Das Uhl MA-System ist ein adaptives gleitendes Durchschnitts-Crossover-System, das entwickelt wurde, um die Mängel traditioneller MA-Systeme zu überwinden. Es verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte, um Handelssignale zu generieren, wobei das langsame MA das korrigierte MA (CMA) ist, das ursprünglich von Andreas Uhl vorgeschlagen wurde, und das schnelle MA der korrigierte Trendschritt (CTS) ist, der ebenfalls auf dem korrigierten MA basiert. Das System passt die MA-Parameter anpassungsfähig an, um zuverlässigere Handelssignale zu erzielen.
Der Kern dieser Strategie liegt in der Berechnung von Uhl MA und CTS-Linien. Die Uhl MA-Linie ist eine Verbesserung gegenüber der traditionellen SMA, wobei Varianz (VAR) und historische Quadrat-Abweichung (SECMA) verwendet werden, um die Gewichte zwischen SMA und früherer CMA anpassungsfähig anzupassen. Wenn VAR kleiner ist als SECMA, wird mehr Gewicht auf SMA gelegt, andernfalls wird mehr Gewicht auf CMA gelegt. Dies hilft, etwas Lärm auszufiltern und eine reibungslosere MA zu erzeugen. Die CTS-Linie verwendet eine ähnliche anpassungsfähige Berechnung basierend auf dem SRC-Preis.
Die Crossover-Logik ist die gleiche wie bei traditionellen MA-Systemen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn CTS über Uhl MA überschreitet, und ein Verkaufssignal, wenn es unterhalb überschreitet. Dies bildet ein adaptives MA-Handelssystem.
Im Vergleich zu traditionellen MA-Crossover-Systemen ist der größte Vorteil dieser Strategie die Verwendung von adaptiven MA, die etwas Lärm filtern und zuverlässigere Signale in Bereichsmärkten erzeugen können. Der adaptive Crossover reduziert falsche Signale im Vergleich zu totem Kreuz und goldenem Kreuz. Außerdem ermöglicht die schnelle und langsame MA-Kombination, einige Trendhandelsmöglichkeiten zu erfassen. Aus den Rücktestresultaten können wir eine überlegene Leistung in Vermögenswerten mit offensichtlichen Trends sehen.
Das größte Risiko dieser Strategie liegt in den zunehmenden falschen Signalen in den Ranging-Märkten, da MAs in der Natur trendfolgende Indikatoren sind. Dies ist weitgehend auf die adaptive Berechnung von CMA zurückzuführen, die bei der Konsolidierung zu Preisbereichen konvergiert und unnötige Signale erzeugt. Die richtige Parameter-Ausrichtung ist auch eine große Herausforderung. Falsche Parameter können zu fehlenden guten Trades oder erhöhten falschen Signalen führen.
Zu den möglichen Optimierungen gehören:
Verbesserung der CMA-Berechnung, um Konvergenz in unterschiedlichen Märkten zu vermeiden, beispielsweise durch Verwendung anderer Indikatoren.
Optimieren von Parametern durch mehrfache Optimierungsalgorithmen wie genetische Algorithmen.
Einführung von Stop Loss zur Kontrolle von Einzelverlusten.
Hinzufügen von Filtern mit anderen Indikatoren, um bei der Konsolidierung einen Überhandel zu vermeiden, wie Volatilitätsmaßnahmen, RFM-Index usw.
Optimierung des Risikomanagements einschließlich Positionsgrößen, Risikometriken zur besseren Kontrolle des Gesamtrisikos.
Das Uhl MA-System ist eine sehr innovative adaptive MA-Crossover-Strategie. Im Vergleich zu traditionellen Strategien helfen die dynamischen MA, falsche Signale zu reduzieren und Trends besser zu erfassen. Aber es gibt Einschränkungen in verschiedenen Märkten. Weitere Verbesserungen in der Berechnungsmethodik und das Hinzufügen von Filtern bieten ein großes Potenzial. In der Zwischenzeit sind auch Parameter-Tuning und Risikokontrolle von entscheidender Bedeutung. Insgesamt hat die Uhl MA-Strategie ein gutes Potenzial und einen Forschungswert, der weitere Erforschung wert ist.
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/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alexgrover
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strategy("Uhl MA System - Strategy Analysis")
length = input(100),mult = input(1.),src = input(close)
//----
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length) ,sma = sma(src,length)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2) ,sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0 ,kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src) ,cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
//----
if crossover(cts,cma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if crossunder(cts,cma)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//----
cap = 50000
eq = strategy.equity
rmax = 0.
rmax := max(eq,nz(rmax[1]))
//----
css = eq > cap ? #0cb51a : #e65100
a = plot(eq,"Equity",#2196f3,2,transp=0)
b = plot(rmax,"Maximum",css,2,transp=0)
fill(a,b,css,80)