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Stochastische Crossover-Lange- und Kurzstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-15 10:29:29
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Übersicht

Diese Strategie erzeugt Handelssignale, die auf dem goldenen Kreuz und dem Todeskreuz der %K-Linie und der %D-Linie des Stochastischen Indikators basieren. Sie geht kurz, wenn die %K-Linie unterhalb der %D-Linie kreuzt, während beide im Überkaufbereich sind, und geht lang, wenn die %K-Linie über der %D-Linie kreuzt, während beide im Überverkaufbereich sind. Die Strategie erfasst die Umkehrcharakteristik des Stochastischen Indikators und bildet Handelssignale um Trendwendepunkte.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei Linien, %K und %D, des Stochastischen Indikators. Die %K-Linie zeigt den aktuellen Schlusskurs im Verhältnis zu den höchsten und niedrigsten Preisen über einen bestimmten Zeitraum, und die %D-Linie ist der einfache gleitende Durchschnitt der %K-Linie für M-Tage.

Wenn die %K-Linie unterhalb der %D-Linie überschreitet, zeigt sie den Beginn eines Abwärtstrends an, und zusammen mit beiden Linien im Überkaufbereich signalisiert sie den kritischen Punkt für eine Preisumkehr, so dass eine Short-Position eingenommen wird.

Wenn die %K-Linie über die %D-Linie geht, zeigt sie den Beginn eines Aufwärtstrends an, und zusammen mit beiden Linien im Überverkaufszone signalisiert sie den kritischen Punkt für eine Preisumkehr, so dass eine Long-Position eingenommen wird.

Durch die Erfassung der Umkehrmomente des Stochastikindikators können Handelssignale um Trendwendepunkte hergestellt werden.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Erfasst Trendumkehrungen und ermöglicht konträren Handel
Nutzt die Umkehrmerkmale des Stochastischen Indikators für Handelssignale
Kombination von überkauften/überverkauften Flächen, um falsche Umkehrungen zu vermeiden
Einfache und klare Logik, einfach umzusetzen

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

Stochastischer Indikator, der anfällig für falsche Umkehrungen ist und falsche Signale verursacht
Nicht in der Lage ist, Marktlärm effektiv zu filtern, was zu einem möglicherweise übermäßigen Handel führt
Trendrichtung nicht ermittelt, Trendfilter benötigt
Keine wirksame Stop-Loss-Kontrolle kann zu großen Verlusten führen

Entsprechende Lösungen

Kombination mit anderen Indikatoren, um falsche Signale zu filtern
Richten Sie die Parameter ordnungsgemäß ein, um stabile und zuverlässige Signale zu gewährleisten
Verwendung mit Trendindikatoren zur Vermeidung des Gegentrendhandels
Einbeziehung eines Stop-Loss-Mechanismus zur Begrenzung des maximalen Verlustes pro Handel

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann aus folgenden Gesichtspunkten optimiert werden:

Anpassung der Stochastischen Parameter, Optimierung von %K, %D Perioden
Hinzufügen von gleitenden Durchschnitten usw. zu Filtersignalen, Verbesserung der Qualität
Hinzufügen von Regeln zur Beurteilung von Trends, um gegentrendige Trades zu vermeiden
Einbeziehung von Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln für Robustheit
Optimierung der Ein- und Ausstiegslogik zur Verringerung der Handelsfrequenz
Anpassungsfähigkeit der Produkte und Zeitrahmen
Strategieensemble, kombiniert mit anderen Strategien

Schlussfolgerung

Diese Strategie erzeugt Handelssignale, die auf der Überschneidung der kurzen und langen Linien des Stochastischen Indikators basieren und darauf abzielen, Umkehrungen für den konträren Handel zu erfassen. Die Logik ist einfach und klar, leicht umzusetzen, hat aber auch einige Mängel. Bessere Ergebnisse können durch Parameter-Tuning, Indikatorkombinationen, Risikokontrolle usw. erzielt werden. Es ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die für den Hochfrequenzhandel geeignet ist.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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