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Chande Kroll Stopp

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2022-05-09 17:05:34
Tags:RMA

Liebe Fernsehern,

Hier ist ein Skript, in dem ich eine einfache Strategie mit dem unterschätzten Chande Kroll Stopp-Indikator erstellt habe. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit ADX zu filtern, um das Erhalten von Rekt in einem unruhigen Markt zu minimieren.

Viel Glück beim Handel!

Zurückprüfung

Chande Kroll Stop

//@version=5
strategy(title = "Chande Kroll Stop", overlay=true)
p = input.int(10, minval=1)
x = input.int(1, minval=1)
q = input.int(9, minval=1)
first_high_stop = ta.highest(high, p) - x * ta.atr(p)
first_low_stop = ta.lowest(low, p) + x * ta.atr(p)
stop_short = ta.highest(first_high_stop, q)
stop_long = ta.lowest(first_low_stop, q)
plot(stop_long, color=color.blue)
plot(stop_short, color=color.orange)

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
ADX_sig = input.int(20, title="minimum ADX threshold for signal")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.crossunder(close, stop_long) and sig>ADX_sig
    strategy.entry("long", strategy.long)
if ta.crossover(close, stop_short) and sig>ADX_sig
    strategy.entry("short", strategy.short)
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