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Vierfache exponentielle gleitende Durchschnittshandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-01 18:29:07
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Übersicht

Die Quadriple Exponential Moving Average (EMA) Trading Strategie ist eine typische Trendfolgestrategie, die mehrere exponentielle gleitende Durchschnitte verfolgt.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, die Crossover-Situationen zwischen den vier EMAs - EMA13, EMA21, EMA55 und EMA8 - zu verfolgen.

Wenn der EMA55 unter den EMA21 überschreitet und der EMA21 über dem EMA55 liegt, ist der EMA13 über dem EMA21 und der EMA8 über dem EMA13, geht man lang.
Wenn der EMA55 über den EMA21 überschreitet und der EMA21 unter dem EMA55, der EMA13 unter dem EMA21 und der EMA8 unter dem EMA13 liegt, geht es kurz.
Wenn der EMA55 über den EMA21 steigt, schließt er, wenn er bereits lang ist, eine lange Position und eröffnet eine kurze Position.
Wenn der EMA55 unter den EMA21 fällt, schließt er, wenn er bereits kurz ist, eine kurze Position und eröffnet eine lange Position.
Setzen Sie den Stop-Loss auf 150 Punkte und nehmen Sie den Gewinn auf 1000 Punkte für sowohl lange als auch kurze Trades.

Wie wir sehen können, verwendet diese Strategie den Crossover zwischen EMA55 und EMA21 zur Beurteilung der Haupttrendrichtung.

Analyse der Vorteile

Die Vierfache EMA-Strategie hat folgende Vorteile:

Die Verwendung mehrerer EMAs kann Markttrends genau bestimmen. EMA55 vs EMA21 beurteilt den Haupttrend, während EMA13, EMA21 und EMA8 die Eintrittszeiten optimieren, um die Effizienz zu verbessern.
Die Strategielogik ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar.
Der glatte Charakter der EMA hilft, Marktlärm zu filtern und Fallen zu vermeiden.
Diese Strategie kann auf verschiedene Produkte wie Aktien, Devisen, Kryptowährungen usw. angewendet werden, da sie keine besonderen Anforderungen hat.

Risiken und Verbesserungen

Zu den Risiken dieser Strategie gehören:

Eine Anpassung der EMA-Parameter oder das Hinzufügen anderer Indikatoren könnte helfen.
Die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte müssen möglicherweise für verschiedene Produkte angepasst werden.
Eine weitere Optimierung der Parameter mit Algorithmen für maschinelles Lernen kann auch die Leistung verbessern.
Die Einbeziehung von Volatilitätsmetriken in niedrigere Positionsgrößen in Zeiten hoher Volatilität könnte zur Risikokontrolle beitragen.

Schlussfolgerung

Die Quadriple EMA-Strategie ist eine relativ einfache Trendfolgestrategie. Sie verwendet mehrere EMAs, um Markttrends abzubilden und entsprechend Handelssignale zu generieren. Die Strategie ist prägnant, einfach umzusetzen und kann auf verschiedene Produkte angewendet werden. Allerdings sollten wir auch die Risiken eines passiven Trendwechsels beachten und durch Hinzufügen weiterer ergänzender Indikatoren oder Optimierungsparameter weiter verbessern.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)

ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)

plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")

if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)

if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)

if ta.crossover(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Long")
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

if ta.crossunder(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Short")
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

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