ্যাডাপ্টিভ ট্রেন্ড পূর্বাভাস কৌশল
• রেঙ্কো এটিআর ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল
• ইচিমোকু মেঘ কোয়ান্ট কৌশল
• রেঞ্জ ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে দ্বিমুখী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
• এমএসিডি এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কৌশল