1. বর্গক্ষেত্র
2. ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশল

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০-০২-২০২০ঃ০৮ঃ৪৩
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("3 10 Oscillator Profile Flagging", shorttitle="3 10 Oscillator Profile Flagging", overlay=true)

signalBiasValue = input(title="Signal Bias", defval=0.26)
macdBiasValue = input(title="MACD Bias", defval=0.8)
shortLookBack = input( title="Short LookBack", defval=3)
longLookBack = input( title="Long LookBack", defval=10)

fast_ma = ta.sma(close, 3)
slow_ma = ta.sma(close, 10)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.sma(macd, 16)
hline(0, "Zero Line", color = color.black)

buyVolume = volume*((close-low)/(high-low))
sellVolume = volume*((high-close)/(high-low))
buyVolSlope = buyVolume - buyVolume[1]
sellVolSlope = sellVolume - sellVolume[1]
signalSlope = ( signal - signal[1] )
macdSlope = ( macd - macd[1] )
//plot(macdSlope, color=color.red, title="Total Volume")
//plot(signalSlope, color=color.green, title="Total Volume")
intrabarRange = high - low

getLookBackSlope(lookBack) => signal - signal[lookBack]
getBuyerVolBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if buyVolume[i] > sellVolume[i]
            j += 1
    j

getSellerVolBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if sellVolume[i] > buyVolume[i]
            j += 1
    j

getVolBias(lookBack) =>
    float b = 0
    float s = 0
    for i = 1 to lookBack
        b += buyVolume[i]
        s += sellVolume[i]
    b > s

getSignalBuyerBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if signal[i] > signalBiasValue
            j += 1
    j

getSignalSellerBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if signal[i] < ( 0 - signalBiasValue )
            j += 1
    j

getSignalNoBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if signal[i] < signalBiasValue and signal[i] > ( 0 - signalBiasValue )
            j += 1
    j

getPriceRising(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if close[i] > close[i + 1]
            j += 1
    j


getPriceFalling(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if close[i] < close[i + 1] 
            j += 1
    j

getRangeNarrowing(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if intrabarRange[i] < intrabarRange[i + 1] 
            j+= 1
    j

getRangeBroadening(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if intrabarRange[i] > intrabarRange[i + 1] 
            j+= 1
    j

bool isNegativeSignalReversal = signalSlope < 0 and signalSlope[1] > 0
bool isNegativeMacdReversal = macdSlope < 0 and macdSlope[1] > 0

bool isPositiveSignalReversal = signalSlope > 0 and signalSlope[1] < 0
bool isPositiveMacdReversal = macdSlope > 0 and macdSlope[1] < 0

bool hasBearInversion = signalSlope > 0 and macdSlope < 0
bool hasBullInversion = signalSlope < 0 and macdSlope > 0

bool hasSignalBias = math.abs(signal) >= signalBiasValue
bool hasNoSignalBias = signal < signalBiasValue and signal > ( 0 - signalBiasValue )

bool hasSignalBuyerBias = hasSignalBias and signal > 0
bool hasSignalSellerBias = hasSignalBias and signal < 0

bool hasPositiveMACDBias = macd > macdBiasValue
bool hasNegativeMACDBias = macd < ( 0 - macdBiasValue )

bool hasBullAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal)
bool hasBearAntiPattern = ta.crossover(macd, signal)

bool hasSignificantBuyerVolBias = buyVolume > ( sellVolume * 1.5 )
bool hasSignificantSellerVolBias = sellVolume > ( buyVolume * 1.5 )

// 7.48 Profit 52.5% 
if ( hasSignificantBuyerVolBias and getPriceRising(shortLookBack) == shortLookBack  and getBuyerVolBias(shortLookBack) == shortLookBack and hasPositiveMACDBias and hasBullInversion)
    strategy.entry("Short1", strategy.short)
strategy.exit("TPS", "Short1", limit=strategy.position_avg_price - 0.75, stop=strategy.position_avg_price + 0.5)

// 32.53 Profit 47.91%
if ( getPriceFalling(shortLookBack) and (getVolBias(shortLookBack) == false) and signalSlope < 0 and hasSignalSellerBias)
    strategy.entry("Long1", strategy.long)
strategy.exit("TPS", "Long1", limit=strategy.position_avg_price + 0.75, stop=strategy.position_avg_price - 0.5)

---

• আরএসআই ডিভার্জেন্স কৌশল
• ডুয়াল ডোনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
• ইএমএ-এর অগ্রগতির ফাঁদ কৌশল
• গোল্ডেন ক্রস ডেড ক্রস ট্রেডিং কৌশল
• সুপারট্রেন্ড ভিত্তিক মাল্টিটাইমফ্রেম ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
• ম্যানুয়াল ক্রয় ও বিক্রয় সতর্কতা কৌশল
• পরিমাণগত অগ্রগতি আপট্রেন্ড রেফারেন্স কৌশল
• পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে অ্যাডাপ্টিভ গ্রিড ট্রেডিং কৌশল
• ইচিমোকু ক্লাউড এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ডস বিপরীতমুখী কৌশল
• ইচিমোকু কিঙ্কো হিও ক্লাউড + কিউকিউই পরিমাণগত কৌশল
• স্বর্ণের জন্য স্টপ লস সহ মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে সবকিছু
• প্যারাবোলা দোলক উচ্চ এবং নিম্ন কৌশল খুঁজছেন
• বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশল
• ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপ স্ট্র্যাটেজি
• ইম্পোমেন্ট ব্রেকআউট সহ অভিযোজিত চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম
• পিক-টু-পিক প্যাটার্ন ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
• মাল্টিপল ইএমএ ক্রয় কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে OBV EMA ক্রসওভার ট্রেন্ড