Digitale Währung Adaptive Ebenlinien-Trading-System sowie KAMA-Algorithmus-Lösungsplatz Quantifizierungs-Trading-Software basierend auf den Erfindern

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Anpassungsgleich KAMA Kurzbeschreibung

Wie der Name schon sagt, gehört der KAMA zur Kategorie der Moving Averages, unterscheidet sich jedoch von den traditionellen Moving Averages durch seine schlaue Geschicklichkeit. Wir wissen, dass die normalen Durchschnittswerte viele Nachteile haben, z. B. kurzfristige Durchschnittswerte, die nahe an den Preisbewegungen liegen und sehr empfindlich sind, aber leicht falsche Signale erzeugen.

KAMA ist sehr klug, weil es seine Sensibilität anhand der aktuellen Marktlage, also der Volatilität, anpassen kann. Die Form der Veränderung ist, dass KAMA in einem schwindelerregenden Markt deutlich langsamer wird und schnell reagiert, wenn ein Trend auftaucht. Im realen Markt hat es den Vorteil, dass es sowohl die Transaktionskosten, die durch den täglichen Lärm verursacht werden, reduziert, als auch den Anflug und das Einsteigen im Markt rechtzeitig ermöglicht.

KAMA im Diagramm

Die Berechnungsmethode von KAMA

• Richtung ((DIR) = Schlusskurs - Schlusskurs vor n Tagen
• Volatilität ((VIR) = sum ((abs ((Schlusskurs - Schlusskurs am letzten Handelstag), n)
• Effizienz (ER) = Richtung / Schwankungsrate
• Also, das ist fast gleich 2 / (n1 + 1).
• Die langsame Geschwindigkeit ist 2 / (n2 + 1)
• Schlanke (CS) = Effizienz * (schnell - langsam) + langsam
• Koeffizienten (CQ) = glatt * glatt
• KAMA = Index-gewichtetes Durchschnitt (dynamisches gleitendes Durchschnitt (Schließpreis, Koeffizient) 2)

Dabei sind n, n1 und n2 die Periodenparameter, bei denen die Anzahl der Perioden standardmäßig 10 ist, n1 die Anzahl der kurzen Perioden und n2 die Anzahl der langfristigen Perioden ist. Dies ist auch ein Satz von Parametern, die KAMA-Autor Perry Kaufman identifiziert hat.

Die Berechnung der KAMA ist folgendermaßen: Zuerst wird die Richtung (DIR) und die Schwankungsrate (VIR) berechnet, dann wird die Effizienz im Verhältnis zu beiden berechnet. Die Effizienz (ER) ist ein Maß für den Preiswandel. Die Berechnung ist einfach: Richtung / Schwankungsrate. Die Ergebnisse liegen zwischen 0 und 1, wobei der Wert des ER näher an 0 zeigt, dass der Markt sich in einem schwankenden Zustand befindet, und der Wert des ER näher an 1 zeigt, dass der Markt sich in einem Trendzustand befindet.

Bei der Berechnung der Effizienz kann man die schlanke Konstante CS aus der Kombination der schnellen Mittelstraße und der langsamen Mittelstraße ableiten: Effizienz * (schnell - langsam) + langsame Geschwindigkeit. CS steht für die Geschwindigkeit, mit der der Trend läuft.

Dann werden die Koeffizienten (CQ) nach dem glatten Quadrat berechnet, um die langsamen Periodenabläufe in der Berechnung wichtiger zu machen, was auch eine konservative Vorgehensweise ist. Der endgültige Glatzgrad von KAMA wird durch die Koeffizienten (CQ) bestimmt, die in der Berechnung von KAMA die Periodenabläufe der letzten beiden glatten Quadrate bestimmen, nämlich den Index-gewichteten Durchschnitt (Dynamic Moving Average) (Schließpreis, Koeffizient) und 2) (Dynamic Moving Average).

Wie man KAMA verwendet

Obwohl die Berechnungsmethode von KAMA sehr kompliziert ist, ist die Verwendung ähnlich wie bei einer normalen Mittellinie, und in der Praxis kann es nicht nur die Marktbewegung bestimmen, sondern auch für genaue Kauf- und Verkaufspunkte verwendet werden. Da es sehr schlau ist, kann es in vielen Handelsstrategien verwendet werden, sogar in digitalen Währungen.

• Wenn der Preis größer als KAMA ist und KAMA höher ist, wird ein Multipurpose eröffnet.
• Wenn der Preis unter dem KAMA liegt und der KAMA nach unten geht, wird ein Leerhandel eröffnet.
• Wenn der Preis kleiner als KAMA ist, oder wenn KAMA nach unten geht, wird die Mehrheit ausgeglichen.
• Wenn der Preis größer als KAMA oder höher als KAMA ist, wird ein Leerlauf platziert.

Aufbau einer Handelsstrategie auf Basis von KAMA

Schritt 1: Berechnen von KAMABitte beachten Sie: Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Programmiersprache:My语言│ Im Talib-Lager gibt es bereits die vorgefertigte KAMA, aber sie hat nur einen externen Parameter ((n) -Zyklus, n1 und n2 haben bereits 2 und 30 als Default verwendet.

%%  // My语言内JavaScript的标准格式
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数组
    if (r.length > 140) {  // 过滤K线长度
        var kama = talib.KAMA(r, 140);  // 调用talib库计算KAMA
        return kama[kama.length - 2];  // 返回KAMA的具体数值
    }
    return;
}
%%  // My语言内JavaScript的标准格式

Schritt 2: Berechnen und bestellen

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;  // 把KAMA打印到图表上
A:CLOSE;  // 把收盘价打印到图表上

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;  // 开多
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;  // 开空
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;  // 平多
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;  // 平空

Schritt 3: Setzen Sie die Strategie-Signalfilterung ein

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;
A:CLOSE;

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;

AUTOFILTER;  // 启用一开一平信号过滤机制

Strategie-Rückprüfung

Um der realen Handelsumgebung näher zu kommen, haben wir bei der Rückprüfung die folgenden Testumgebungen mit einem Schieberegler mit jeweils zwei Steigungen des Off-Platzes getestet:

• Börse: BitMEX
• Die Art des Handels: XBTUSD
• Handelssorte: XBTUSD
• Zeit: 01.07.2017 bis 01.07.2019
• K-Linien-Zyklus: Tageslinie
• Schiebepunkt: 2 Sprünge in die Position

Testumgebung Die Gewinne sind klar Die Kapitalkurve

Die einfache KAMA-Strategie ist aus den oben genannten Rückschätzungen zu schätzen, dass sie nicht viel zu erwarten hat, selbst wenn die Kapitalkurve in den Super-Bear-Märkten 2018 der digitalen Währung nicht stark zurückgegangen ist und die Märkte sich in einer langen Zeit der Erschütterung befinden, und nicht wieder aufgehalten haben, was zu unnötigen Verlusten geführt hat.

Strategie-Quellcode

Klicken Sie hier, um den vollständigen Strategie-Sourcecode zu kopieren, basierend auf der My-Sprache, für Kommoditäts-Futures und digitale Währungen

Zusammenfassung

Eine gute Strategie, die in der Praxis funktioniert, muss sich mit viel Mühe ausarbeiten, und es gibt noch viel Raum für Optimierungen, wie z. B. die Erhöhung bestimmter Filterbedingungen, die aktive Stop-and-Stop-Loss-Bedingung usw. Als eine Art Gleichlinie hat KAMA die Vor- und Nachteile der normalen Gleichlinie geerbt und gleichzeitig erhöht.