Dieser Code bietet einen vollständigen Rahmen für den schnellen Aufbau und Testen von Handelsstrategien.
Die Vorlage enthält:
Logische Platzhalter für die Codierung von Indikatoren, Bedingungen und Signalgenerierung.
Anpassbare Einstellungen für das Backtest-Datum.
ADX-Filter für unsichere Märkte.
Mehrfache Gewinnsätze und einstellbare Stop-Loss.
Hebelwirkung und automatische Positionsmessung.
Modul für die Verwaltung des Handelsstaats.
Syntaxgenerierung für Ausführungswarnungen.
Vollständige Handelsdurchführung für Strategiehandel und Positionsmanagement.
Der Vorteil ist die umfassende Umgebung, die eine einfache Strategieentwicklung ermöglicht, zusammen mit reichhaltigen Hilfsfunktionen für eine schnelle Strategiebewertung.
Natürlich müssen sich die Benutzer immer noch mit Optimierung, Risikokontrolle usw. befassen, da die Vorlage nur die Grundlage liefert - die endgültige Strategieleistung hängt von den Programmierfähigkeiten des Benutzers ab.
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn
//@version=5
strategy('Strategy Backtesting Template [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = true)
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
// Below is a very simple example to demonstrate the trading template
rsiEntry = ta.rsi(close, 10)
rsiExit = ta.rsi(close,100)
longConditionEntry = ta.crossover(rsiEntry, 80)
shortConditionEntry = ta.crossunder(rsiEntry, 20)
longConditionExit = ta.crossunder(rsiExit,40)
shortConditionExit = ta.crossover(rsiExit, 60)
//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////
longCondition = longConditionEntry // default: false
shortCondition = longConditionEntry // default: false
//define as 0 if do not want to have a conditional close
closeLongCondition = longConditionExit // default: 0
closeShortCondition = shortConditionExit // default: 0
// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" )
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")
adxdirmov(len) =>
adxup = ta.change(high)
adxdown = -ta.change(low)
adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
adxsum = adxplus + adxminus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)
adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
plot(adxEnabled ? adxsig : na, color=color.red, title="ADX")
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true
//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021. Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
calcPeriod = true
// Trade Direction
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')
// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')
/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=15, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = close < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = close > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)
/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / close * leverage), 1000000000)
/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0
/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
alertSyntaxPrefix = input.string(defval='PV_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(open) + ',' + str.tostring(high) + ',' + str.tostring(low) + ',' + str.tostring(close) + ',' + str.tostring(volume) + ','
/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
if calcPeriod
if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))
strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)
strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')