Diese kurzfristige Strategie konzentriert sich auf Abwärtsbewegungen während der Bärenmärkte und stellt gleichzeitig sicher, dass die Vermögenswerte innerhalb eines langfristigen Abwärtstrends gehandelt werden und nach weiteren Abwärtsbewegungen aus dem Handel ausgehen.
Die Logik lautet:
Berechnung der MACD-Kurz-, Lang- und Histogrammlinien
Beibeistiges MACD-Crossover signalisiert potenziellen Abwärtstrend
Preis unter 450-Tage-MA bestätigt langfristigen Abwärtstrend
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, kurz eingehen
Gewinnspanne von 8% unter dem Einstiegspreis
Stop-Loss-Einstellung bei 4% über dem Einstiegspreis
Es verwendet MACD für kurzfristige Wende und lange MA, um Blind-Shorting zu vermeiden.
MACD signalisiert kurzfristiges Abwärtspotenzial
Langer MA-Filter vermeidet Kurzschlussumkehrungen
2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis steuert das Risiko
erfordert MACD-Parameter-Tuning
Lange MA mit Verzögerung der Signale
Kurz verpasst nur lange Gelegenheiten
Diese Strategie erfasst kurzfristige Abwärtsbewegungen, wenn ein Bärentrend gewährleistet ist.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Shorting Bearish MACD Cross with Price Below EMA 450 (By Coinrule)", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 30, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// EMAs
slowEMA = ta.ema(close, 450)
// MACD
[macdLine, signalLine, histogramLine] = ta.macd(close, 11, 26, 9)
// Conditions
goShortCondition1 = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
goShortCondition2 = slowEMA > close
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
strategyDirection = strategy.direction.short
if (goShortCondition1 and goShortCondition2 and timePeriod and notInTrade)
stopLoss = high * 1.04
takeProfit = low * 0.92
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit","Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(slowEMA, color=color.green)