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Relative Volumenentwicklung nach Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 16:19:59
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert den relativen Volumenindikator und das Preisbewegungstrend-Urteil, um ein automatisiertes Handelssystem zu erstellen, das Trendfolgen und Ausbruch integriert.

Wie es funktioniert

Verwenden Sie Bollinger-Bänder, um festzustellen, ob die Preisvolatilität niedrig ist.
Berechnen Sie das durchschnittliche Volumen der letzten N Tage, vergleichen Sie es mit dem aktuellen Volumen, um zu sehen, ob das Volumen zugenommen hat.
Kaufen, wenn der Preis nahezu niedrig ist, das Volumen steigt und die Volatilität gering ist.
Setzen Sie Stop-Loss, verfolgen Sie den niedrigsten Preis.
Verkaufen, wenn der Preis unter den Stop-Loss fällt.
Verkaufen, wenn der Kurs ein bullisches Abwälzungsmuster bildet.

Vorteile

Die Kombination von Volumen und Volatilität filtert einen falschen Ausbruch effektiv.
Ein Trailing Stop-Loss schließt den Gewinn maximal ein.
Ausgangssignale wie bullish engulfing fangen Trendumkehr früh.
Intuitiv und einfach zu befolgen.
Klare Regeln für Stop-Loss und Take-Profit verringern die Unsicherheit.

Risiken

Der Lautstärkenanzeiger verzögert sich, könnte den besten Einstieg verpassen.
Ausfahrtssignale wie Verschlucken fehlt an Zuverlässigkeit, es besteht ein Risiko eines frühen Ausstiegs.
Ein breiterer Stopp führt zu größeren Verlusten beim Einzelhandel.
Es müssen Parameter wie ATR-Periode und Volumen-Periode abgestimmt werden, um Überhandel zu vermeiden.
Die Ausfahrtsregeln müssen optimiert werden, um unnötige Ausfahrten zu vermeiden.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Versuchen Sie zusätzliche Filter wie MACD, um Eingangssignale zu verbessern.
Optimierung der ATR- und Volumenperioden zur Verringerung des Überhandels.
Erforschen Sie andere Ausstiegssignale, wie den Preis, der den unteren Bereich durchbricht.
Die Forschung verfolgt Stop-Loss, um mehr Gewinn zu erzielen.
Versuche verschiedene Aufbewahrungszeiten für eine optimale Leistung.
Backtest auf verschiedenen Produkten, um die beste Passform zu finden.

Zusammenfassung

Die Strategie ist relativ einfach, wobei Volumen- und Preisaktion zum Trendverfolgen verwendet wird. Sie hat klare Signale und eine einfache Verfolgung. Aber die Qualität der Filter und Exit-Regeln kann für eine zuverlässigere Leistung weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

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