Diese Strategie handelt speziell mit den Preisschwankungen am Wochenende, indem sie die lange/kurze Richtung auf der Grundlage von vorgegebenen Prozentsatzbanden bestimmt.
Strategie Logik:
Festlegen Sie Prozentsatzbereiche auf der Grundlage des letzten Freitagsschlusses, z. B. 4,5% nach oben/nieder.
Wenn der Kurs die Aufwärtsgrenze überschreitet, kurz, wenn er unterhalb der Abwärtsgrenze ist, lang.
Zusätzliche Positionen beim Erreichen neuer Bands in bestehender Richtung.
Gewinn erzielen, wenn die kumulierten Gewinne einen Schwellenwert erreichen, z. B. 10%.
Erlauben Sie maximal zwei gleichzeitige Positionen, eine in jede Richtung.
Vorteile:
Feste Prozentsatzbänder erlauben einen mechanischen Handel.
Mehrstufige Einträge ermöglichen eine bessere Kostenbasis.
Die Periodizität ist stabil, unbeeinflusst von den Grundlagen.
Risiken:
Da es nicht möglich ist, die Größe eines einzelnen Verlustes zu begrenzen, besteht das Risiko, dass große Verlustgeschäfte stattfinden.
Festparameter können sich nicht an die wechselnde Volatilität zwischen den Zeiträumen anpassen.
Die Periodizität kann sich im Laufe der Zeit ändern und das Modell ungültig machen.
In der Regel handelt diese Strategie am Wochenende, hat jedoch Probleme, um konsequent Gewinne zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
// strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,)
strategy.initial_capital=50000
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = security(syminfo.ticker,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
if ((close<strategy.position_avg_price*0.955))
strategy.entry("Adding to Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()