Wenn der Preis von Bitcoin eines Tages in der Zukunft der gleiche sein wird, wie er jetzt ist, welche Strategie werden Sie anwenden, um Gewinn zu erzielen? Der einfache Weg, um darüber nachzudenken, ist zu verkaufen, wenn er steigt, zu kaufen, wenn er fällt, und zu warten, bis sich der Preis wieder erholt und dann die Zwischenpreisunterschied verdient. Wie umsetzen Sie es? Wie viel müssen Sie verkaufen, wenn er steigt? Wenn Sie zu früh verkaufen, werden Sie offensichtlich Geld verlieren. Ähnlich wird zu früh kaufen weniger Gewinn machen. Balance-Strategie und Gitterstrategie sind beide, um dieses Problem zu lösen, sie sind auch sehr ähnlich, dieser Artikel wird diese beiden Strategien speziell vorstellen.

Kurze Einführung der Strategie

Das Prinzip der Balance-Strategie ist sehr einfach. Die Strategie hält nur einen festen Anteil der Kryptowährung, z. B. 50%. Wenn der Wert der Kryptowährung 50% überschreitet, wird sie verkauft. Im Gegenteil, der Wert der gehaltenen Kryptowährung wird bei etwa 50% gehalten. Wenn der Preis der Kryptowährung weiter steigt, wird er weiter verkauft, aber immer eine bestimmte Kryptowährung hält, wird er nicht ausverkauft. Wenn der Preis der Kryptowährung zunächst steigt und dann wieder auf den Startpreis fällt, wird die Strategie des Verkaufs hoch und des Kaufs niedrig die Kryptowährung und die Fiatwährung erhöhen.

Die Gitterstrategie besteht darin, zu einem festen Preis zu kaufen und zu verkaufen, und Sie können mehrere Gruppen von Handelsintervallen festlegen, z. B. 8000-8500, 8500-9000. Die Strategie kauft 0,1 Kryptowährung zu 8000 Yuan, verkauft 0,1 Kryptowährung, wenn sie auf 8500 steigt, verkauft weiterhin 0,1 Kryptowährung zu 9000, und kauft dann 0,1 Kryptowährung, wenn sie auf 8500 fällt. Beachten Sie, dass das Gitter nur den Preis am anderen Ende festhält, wenn ein Ende eines Bereichs gehandelt wird. Auf diese Weise kauft die Strategie immer niedrig und verkauft hoch. Es wird auch bemerkt, dass die gekauften und verkauften Kryptowährungen gleich sind, so dass die Kryptowährung der Strategie unverändert bleibt, aber die Fiatwährung steigt.

Die Performance dieser beiden Strategien ist sehr nahe, aber auch sehr unterschiedlich. Die Balance-Strategie hat immer Geld zum Kaufen und Verkaufen, und die Gitterstrategie hat einen bestimmten Bereich. Wenn er den Bereich überschreitet, können Sie möglicherweise nicht weiter kaufen, oder Sie haben möglicherweise alle Kryptowährung verkauft.

Wie der Gewinn gemessen wird

Bevor wir die Strategie bewerten, müssen wir die Kriterien für die Bewertung des Gewinns formulieren. Die meisten Menschen sehen das Einkommen als absolutes Einkommen, dh Einkommen = aktuelle Gesamtsumme - anfängliche Gesamtsumme. Wenn die Kryptowährung jedoch zunächst gehalten wird, kann diese Methode den Gewinn des aktiven Verhaltens der Strategie nicht zeigen.

Zum Beispiel hat das anfängliche Konto einen Saldo von 10.000 Yuan, 1 Kryptowährung und einen Kryptowährungspreis von 8.000, und die Gesamtmittel = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 Yuan. Nach dem Ausführen der Strategie für einen Zeitraum beträgt der Leistungsbilanz 2000u, 2 Kryptowährungen, der Kryptowährungspreis ist 9000, und die Gesamtmittel = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 Yuan. Absolutes Einkommen = 20000 - 18000 = 2000 Yuan. Aber das anfängliche Konto hält bereits eine Kryptowährung, auch wenn die Strategie nicht ausgeführt wird, wird am Ende eine Rendite von 1.000 Yuan erzielt, so dass der Gewinn aus der Strategie nur 1.000 Yuan beträgt. Diese Berechnungsmethode ist floating income, floating income = * current balance + current crypto currency current price - (anfängliches Gleichgewicht + anfänglicher Kryptowährung aktueller Preis).

Als nächstes betrachten wir die Rücktest-Ergebnisse dieser beiden Strategien.

Zurückprüfung von Bilanzstrategien

Die Balance-Strategie erfordert zwei Parameter, die Holding-Wert-Ratio und die Anpassung-Ratio. Der Holding-Wert wird hier auf 0,5 gesetzt, d.h. um die Hälfte des Geldes und die Hälfte der Kryptowährung zu halten, und die Anpassung-Ratio wird auf 0,01, d.h. wenn der Kryptowährungspreis steigt und der Wert der Kryptowährung 51% übersteigt, wird 1% der Kryptowährung verkauft, und dasselbe gilt für den Rückgang. Die Backtestzeit ist das vergangene Jahr, die Backtest-Kryptowährung ist das Binance BTC_USDT-Handelspaar, und die Handling-Gebühr beträgt 0,1%.

Ergebnisse der Backtests:

Gewinnkurve:

Da der Preis von Bitcoin im vergangenen Jahr volatil war, hat die Strategie stabile Renditen erzielt.

Grid-Strategie-Backtest

Die Parameter, die die Netzstrategie erfordert, sind relativ kompliziert, und es ist notwendig, die oberen und unteren Grenzen des Netzes, die Netzart, die Anzahl der Netze und die Investitionsfonds festzulegen.

Ergebnisse der Backtests:

Gewinnkurve:

Vergleich zweier Strategien

Aus der Perspektive des Floating Income Charts sind die Ergebnisse der beiden Strategien relativ ähnlich. Im Falle des langfristigen Seitenhandels mit Bitcoin-Preisen haben beide stabile Renditen erzielt und beide haben gleichzeitig Retracements. Schließlich sind die Prinzipien der Strategie sehr nahe. Aufgrund der unterschiedlichen Parameter ist es schwierig, die beiden Strategien direkt zu vergleichen. Aus der Perspektive des Einkommens/Handelsvolumens beträgt die Gitterstrategie 18,6 und die Balance-Strategie 22,7. Die Balance-Strategie ist effizienter.

Die Balance-Strategie ist jedoch relativ starr. Um das Transaktionsvolumen zu erhöhen, kann sie abgesehen von häufigeren Anpassungen nur die Gesamtkapitalinvestition erhöhen. Die Gitterstrategie hat höhere Anforderungen an die Einstellungen. Wenn Sie einen kleinen Bereich von Preisschwankungen wählen, werden die Mittel pro Gitter groß sein und das Transaktionsvolumen wird vergrößert. Wenn der Preis immer innerhalb des Bereichs liegt, wird der Gewinn natürlich hoch sein. Die Gefahr, dass die Preise den festgelegten Bereich überschreiten, besteht.

Für Anfänger wird die Balance-Strategie empfohlen, die Operation ist einfach, nur einen Parameter des Halteverhältnisses festzulegen, können Sie ohne Gehirn laufen.

Die Balance-Strategie kann sich dafür entscheiden, mehrere Währungen gleichzeitig auszugleichen. Es gibt auch viele Varianten der Gitterstrategie, wie proportionale Gitter, unendliche Gitter usw., ich werde sie hier nicht ausführlich erläutern und es dem Leser überlassen zu studieren.

Strategie-Quellcode

Es gibt eine Menge von Balance Strategy auf unserem Strategie-Quadrat. Ich habe kürzlich eine neue Version mit einfachen Parametern und leicht zu verstehen geschrieben. Diese Version wird in diesem Artikel verwendet.https://www.fmz.com/strategy/214943. außerdem hat unsere Plattform auch andere Versionen der Balance-Strategie:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, undhttps://www.fmz.com/Strategie/345

Grid Strategy hat auch viel veröffentlicht,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1Hier ist noch eine:https://www.fmz.com/strategy/113144.