Dies ist eine Handelsstrategie, die auf dem Klinger Volume Oscillator basiert. Sie erfasst die Veränderungen der Kauf- und Verkaufskräfte während der Preisschwankungen, um Wendepunkte in den Markttrends zu identifizieren. Die Vorteile sind Sensibilität und Genauigkeit für die kurz- und langfristige Analyse. Allerdings müssen einige Risiken beachtet werden.
Die Strategie beruht auf folgenden Annahmen:
Der Klinger-Volumen-Oszillator wird auf der Grundlage der Theorien berechnet, indem die Beziehung zwischen der Summe der heutigen und der vergangenen Schlusskurse und den Veränderungen des Volumens verglichen wird.
Es handelt sich insbesondere um drei Hauptindikatoren:
Die Differenz xKVO wird dann als Handelsindikator berechnet.
Der größte Vorteil besteht darin, dass er sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Analyse gleichzeitig geeignet ist. Die schnellen und langsamen EMA-Einstellungen machen ihn empfindlich für kurzfristige Schwankungen und filtern gleichzeitig Marktlärm aus und erfassen langfristige Trends, mit denen die meisten preisbasierten Indikatoren zu kämpfen haben.
Darüber hinaus basiert es rein auf Preis- und Volumendaten ohne komplexe Mathematik.
Das Hauptrisiko ist eine schwächere Fähigkeit, falsche Ausbrüche zu unterscheiden. Kurzfristige Preisanpassungen können falsche Long-Signale erzeugen.
Außerdem ist die Strategie empfindlich gegenüber Parameter-Tuning. Optimierung ist auf den EMAs und Triggerlinie erforderlich, um beste Leistung zu finden.
Einige Aspekte, die die Strategie entsprechend den Risiken weiter optimieren könnten:
Ein Stopp-Verlust-Mechanismus wird hinzugefügt, der bei einem gewissen Prozentsatz reduziert die Geräuschstörungen.
Fügen Sie Trendfilterung mit Indikatoren wie MACD hinzu, um Richtungsfehler in verschiedenen Märkten zu vermeiden.
Optimierung von Parameter-Sätzen durch Backtests zur Verbesserung der Robustheit.
Optimierung des Kapitalmanagements wie dynamische Positionsgrößen auf der Grundlage von Stop-Loss-/Take-Profit-Levels.
Insgesamt erfasst die Strategie Veränderungen der Marktkräfte, indem Preismengen und Volumina sowohl auf Sensibilität als auch auf Stabilität verglichen werden.
[/trans]
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")