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Durchbruchstrategie mit doppelter Position

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 24.10.2023
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Übersicht

Die Dual-Position-Breakthrough-Strategie ermöglicht die Trendverfolgung und Gewinnschaffung durch gleichzeitige Errichtung von Long- und Short-Positionen.

Strategieprinzipien

Die Kernlogik dieser Strategie lautet:

  1. Verwenden Sie die Prozentvariable, um die Positionsgröße auf 10% festzulegen.

  2. Verwenden Sie bar_index, um festzustellen, ob die aktuelle Bar eine gerade oder ungerade Bar ist.

  3. Wenn es sich um einen geraden Balken handelt, führen Sie die Long-Position-Öffnungslogik aus. Verwenden Sie alert_message, um eine Webhook-Nachricht mit Informationen wie Öffnungsposition, Take-Profit- und Stop-Loss-Preise usw. zu senden. Öffnen Sie eine Long-Position über strategy.entry.

  4. Wenn es sich um einen ungeraden Balken handelt, führen Sie die Short-Positionsöffnungslogik aus.

  5. Nach der Eröffnung von Short-Positionen verwenden Sie Alarm, um eine Webhook-Nachricht mit Informationen wie Schließposition, Gewinn- und Stop-Loss-Preise usw. zu senden.

Diese Strategie kann sowohl von der langen als auch von der kurzen Seite profitieren, indem sie Positionen auf beiden Seiten etabliert. Sie kann Gewinn machen, wenn es einen Durchbruch in beide Richtungen gibt. Wenn es einen Trend-Durchbruch gibt, profitiert sie von der Seite mit etablierter Position, während die gegenüberliegende Seite gestoppt wird und den Trend folgt.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Es gibt Möglichkeiten, Positionen zu eröffnen und Gewinne zu erzielen, egal ob der Markt nach oben oder unten geht.

  2. Durch die Festlegung von Positionen auf beiden Seiten kann das Kapital für den Handel voll ausgenutzt werden.

  3. Nach dem Aufbau einer doppelten Position kann sie dem Trend rechtzeitig folgen, wenn ein Durchbruch eintritt.

  4. Es wird ein Trailing Stop Loss angewendet, um rechtzeitig zu stoppen und Risiken zu kontrollieren.

  5. Es wird mit Webhook und Exchange API verwendet, um automatisierten Handel zu realisieren.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Wenn der Markt in einem Bereich liegt, können beide Positionen gefangen werden.

  2. Die Handelskosten sind höher, und die zweiseitige Öffnung führt zu höheren Handelskosten.

  3. Die Schwankungen der Produkte sollten weder zu hoch noch zu niedrig sein.

  4. Ich muss den Markt genau beobachten und die Positionen rechtzeitig anpassen.

  5. Die Positionsgrößen müssen genau festgelegt werden, zu groß bedeutet hohes Risiko, zu klein bedeutet begrenzten Gewinn.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann aus folgenden Gesichtspunkten optimiert werden:

  1. Anpassung der Positionsgröße anhand verschiedener Produktmerkmale.

  2. Optimieren des Stop-Loss-Algorithmus, um unnötige Stop-Loss-Trigger zu reduzieren und gleichzeitig einen effektiven Stop-Loss zu gewährleisten.

  3. Einbeziehung von Trendindikatoren zur Bestimmung der allgemeinen Trendrichtung, niedrigerer Handelsfrequenz und Kosten.

  4. Hinzufügen von Wiedereintrittsbedingungen zu wieder geöffneten Positionen nach einem Stop-Loss.

  5. Verwenden Sie Limit-Orders anstelle von Marktordern, um zu geeigneten Preisen in den Markt einzusteigen.

  6. Optimieren Sie das Kapitalmanagement, um die Positionsgröße dynamisch an die Kontogröße anzupassen.

Schlussfolgerung

Die Dual-Position-Breakthrough-Strategie profitiert, indem sie dem Trend folgt, wenn es einen Durchbruch gibt, nachdem Dual-Long- und Short-Positionen eingerichtet wurden. Sie kann das Kapital voll ausnutzen und die Durchbruchchancen rechtzeitig erfassen. Aber das Risiko, dass Dual-Positionen gefangen werden, muss verhindert werden. Vernünftiger Stop-Loss und Positionsmanagement sind entscheidend. Mit kontinuierlichen Optimierungen kann diese Strategie zu einem sehr praktischen Durchbruchssystem werden.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Crypto-Arsenal

//@version=5
// strategy("Buy One Sell One", overlay = false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

percent = str.tostring(10)
cls = str.tostring(close)
tp = str.tostring(strategy.position_avg_price * (1 + 0.1))
sl = str.tostring(strategy.position_avg_price * (1 - 0.1))
    
if(bar_index % 2 == 0)
    // DEMO FOR SENDING MESSAGE WITH alert_message()
    // NEED TO ADD {{{strategy.order.alert_message}} to Message field at Create Alert box 
    
    // Add "limit" to open a LIMIT order instead of default MARKET
    alert_message = '{"action":"openLong","percent":"' + percent + '","profit":"' + tp + '","loss":"' + sl + '","connectorName":"YOUR_CONNECTOR_NAME","connectorToken":"YOUR_CONNECTOR_TOKEN","log":"Open Long at price:' + cls + '"}'
    strategy.entry('Enter Long',  strategy.long, alert_message = alert_message)
else
    // DEMO FOR SENDING MESSAGE WITH alert() 

    strategy.entry('Enter Short', strategy.short)
    // Add "limit" to open a LIMIT order instead of default MARKET
    alert_message = '{"action":"closeLong","percent":"' + percent + '","profit":"' + sl + '","loss":"' + tp + '","connectorName":"YOUR_CONNECTOR_NAME","connectorToken":"YOUR_CONNECTOR_TOKEN","log":"Close long at price:' + cls + '"}'
    alert(alert_message, alert.freq_once_per_bar)
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