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Momentum-Erfassung Kanalstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 15:46:40
Tags:

Übersicht

Die Momentum Capture Channel Strategie ist eine Variante der Donchian Channel Handelsstrategie. Sie besteht aus einem höchsten-hohen Band, einem niedrigsten-niedrigsten Band und einer Basislinie, die die höchsten-hohen und niedrigsten-niedrigsten Bands durchschnittlich macht.

Sie können den Betriebsmodus auf Lang/Kurz oder nur Lang einstellen.

Sie können auch einen festen Stop-Loss festlegen oder ignorieren, so dass die Strategie ausschließlich auf der Grundlage von Ein- und Ausstiegssignalen wirkt.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie basiert auf dem Donchian Channel-Indikator. Der Donchian Channel besteht aus dem höchsten Hoch, dem niedrigsten Tief und dem Schlusskursdurchschnitt der letzten 20 Tage.

Diese Strategie ist eine Variation des Donchian-Kanals. Sie besteht aus einem höchsten-hohen Band, einem niedrigsten-niedrigsten Band und einer Basislinie, die die höchsten-hohen und niedrigsten-niedrigen Bands durchschnittlich macht.

Berechnen Sie den höchsten Höchststand und den niedrigsten Tiefstand über einen bestimmten Zeitraum als die oberen und unteren Bands des Kanals
Berechnen Sie den Durchschnitt der oberen und unteren Bands als Basislinie
Gehen Sie lang, wenn der Preis über das obere Band bricht
Schließung einer Longposition, wenn der Kurs unter die Basislinie fällt
Kurzgeschäft, wenn der Preis unter den unteren Bereich fällt (sofern ein Shorting zulässig ist)
Schließung einer Leerposition, wenn der Kurs die Basislinie zurückgewinnt

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die Dynamik der Preistrends effektiv erfassen kann.

Analyse der Vorteile

Erfasst die Dynamik der Preisentwicklung für das Gewinnwachstum
Vermeidet unnötige Verluste durch falsche Ausbrüche
Flexible Einstellung der Parameter macht es für verschiedene Produkte geeignet
Kann für verschiedene Bedürfnisse wählen, ob nur lang oder vollständig gehandelt wird
Ein integrierter Stop-Loss-Mechanismus kontrolliert effektiv Verluste pro Handel

Risikoanalyse

Während sie Trends erfassen, verstärken gescheiterte Ausbrüche auch Verluste
Zu großer Stop-Loss-Einstellung könnte zu einem vergrößerten Verlust pro Handel führen
Falsche Einstellungen von Parametern können zu Überhandelungen und erhöhten Transaktionskosten führen
Das Ausbruchsignal hat etwas Verzögerung, könnte die besten Einstiegspunkte verpassen.

Lösungen:

Wählen Sie Stop-Loss Prozentsatz sorgfältig zu kontrollieren Verlust noch geben Trend genug Raum
Erhöhung der Parameterperiodenwerte zur Verringerung der Handelshäufigkeit
Einbeziehung anderer Indikatoren zur Beurteilung der Signalzuverlässigkeit, Auswahl eines besseren Einstiegszeitpunkts

Optimierungsrichtlinien

Einbeziehung anderer Indikatoren zur Bestimmung des Eintrittszeitraums
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Platzierung
Optimierung der Parameter-Einstellungen basierend auf den Instrumenteneigenschaften
Einbeziehung von maschinellem Lernen zur Beurteilung der Erfolgsrate von Ausbrüchen
Hinzufügen von Positionsgrößenlogik

Schlussfolgerung

Die Momentum Capture Channel Strategie bietet erhebliche Gewinnchancen, indem sie Preistrends erfasst. Gleichzeitig beinhaltet sie auch bestimmte Risiken, die durch richtige Anpassung von Parametern kontrolliert werden müssen. Durch die kontinuierliche Optimierung der Eintrittszeitwahl und der Stop-Loss-Logik kann diese Strategie zu einem ausgezeichneten Trendfolgensystem werden. Ihre einfachen Handelsregeln und ihr klares Signalurteil machen sie leicht zu verstehen und umzusetzen und eignen sich hervorragend für Anfänger.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
         shorttitle="Donchian", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)

// ____ Inputs

high_period = input(title="High Period", defval=10) 
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
    
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 
   
// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
    
// ____ Plots

colors = 
 strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
 strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
 color.orange

highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)

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