Dieser Artikel erklärt detailliert eine einfache quantitative Handelsstrategie, die ausschließlich auf der Kerzenrichtung basiert.
I. Strategische Logik
Die Strategie beurteilt rein die Richtung basierend auf dem Kerzenschluss, wobei die Logik lautet:
Gehen Sie lang, wenn nahe ist größer als offen.
Gehen Sie kurz, wenn nahe weniger als offen ist.
Die Positionsgröße kann konfiguriert werden.
Der Backtest-Datumbereich kann festgelegt werden.
Durch die einfache Bestimmung von Kerzenschließungen nach oben oder unten wird der grundlegendste Trend nach Signalen gebildet.
II. Vorteile der Strategie
Der größte Vorteil ist die extreme Einfachheit und Intuition, allein auf der Grundlage der Kerzenrichtung ohne Indikatoren zu urteilen.
Ein weiterer Vorteil ist die Fähigkeit, das Risiko durch Positionsgröße zu kontrollieren.
Schließlich können Backtest-Zeitrahmen für verschiedene Testperioden eingestellt werden.
III. Potenzielle Risiken
Es gibt jedoch einige Probleme:
Erstens reicht die Richtung der Kerze allein nicht aus, um ein genaues Marktbeurteilungsverfahren durchzuführen, was zu einer schlechten Signalqualität führt.
Zweitens kann das Fehlen von Stop Loss und Take Profit die Handelsrisiken nicht kontrollieren.
Schließlich führt das Fehlen einer Parameter-Ausrichtung zu Instabilität.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend hat dieser Artikel eine einfache quantitative Handelsstrategie erklärt, die ausschließlich auf der Kerzenrichtung basiert. Es bildet ein komplettes System durch die grundlegendste Preisbeziehungsanalyse. Aber Verbesserungen wie Parameteroptimierung und Hinzufügen von Stops sind erforderlich. Insgesamt bietet es ein sehr einfaches und primitives Strategiekonzept.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)