Forschung über Binance Futures Multi-Währung Hedging Strategie Teil 2
Schriftsteller:Gutes, Erstellt: 2020-05-09 16:03:01, Aktualisiert: 2023-11-04 19:49:47
Die ursprüngliche Adresse des Forschungsberichts:https://www.fmz.com/digest-topic/5584Sie können es zuerst lesen, dieser Artikel wird keinen doppelten Inhalt haben. Dieser Artikel wird den Optimierungsprozess der zweiten Strategie hervorheben. Nach der Optimierung wird die zweite Strategie offensichtlich verbessert, es wird empfohlen, die Strategie entsprechend diesem Artikel zu aktualisieren. Die Backtest-Engine fügte die Statistiken der Handling-Gebühr hinzu.
# Libraries to import
import pandas as pd
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
%matplotlib inline
symbols = ['ETH', 'BCH', 'XRP', 'EOS', 'LTC', 'TRX', 'ETC', 'LINK', 'XLM', 'ADA', 'XMR', 'DASH', 'ZEC', 'XTZ', 'BNB', 'ATOM', 'ONT', 'IOTA', 'BAT', 'VET', 'NEO', 'QTUM', 'IOST']
price_usdt = pd.read_csv('https://www.fmz.com/upload/asset/20227de6c1d10cb9dd1.csv ', index_col = 0)
price_usdt.index = pd.to_datetime(price_usdt.index)
price_usdt_norm = price_usdt/price_usdt.fillna(method='bfill').iloc[0,]
price_usdt_btc = price_usdt.divide(price_usdt['BTC'],axis=0)
price_usdt_btc_norm = price_usdt_btc/price_usdt_btc.fillna(method='bfill').iloc[0,]
class Exchange:
def __init__(self, trade_symbols, leverage=20, commission=0.00005, initial_balance=10000, log=False):
self.initial_balance = initial_balance # Initial asset
self.commission = commission
self.leverage = leverage
self.trade_symbols = trade_symbols
self.date = ''
self.log = log
self.df = pd.DataFrame(columns=['margin','total','leverage','realised_profit','unrealised_profit'])
self.account = {'USDT':{'realised_profit':0, 'margin':0, 'unrealised_profit':0, 'total':initial_balance, 'leverage':0, 'fee':0}}
for symbol in trade_symbols:
self.account[symbol] = {'amount':0, 'hold_price':0, 'value':0, 'price':0, 'realised_profit':0, 'margin':0, 'unrealised_profit':0,'fee':0}
def Trade(self, symbol, direction, price, amount, msg=''):
if self.date and self.log:
print('%-20s%-5s%-5s%-10.8s%-8.6s %s'%(str(self.date), symbol, 'buy' if direction == 1 else 'sell', price, amount, msg))
cover_amount = 0 if direction*self.account[symbol]['amount'] >=0 else min(abs(self.account[symbol]['amount']), amount)
open_amount = amount - cover_amount
self.account['USDT']['realised_profit'] -= price*amount*self.commission # Minus handling fee
self.account['USDT']['fee'] += price*amount*self.commission
self.account[symbol]['fee'] += price*amount*self.commission
if cover_amount > 0: # close position first
self.account['USDT']['realised_profit'] += -direction*(price - self.account[symbol]['hold_price'])*cover_amount # Profit
self.account['USDT']['margin'] -= cover_amount*self.account[symbol]['hold_price']/self.leverage # Free margin
self.account[symbol]['realised_profit'] += -direction*(price - self.account[symbol]['hold_price'])*cover_amount
self.account[symbol]['amount'] -= -direction*cover_amount
self.account[symbol]['margin'] -= cover_amount*self.account[symbol]['hold_price']/self.leverage
self.account[symbol]['hold_price'] = 0 if self.account[symbol]['amount'] == 0 else self.account[symbol]['hold_price']
if open_amount > 0:
total_cost = self.account[symbol]['hold_price']*direction*self.account[symbol]['amount'] + price*open_amount
total_amount = direction*self.account[symbol]['amount']+open_amount
self.account['USDT']['margin'] += open_amount*price/self.leverage
self.account[symbol]['hold_price'] = total_cost/total_amount
self.account[symbol]['amount'] += direction*open_amount
self.account[symbol]['margin'] += open_amount*price/self.leverage
self.account[symbol]['unrealised_profit'] = (price - self.account[symbol]['hold_price'])*self.account[symbol]['amount']
self.account[symbol]['price'] = price
self.account[symbol]['value'] = abs(self.account[symbol]['amount'])*price
return True
def Buy(self, symbol, price, amount, msg=''):
self.Trade(symbol, 1, price, amount, msg)
def Sell(self, symbol, price, amount, msg=''):
self.Trade(symbol, -1, price, amount, msg)
def Update(self, date, close_price): # Update assets
self.date = date
self.close = close_price
self.account['USDT']['unrealised_profit'] = 0
for symbol in self.trade_symbols:
if np.isnan(close_price[symbol]):
continue
self.account[symbol]['unrealised_profit'] = (close_price[symbol] - self.account[symbol]['hold_price'])*self.account[symbol]['amount']
self.account[symbol]['price'] = close_price[symbol]
self.account[symbol]['value'] = abs(self.account[symbol]['amount'])*close_price[symbol]
self.account['USDT']['unrealised_profit'] += self.account[symbol]['unrealised_profit']
if self.date.hour in [0,8,16]:
pass
self.account['USDT']['realised_profit'] += -self.account[symbol]['amount']*close_price[symbol]*0.01/100
self.account['USDT']['total'] = round(self.account['USDT']['realised_profit'] + self.initial_balance + self.account['USDT']['unrealised_profit'],6)
self.account['USDT']['leverage'] = round(self.account['USDT']['margin']/self.account['USDT']['total'],4)*self.leverage
self.df.loc[self.date] = [self.account['USDT']['margin'],self.account['USDT']['total'],self.account['USDT']['leverage'],self.account['USDT']['realised_profit'],self.account['USDT']['unrealised_profit']]
Nach der Wahl der Währungsart lief die ursprüngliche Strategie gut, aber es gibt noch viele Holdingpositionen, die im Allgemeinen um das Vierfache liegen.
Grundsatz:
- Aktualisierung der Marktkurse und Kontopositionen, der Anfangspreis wird im ersten Lauf erfasst (neu hinzugefügte Währungen werden nach dem Zeitpunkt des Beitritts berechnet)
- Aktualisieren Sie den Index, der Index ist der Altcoin-Bitcoin-Preisindex = Mittelwert (Summe ((Altcoin-Preis / Bitcoin-Preis) / (Altcoin-Anfangspreis / Bitcoin-Anfangspreis))
- Beurteilung des langen und kurzen Geschäftsbetriebs nach dem Abweichungsindex und Beurteilung der Positionsgröße nach der Abweichungsgröße
- Beim Auftragen wird die Auftragsmenge durch die Eisberg-Kommissionsstrategie bestimmt und die Transaktion wird nach dem neuesten ausführbaren Preis ausgeführt.
- Schleife noch mal.
trade_symbols = list(set(symbols)-set(['LINK','XTZ','BCH', 'ETH'])) # Remaining currencies
price_usdt_btc_norm_mean = price_usdt_btc_norm[trade_symbols].mean(axis=1)
e = Exchange(trade_symbols,initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300
for row in price_usdt.iloc[:].iterrows():
e.Update(row[0], row[1])
empty_value = 0
for symbol in trade_symbols:
price = row[1][symbol]
if np.isnan(price):
continue
diff = price_usdt_btc_norm.loc[row[0],symbol] - price_usdt_btc_norm_mean[row[0]]
aim_value = -trade_value*round(diff/0.01,1)
now_value = e.account[symbol]['value']*np.sign(e.account[symbol]['amount'])
empty_value += now_value
if aim_value - now_value > 20:
e.Buy(symbol, price, round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
if aim_value - now_value < -20:
e.Sell(symbol, price, -round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
stragey_2b = e
(stragey_2b.df['total']/stragey_2b.initial_balance).plot(figsize=(17,6),grid = True);
stragey_2b.df['leverage'].plot(figsize=(18,6),grid = True); # leverage
pd.DataFrame(e.account).T.apply(lambda x:round(x,3)) # holding position
Warum sich verbessern
Das ursprünglich größte Problem ist der Vergleich zwischen dem neuesten Preis und dem ursprünglichen Preis, der von der Strategie begonnen wurde. Im Laufe der Zeit wird er mehr und mehr abweichen. Wir werden eine Menge Positionen in diesen Währungen ansammeln. Das größte Problem beim Filtern von Währungen ist, dass wir in Zukunft möglicherweise noch einzigartige Währungen auf der Grundlage unserer vergangenen Erfahrungen haben. Folgendes ist die Leistung des Nichtfiltermodus. In der Tat, wenn trade_value = 300, in der mittleren Phase des Laufens der Strategie, hat es bereits alles verloren. Auch wenn nicht, halten LINK und XTZ auch Positionen über 10000USDT, was zu groß ist. Daher müssen wir dieses Problem im Backtest lösen und den Test aller Währungen bestehen.
trade_symbols = list(set(symbols)) # Remaining currencies
price_usdt_btc_norm_mean = price_usdt_btc_norm[trade_symbols].mean(axis=1)
e = Exchange(trade_symbols,initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300
for row in price_usdt.iloc[:].iterrows():
e.Update(row[0], row[1])
empty_value = 0
for symbol in trade_symbols:
price = row[1][symbol]
if np.isnan(price):
continue
diff = price_usdt_btc_norm.loc[row[0],symbol] - price_usdt_btc_norm_mean[row[0]]
aim_value = -trade_value*round(diff/0.01,1)
now_value = e.account[symbol]['value']*np.sign(e.account[symbol]['amount'])
empty_value += now_value
if aim_value - now_value > 20:
e.Buy(symbol, price, round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
if aim_value - now_value < -20:
e.Sell(symbol, price, -round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
stragey_2c = e
(stragey_2c.df['total']/stragey_2c.initial_balance).plot(figsize=(17,6),grid = True);
pd.DataFrame(stragey_2c.account).T.apply(lambda x:round(x,3)) # Last holding position
((price_usdt_btc_norm.iloc[-1:] - price_usdt_btc_norm_mean[-1]).T) # Each currency deviates from the initial situation
Da die Ursache des Problems darin besteht, mit dem Ausgangspreis zu vergleichen, kann er zunehmend verzerrt sein. Wir können ihn mit dem gleitenden Durchschnitt des vergangenen Zeitraums vergleichen, die volle Währung zurückprüfen und die Ergebnisse unten sehen.
Alpha = 0.05
#price_usdt_btc_norm2 = price_usdt_btc/price_usdt_btc.rolling(20).mean() #Ordinary moving average
price_usdt_btc_norm2 = price_usdt_btc/price_usdt_btc.ewm(alpha=Alpha).mean() # Here is consistent with the strategy, using EMA
trade_symbols = list(set(symbols))#All currencies
price_usdt_btc_norm_mean = price_usdt_btc_norm2[trade_symbols].mean(axis=1)
e = Exchange(trade_symbols,initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300
for row in price_usdt.iloc[:].iterrows():
e.Update(row[0], row[1])
empty_value = 0
for symbol in trade_symbols:
price = row[1][symbol]
if np.isnan(price):
continue
diff = price_usdt_btc_norm2.loc[row[0],symbol] - price_usdt_btc_norm_mean[row[0]]
aim_value = -trade_value*round(diff/0.01,1)
now_value = e.account[symbol]['value']*np.sign(e.account[symbol]['amount'])
empty_value += now_value
if aim_value - now_value > 20:
e.Buy(symbol, price, round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
if aim_value - now_value < -20:
e.Sell(symbol, price, -round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
stragey_2d = e
#print(N,stragey_2d.df['total'][-1],pd.DataFrame(stragey_2d.account).T.apply(lambda x:round(x,3))['value'].sum())
Die Performance der Strategie hat unsere Erwartungen vollständig erfüllt, und die Renditen sind nahezu gleich. Die Situation der Platzen von Kontopositionen in der ursprünglichen Währung der gesamten Währungen hat sich ebenfalls reibungslos verändert, und es gibt fast keinen Rückzug. Die gleiche Eröffnungspositiongröße, fast alle Hebelwirkung liegt unter 1 Mal, am 12. März 2020 ist der Preis im Extremfall gefallen, er übersteigt immer noch nicht 4 Mal, was bedeutet, dass wir den Trade_value erhöhen und unter dem gleichen Hebelwirkung den Gewinn verdoppeln können. Die endgültige Halteposition beträgt nur BCH über 1000USDT, was sehr gut ist.
Warum sollte die Position gesenkt werden? Stellen Sie sich vor, Sie treten unverändert dem Altcoin-Index bei, eine Münze ist um 100% gestiegen und wird lange gehalten. Die ursprüngliche Strategie hält lange Zeit Short-Positionen von 300 * 100 = 30000USDT, und die neue Strategie wird schließlich den Benchmark-Preis verfolgen Am letzten Preis werden Sie am Ende keine Position halten.
(stragey_2d.df['total']/stragey_2d.initial_balance).plot(figsize=(17,6),grid = True);
#(stragey_2c.df['total']/stragey_2c.initial_balance).plot(figsize=(17,6),grid = True);
stragey_2d.df['leverage'].plot(figsize=(18,6),grid = True);
stragey_2b.df['leverage'].plot(figsize=(18,6),grid = True); # Screen currency strategy leverage
pd.DataFrame(stragey_2d.account).T.apply(lambda x:round(x,3))
Was wird mit der Währung mit dem Screening-Mechanismus geschehen, mit den gleichen Parametern, die früheren Stufe Gewinne leistet besser, die Retracement ist kleiner, aber die Gesamtrenditen sind etwas niedriger.
#price_usdt_btc_norm2 = price_usdt_btc/price_usdt_btc.rolling(50).mean()
price_usdt_btc_norm2 = price_usdt_btc/price_usdt_btc.ewm(alpha=0.05).mean()
trade_symbols = list(set(symbols)-set(['LINK','XTZ','BCH', 'ETH'])) # Remaining currencies
price_usdt_btc_norm_mean = price_usdt_btc_norm2[trade_symbols].mean(axis=1)
e = Exchange(trade_symbols,initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300
for row in price_usdt.iloc[:].iterrows():
e.Update(row[0], row[1])
empty_value = 0
for symbol in trade_symbols:
price = row[1][symbol]
if np.isnan(price):
continue
diff = price_usdt_btc_norm2.loc[row[0],symbol] - price_usdt_btc_norm_mean[row[0]]
aim_value = -trade_value*round(diff/0.01,1)
now_value = e.account[symbol]['value']*np.sign(e.account[symbol]['amount'])
empty_value += now_value
if aim_value - now_value > 20:
e.Buy(symbol, price, round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
if aim_value - now_value < -20:
e.Sell(symbol, price, -round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
stragey_2e = e
#(stragey_2d.df['total']/stragey_2d.initial_balance).plot(figsize=(17,6),grid = True);
(stragey_2e.df['total']/stragey_2e.initial_balance).plot(figsize=(17,6),grid = True);
stragey_2e.df['leverage'].plot(figsize=(18,6),grid = True);
pd.DataFrame(stragey_2e.account).T.apply(lambda x:round(x,3))
Optimierung der Parameter
Je größer die Einstellung des Alpha-Parameters des exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist, desto empfindlicher ist die Benchmark-Preisverfolgung, je weniger Transaktionen, desto niedriger ist die endgültige Holding-Position. Wenn der Hebel niedriger ist, wird auch die Rendite reduziert. Senkt der maximale Retracement, kann es das Transaktionsvolumen erhöhen. Die spezifischen Bilanzoperationen müssen auf den Rücktestresultaten basieren.
Da es sich bei dem Backtest um eine 1h K-Linie handelt, kann er nur einmal pro Stunde aktualisiert werden, der reale Markt kann schneller aktualisiert werden und es ist notwendig, die spezifischen Einstellungen umfassend abzuwägen.
Das ist das Ergebnis der Optimierung:
for Alpha in [i/100 for i in range(1,30)]:
#price_usdt_btc_norm2 = price_usdt_btc/price_usdt_btc.rolling(20).mean() # Ordinary moving average
price_usdt_btc_norm2 = price_usdt_btc/price_usdt_btc.ewm(alpha=Alpha).mean() # Here is consistent with the strategy, using EMA
trade_symbols = list(set(symbols))# All currencies
price_usdt_btc_norm_mean = price_usdt_btc_norm2[trade_symbols].mean(axis=1)
e = Exchange(trade_symbols,initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300
for row in price_usdt.iloc[:].iterrows():
e.Update(row[0], row[1])
empty_value = 0
for symbol in trade_symbols:
price = row[1][symbol]
if np.isnan(price):
continue
diff = price_usdt_btc_norm2.loc[row[0],symbol] - price_usdt_btc_norm_mean[row[0]]
aim_value = -trade_value*round(diff/0.01,1)
now_value = e.account[symbol]['value']*np.sign(e.account[symbol]['amount'])
empty_value += now_value
if aim_value - now_value > 20:
e.Buy(symbol, price, round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
if aim_value - now_value < -20:
e.Sell(symbol, price, -round((aim_value - now_value)/price, 6),round(e.account[symbol]['realised_profit']+e.account[symbol]['unrealised_profit'],2))
stragey_2d = e
# These are the final net value, the initial maximum backtest, the final position size, and the handling fee
print(Alpha, round(stragey_2d.account['USDT']['total'],1), round(1-stragey_2d.df['total'].min()/stragey_2d.initial_balance,2),round(pd.DataFrame(stragey_2d.account).T['value'].sum(),1),round(stragey_2d.account['USDT']['fee']))
0.01 21116.2 0.14 15480.0 2178.0
0.02 20555.6 0.07 12420.0 2184.0
0.03 20279.4 0.06 9990.0 2176.0
0.04 20021.5 0.04 8580.0 2168.0
0.05 19719.1 0.03 7740.0 2157.0
0.06 19616.6 0.03 7050.0 2145.0
0.07 19344.0 0.02 6450.0 2133.0
0.08 19174.0 0.02 6120.0 2117.0
0.09 18988.4 0.01 5670.0 2104.0
0.1 18734.8 0.01 5520.0 2090.0
0.11 18532.7 0.01 5310.0 2078.0
0.12 18354.2 0.01 5130.0 2061.0
0.13 18171.7 0.01 4830.0 2047.0
0.14 17960.4 0.01 4770.0 2032.0
0.15 17779.8 0.01 4531.3 2017.0
0.16 17570.1 0.01 4441.3 2003.0
0.17 17370.2 0.01 4410.0 1985.0
0.18 17203.7 0.0 4320.0 1971.0
0.19 17016.9 0.0 4290.0 1955.0
0.2 16810.6 0.0 4230.6 1937.0
0.21 16664.1 0.0 4051.3 1921.0
0.22 16488.2 0.0 3930.6 1902.0
0.23 16378.9 0.0 3900.6 1887.0
0.24 16190.8 0.0 3840.0 1873.0
0.25 15993.0 0.0 3781.3 1855.0
0.26 15828.5 0.0 3661.3 1835.0
0.27 15673.0 0.0 3571.3 1816.0
0.28 15559.5 0.0 3511.3 1800.0
0.29 15416.4 0.0 3481.3 1780.0
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