Strategie für eine doppelte Kreuzung von gleitenden Durchschnitten

Übersicht

Die Dual Moving Average Crossover Strategie erzeugt Handelssignale, indem sie zwei gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden berechnet und ihre Crossover-Situationen erkennt. Sie gehört zu einer allgemein verwendeten technischen Analyse-Strategie. Der Kern dieser Strategie besteht darin, den Crossover eines kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über einem langfristigen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um ein Kaufsignal zu erzeugen, und den Crossover des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt, um ein Verkaufssignal zu erzeugen. Durch die Erfassung der Crossover-Muster von kurzfristigen und langfristigen Zeitreihen beurteilt sie den Wendepunkt der Kurskurve und bestimmt, wann zu kaufen oder zu verkaufen ist.

Grundsätze

Das technische Prinzip dieser Strategie ist: Der langfristige gleitende Durchschnitt spiegelt den durchschnittlichen Preis über einen langen Zeitraum wider und ist eine relativ stabile Linie, während der kurzfristige gleitende Durchschnitt empfindlicher ist und die Preisänderungen über einen kurzen Zeitraum widerspiegelt, was eine aktivere und stark zufällige Linie ist. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den langfristigen gleitenden Durchschnitt geht, zeigt er an, dass der Preis im kurzfristigen Zyklus über das Durchschnittsniveau des langfristigen Zyklus gestiegen ist und einen beschleunigenden Aufwärtstrend zeigt. An diesem Punkt kann der lange Kauf Profite generieren. Und wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt wieder unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt geht, zeigt er an, dass die Aufwärtströmung der Preise zu verlangsamen begonnen hat, was der Profitzeitraum ist. Zu diesem Zeitpunkt ist das Clearing von Positionen oder die Reduzierung von Positionen eine vernünftige Wahl.

Durch den Vergleich von Preisen über kurzfristige und langfristige Zeitzyklen betont diese Strategie die Anlagephilosophie von Riding the momentum to buy und profit taking to sell. Solche Momentum-Strategien, die gleitende Durchschnitts-Crossover-Muster verwenden, unterscheiden sich von Mittel-Reversionsstrategien, die auf der contrarian-Idee basieren, die umgekehrte gleitende Durchschnitts-Crossovers verwenden. Sie gehört zu einer proaktiveren und entscheidenden Art von Anlagestrategie.

Analyse der Vorteile

Die doppelte Kreuzung der gleitenden Durchschnitte hat folgende Vorteile:

1. Die Logik ist klar und einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. Es spiegelt die Veränderungen der Preismuster über kurze und lange Zeitzyklen intuitiv wider, was dem Erfassen der Marktrhythmen förderlich ist.
3. Die Handelssignale sind klar, was die Entscheidungsfindung entscheidender macht.
4. Es verfügt über eine hohe Erweiterbarkeit und Flexibilität bei der Auswahl von Kombinationen von kurzen und langen gleitenden Durchschnittszyklen.
5. Individuelle Handelsstrategien können mit anderen Faktoren bei der Entscheidungsfindung verknüpft werden.

Risikoanalyse

Die Strategie der doppelten Kreuzung gleitender Durchschnitte weist ebenfalls einige Einschränkungen und Risiken auf:

1. Wenn die kurzen und langen gleitenden Durchschnitte häufig schwanken, werden mehr falsche Signale und unnötige Trades generiert.
2. Es gibt eine Verzögerung bei der Signalgenerierung, die nicht in der Lage ist, den optimalen Zeitpunkt für Preisumkehrungen zu finden.
3. Es konzentriert sich nur auf die Zeitreihenänderungen der Preise selbst, ohne andere Mikro- und Makrofaktoren umfassend zu berücksichtigen.
4. Handelsentscheidungen sind relativ mechanisch und starr ohne Anpassungen auf der Grundlage veränderter Marktumgebungen.

Zu den entsprechenden Risikomanagement- und Optimierungsmethoden gehören: Hinzufügen von Filterbedingungen, Anpassung von gleitenden Durchschnittsparameterkombinationen, Einbeziehung anderer Indikatoren für die Entscheidungsfindung usw.

Optimierungsrichtlinien

Die doppelte Kreuzung der gleitenden Durchschnitte kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Optimieren Sie die Kombinationen der gleitenden Durchschnittsparameter, um die optimalen Parameter durch umfassende Such- und Machine-Learning-Techniken zu finden.
2. Hinzufügen von Filterbedingungen, um falsche Signale zu vermeiden, wie z. B. Handelsvolumenbedingungen, Preisschwankungsbereiche usw.
3. Einbeziehung anderer Indikatoren wie MACD, KDJ für mehrfache Entscheidungen.
4. Verwenden Sie adaptive Techniken, um gleitende Durchschnittsparameter dynamisch zu optimieren oder Strategiensätze basierend auf Marktumgebungen zu wechseln.
5. Einbeziehen Sie fortschrittliche Modelle wie Deep Learning für intelligentere Entscheidungen und Vermögensallokationen.

Schlussfolgerung

Die doppelte gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie beurteilt den Trend und die Wendepunkte der Preise durch den Vergleich von kurzen und langen gleitenden Durchschnitten, was eine relativ einfache und direkte Technik in der technischen Analyse ist. Ihr Vorteil liegt in der Klarheit der Logik und der Leichtigkeit der Umsetzung, hat aber auch Probleme wie die Erzeugung falscher Signale und starre Entscheidungen. Die zukünftigen Optimierungsrichtungen sind Parameteroptimierung, Risikokontrolle und die Einbeziehung mehrer Faktoren und neuer Technologien für die Entscheidungsfindung. Im Allgemeinen ist die doppelte gleitende Durchschnittsstrategie eine der grundlegenden quantitativen Handelsstrategien auf Einstiegsebene, die eine eingehende Forschung und Förderung wert ist.