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Ausfallstrategie für doppelte Bollinger-Bänder

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 17:33:24
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Übersicht

Diese Strategie verwendet doppelte Bollinger-Bänder, um Konsolidierungszonen und Breakout-Signale zu identifizieren, um eine Low-Buy-High-Sell-Handelsstrategie umzusetzen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei Bollinger Bands. Das innere BB hat obere/untere Bands von 20SMA ± 1 Standardabweichung. Das äußere BB hat obere/untere Bands von 20SMA ± 2 Standardabweichungen. Der Bereich zwischen den beiden BBs wird als neutrale Zone definiert.

Wenn der Preis nach zwei aufeinanderfolgenden neutralen Zonen innerhalb der neutralen Zone bleibt, gilt dies als Konsolidierung.

Nach dem Long-Eintritt wird der Stop-Loss zum niedrigsten Preis - 2xATR - gesetzt, um Gewinn zu erzielen und das Risiko zu kontrollieren.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert Indikatoren und Trends, um Konsolidierungszonen zu identifizieren und den Trendstart zu bestimmen, wodurch ein Low-Buy-High-Sell-Handel mit großem Gewinnpotenzial ermöglicht wird.

Risikoanalyse

Die Strategie stützt sich auf Breakout-Signale, die sich als falsche Breakouts erweisen können, was zu Verlusten führt.

Die Lösungen umfassen die Optimierung der BB-Parameter, das Hinzufügen von Filtern zur Verringerung falscher Signale und die Ermöglichung breiterer Stopps.

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der BB-Parameter zur Verringerung falscher Ausbrüche
Hinzufügen anderer Filter z. B. Volumen, um falsche Bruchfälle mit geringem Volumen zu vermeiden
Anpassung der Stop-Loss-Strategie zur Verhinderung von Whipsaws und frühen Stops
Skalierung von Positionen zur Verringerung der Risiken im Rahmen des einheitlichen Handels

Schlussfolgerung

Diese Strategie integriert doppelte BBs und Trendstrategien für Low-Buy-High-Sell-Trading mit großem Gewinnpotenzial.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)

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