Breakout-Swing-Strategie

Übersicht

Diese Strategie verwendet hauptsächlich den Kursschwungsbereich und das Trendurteil der K-Linie, um Handelsmöglichkeiten zu finden. Sie sendet Handelssignale, wenn der Preis die Hoch- oder Tiefpunkte der vorherigen K-Linie durchbricht. Wenn der Trend nach oben geht, gehen Sie lang, wenn der Preis den Hochpunkt durchbricht; Wenn der Trend nach unten geht, gehen Sie kurz, wenn der Preis den Tiefpunkt durchbricht.

Strategieprinzip

Diese Strategie beruht hauptsächlich auf zwei Punkten:

1. Wenn der Indikator größer als 0 ist, zeigt er einen Aufwärtstrend an, und wenn er kleiner als 0 ist, zeigt er einen Abwärtstrend an.

2. Der Preis durchbricht den höchsten Preis oder den niedrigsten Preis der vorherigen K-Linie.

Insbesondere ist die Einstiegslogik der Strategie wie folgt:

Langer Eintrag:

1. Der aktuelle K-Linienhochpunkt ist größer als der vorherige K-Linienhochpunkt
2. Der aktuelle Tiefpunkt der K-Linie ist kleiner als der vorherige Tiefpunkt der K-Linie
3. Der Klinger-Oszillator ist größer als 0, was auf einen bullischen Trend hinweist.
4. Der Schlusskurs der aktuellen K-Linie überschreitet den gleitenden Durchschnitt von Hull
5. Die aktuelle K-Linie ist eine bullische K-Linie (Schlusskurs ist höher als der Öffnungspreis)

Kurzer Eintrag:

1. Der aktuelle K-Linien-Hochpunkt ist kleiner als der vorherige K-Linien-Hochpunkt
2. Der aktuelle Tiefpunkt der K-Linie ist größer als der vorherige Tiefpunkt der K-Linie
3. Der Klinger-Oszillator ist kleiner als 0, was auf einen Abwärtstrend hinweist.
4. Der Schlusskurs der aktuellen K-Linie geht unter den gleitenden Durchschnitt von Hull
5. Die aktuelle K-Linie ist eine bärische K-Linie (Schlusskurs ist niedriger als der Öffnungspreis)

Nach dem Markteintritt wird der Stop-Loss- oder Take-Profit-Preis nach einem bestimmten Prozentsatz des Einstiegspreises festgelegt.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

1. Fähig, Chancen zu ergreifen, wenn sich der Trend ändert.

2. Verwenden Sie den Klinger-Oszillator, um die Trendrichtung zu bestimmen. Vermeiden Sie den Handel ohne Richtung auf einem schwankenden Markt.

3. Kombinieren Sie den gleitenden Durchschnitt, um einen falschen Ausbruch zu filtern.

4. Kontrollierbare Risiken, angemessene Stop-Loss- und Take-Profits.

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

1. Es kann mehr Stop-Loss auf einem schwankenden Markt geben.

2. Eine falsche Einstellung der gleitenden Durchschnittsparameter kann zu Fehleinschätzungen führen.

3. Ein fehlgeschlagener Ausbruch kann zu Rückzugverlusten führen.

4. Der Verlust kann sich ausweiten, wenn sich der Trend umkehrt.

5. Häufiger Handel, hohe Provisionskosten.

Risiken können durch Optimierung der Parameter kontrolliert werden, um geeignete gleitende Durchschnittsperioden zu finden, um Fehleinschätzungen zu reduzieren. Setzen Sie eine angemessene Stop-Loss-Distanz, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Handel mit Varianten mit offensichtlichem Trend. Reduzieren Sie angemessen die Handelsfrequenz.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Optimieren Sie gleitende Durchschnittsparameter, um Parameter mit höherer Glättlichkeit zu finden, um Lärm zu reduzieren.

2. Versuche verschiedene Indikatoren, um den Trend zu bestimmen, und finde zuverlässigere Indikatoren.

3. Optimieren Sie Stop-Loss- und Gewinnstrategien, um sie stärker an die statistischen Merkmale des Marktes anzupassen.

4. Erhöhung der Trendfilterung, um falsche Ausbrüche in schwankenden Märkten zu vermeiden.

5. Hinzufügen von Handelszeiten und Sortenfiltern zur Auswahl von Handelszeiten und Sorten.

6. Einstellungen der Forschungsparameter für verschiedene Zeitzyklen.

Zusammenfassung

Im Allgemeinen ist dies eine relativ einfache und praktische Breakout-Strategie. Seine Vorteile sind kontrollierbare Risiken und vermeidet richtungslosen Handel durch die Verwendung von Indikatoren. Aber müssen darauf achten, falschen Ausbruch in oscillierenden Markt und rechtzeitigen Stop-Loss zu verhindern. Weiter verbessern Sie die Strategie Erfolgsrate durch Parameteroptimierung und Verbesserung der Indikatorzuverlässigkeit. Diese Strategie eignet sich für Märkte mit offensichtlichen Trends. Wenn in Sorten und Zeitzyklen mit stärkerem Schwanken verwendet, können die Ergebnisse beeinträchtigt werden.