রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং ইএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টো পুলব্যাক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 16:44:51
ট্যাগঃ

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং ট্রেডিং সংকেত যাচাই করার জন্য স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং ইএমএকে একত্রিত করে। যখন মূল্য EMA20 এর উপরে EMA9 এবং EMA14 এর মধ্যে ফিরে আসে এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নীচে থাকে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন মূল্য EMA20 এর নীচে EMA9 এবং EMA14 এর মধ্যে ফিরে আসে এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই ওভারক্রয় স্তরের উপরে থাকে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত নীতি

মূল্যের প্রবণতা স্থিতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে 3 টি EMA, যথা EMA9, EMA14, এবং EMA20 গণনা করতে ta.ema ফাংশনটি ব্যবহার করুন।
RSI সূচক গণনা করতে ta.rsi ফাংশন ব্যবহার করুন, তারপরে দামটি অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold কিনা তা নির্ধারণ করতে RSI কে স্টোকাস্টিক RSI সূচকে রূপান্তর করতে ta.stoch ফাংশন ব্যবহার করুন।
যখন ক্লোজিং প্রাইস > EMA20 এবং ক্লোজিং প্রাইস < EMA9 এবং EMA14, এবং স্টোকাস্টিক RSI < ওভারসোল্ড লেভেল, তখন একটি লং সিগন্যাল ট্রিগার করা হয় এবং একটি কিনে অপারেশন চালানো হয়।
যখন ক্লোজিং প্রাইস < EMA20 এবং ক্লোজিং প্রাইস > EMA9 এবং EMA14, এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই > ওভারকোপড লেভেল হয়, তখন একটি শর্ট সিগন্যাল ট্রিগার করা হয় এবং একটি বিক্রয় অপারেশন সম্পাদিত হয়।

এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল স্টোকাস্টিক আরএসআই ব্যবহার করে মূল প্রবণতার (ইএমএ২০ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা) দামের পুনরুদ্ধারটি উপযুক্ত ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করা, যখন পুনরুদ্ধারের শক্তি যাচাই করতে দ্রুত ইএমএ এবং মাঝারি ইএমএ ব্যবহার করা হয়। যদি দাম দ্রুত ইএমএ এবং মাঝারি ইএমএ দিয়ে ভেঙে যায় তবে পুনরুদ্ধারটি শেষ হতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীত হতে পারে, যা একটি অবস্থানে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত নয়। কেবলমাত্র যখন দামটি ইএমএ 9 এবং ইএমএ 14 এর মধ্যে পুনরুদ্ধার করে তখনই এটি প্রবণতার দিকের একটি অবস্থানে প্রবেশের জন্য বিবেচিত হয়। এই বহু-শর্তযুক্ত যাচাই পদ্ধতি কার্যকরভাবে সংকেতের গুণমান উন্নত করতে এবং ভুল মূল্যায়ন হ্রাস করতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা নির্দেশক (ইএমএ) এবং দোলক নির্দেশক (আরএসআই) একত্রিত করে প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের সময়কে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য।
স্টোকাস্টিক আরএসআই গ্রহণ করে, যার মূল আরএসআই সূচকের তুলনায় দুটি সুবিধা রয়েছেঃ একটি সূচকের মসৃণতা বৃদ্ধি করা এবং অন্যটি সূচকটি দীর্ঘ সময়ের জন্য চরম মানগুলিতে আটকে থাকা এড়ানো।
মাল্টি-কন্ডিশন ভেরিফিকেশন অনেক মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
কোড লজিকটি পরিষ্কার এবং সহজ, সহজেই বোঝা এবং সংশোধন করা যায় এবং নতুনদের শেখার জন্য একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

পার্শ্ববর্তী বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ ইএমএগুলি প্রায়শই ক্রস করে, যা অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
যদি প্রবণতা খুব শক্তিশালী হয় এবং দাম একতরফাভাবে বৃদ্ধি পায় বা কমে যায়, তবে এই কৌশলটি অনেক সুযোগ মিস করবে কারণ পুনরুদ্ধারটি খুব অগভীর।
ইএমএ পরামিতিগুলির নির্বাচন কৌশলটির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন জাত এবং সময়ের জন্য পৃথকভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
স্টোকাস্টিক আরএসআই প্যারামিটারগুলিও প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা দরকার এবং বর্তমান ডিফল্ট মানগুলি কিছু জাতের উপর ভালভাবে কাজ করতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন অস্থিরতার স্তরের সাথে মানিয়ে নিতে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য এটিআর সূচকটি প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
মূল্য পুনরুদ্ধারের অবস্থানকে আরো সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে আরও EMA যোগ করুন।
স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত, শতাংশ স্টপ লস বা এটিআর স্টপ লস এবং লাভ রক্ষা করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করে।
সঠিকতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত শর্ত হিসাবে প্রবণতা বিপরীত মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য পিন বার এবং গ্রাসিং প্যাটার্নের মতো মোমবাতি প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা পুনরুদ্ধারগুলি ধরে রাখার সময় ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ইএমএর বহু-শর্ত যাচাইয়ের সাথে সংযুক্ত স্টোকাস্টিক আরএসআই ব্যবহার করে। সামগ্রিক ধারণাটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে, কৌশলটির নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন পার্শ্ববর্তী বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স, প্রবণতার গতিবিধিগুলির অপর্যাপ্ত বোঝা ইত্যাদি, যা প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার। ভবিষ্যতে, গতিশীল পরামিতি, আরও সূচক যাচাইকরণ এবং আরও শক্তিশালী রিটার্ন অর্জনের জন্য অর্থ পরিচালনার মতো দিক থেকে কৌশলটি অনুকূলিতকরণ এবং উন্নত করার বিষয়েও বিবেচনা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি একটি প্রাথমিক টেম্পলেট হিসাবে কাজ করতে পারে যা সংশোধন এবং প্রসারিত করা যেতে পারে এবং এটি একটি ভাল শুরু এবং শেখার উপাদান।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Crypto-EMA_Pullback=-", overlay=true,initial_capital = 10000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10.0, pyramiding = 10)

// Inputs
lengthRsi = input(14, title="RSI Length")
k = input(3, title="Stoch %K")
d = input(3, title="Stoch %D")
lengthStoch = input(14, title="Stochastic RSI Length")
overSold = input(25, title="Oversold Level")
overBought = input(85, title="Overbought Level")
emaFastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
emaMediumLength = input(14, title="Medium EMA Length")
emaSlowLength = input(20, title="Slow EMA Length")

// Calculating EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaMedium = ta.ema(close, emaMediumLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// Calculating the RSI and Stoch RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRsi)
stochRsiK = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), k)
stochRsiD = ta.sma(stochRsiK, d)

// Entry Conditions
bullishCondition = close > emaSlow and close < emaFast and close < emaMedium and stochRsiK < overSold
bearishCondition = close < emaSlow and close > emaFast and close > emaMedium and stochRsiK > overBought

// Strategy Execution
if (bullishCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (bearishCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plotting
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(overSold, "Oversold", color=color.green)
hline(overBought, "Overbought", color=color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত