Dieser Artikel erklärt detailliert eine quantitative Handelsstrategie mit dem Gann Swing Oscillator. Er bestimmt den Markttrend durch Berechnung von Preisextremen, um Handelssignale zu generieren.
I. Strategische Logik
Der Kernindikator ist der Gann Swing Oscillator.
Berechnen Sie den höchsten Höchststand und den niedrigsten Tiefstand über einen Zeitraum.
Vergleichen Sie die letzten beiden Bars
Vergleichen Sie die letzten beiden Balken
Berechnen Sie den Wert des Gann-Oszillators anhand extremer Beziehungen.
Bestimmung der Trendrichtung und Erzeugung von Signalen entsprechend dem Indikatorwert.
Dadurch werden Marktumkehrpunkte und -trends effektiv durch die Beurteilung von Preisextremen ermittelt.
II. Vorteile der Strategie
Der größte Vorteil ist die Einfachheit des Indikators, der extreme Preisvergleiche direkt zur Bestimmung der Trendrichtung nutzt.
Ein weiterer Vorteil ist die minimale Parameteranforderung für nur eine Variable.
Schließlich sind die Handelssignale eindeutig, da sie entweder lang oder kurz sind und sich nicht überschneiden.
III. Potenzielle Risiken
Es gibt jedoch einige potenzielle Probleme:
Erstens hat der Indikator eine Verzögerung bei der Erkennung von Ausbruchssignalen, was zu verpassten besten Einträgen führt.
Zweitens kann das Fehlen von Stop-Loss und Take-Profit das Risiko pro Handel nicht kontrollieren.
Schließlich erfordern häufige Signale eine ordnungsgemäße Geldverwaltung, um Verluste zu begrenzen.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wurde in diesem Artikel eine quantitative Handelsstrategie mit dem Gann Swing Oscillator erklärt. Er identifiziert Markttrends und Umkehrungen, indem er Preisextreme beurteilt. Aber Verbesserungen wie das Hinzufügen von Stops und das Verwalten von Signalverzögerungen können vorgenommen werden. Insgesamt bietet er einen einzigartigen Ansatz, Preisvergleiche zu verwenden, um Trends zu bestimmen.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")