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Trendverfolgungsstrategie für den Ausbruch

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26 10:52:51
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Übersicht

Die Trend-Tracking-Breakout-Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die auf gleitenden Durchschnitten und Bollinger-Band-Indikatoren basiert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet den 50-Tage-Simple Moving Average (SMA), um die Trendrichtung zu bestimmen.

Gleichzeitig verlangt es, dass der Schlusskurs über dem unteren Bollinger Band liegt, was darauf hindeutet, dass der Preis nicht im unteren Extrem liegt und auf eine Aufwärtsbewegung vorbereitet sein kann.

Nachdem das Eintrittssignal ausgelöst wurde, überprüft die Strategie, ob der Eröffnungspreis des nächsten Tages über dem Stop-Level liegt, der um 1 Punkt über dem höchsten Preis des vorherigen Tages liegt, um den tatsächlichen Eintritt zu bestätigen.

Der Stop-Loss ist auf 5,7 Punkte unter dem Tiefpunkt der Einstiegslinie festgelegt, der Take-Profit auf 11,4 Punkte über dem Schlusskurs der Einstiegslinie, um ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 2:1 zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert Trendbeurteilung und Ausbruch in der Nähe der wichtigsten Unterstützungsniveaus, um falsche Ausbrüche effektiv zu filtern und die Gewinnrate zu verbessern.

Die relativ einfachen Indikatoren und Einstiegsregeln machen die Strategie leicht verständlich und umsetzbar und eignen sich für Anfänger, die algorithmischen Handel lernen.

Risikoanalyse

Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf gleitende Durchschnitte, um die Trendrichtung zu bestimmen, was bei Trendänderungen möglicherweise falsche Signale erzeugt.

Der Stop-Loss, der zu nahe ist, kann vorzeitig gestoppt werden. Der Take-Profit, der zu breit ist, könnte auch die Gewinne einschränken. Diese Parameter müssen für verschiedene Märkte angepasst werden.

Die Strategie berücksichtigt lediglich die täglichen Höchst- und Tiefpreise und kann nicht auf Übernachtungen reagieren.

Optimierungsrichtlinien

Andere Indikatoren könnten kombiniert werden, um den Trend zu bestimmen, wie MACD. Oder adaptive gleitende Durchschnitte können verwendet werden, um Trendveränderungen zu verfolgen.

Die Bollinger Bands-Parameter können optimiert werden, um die beste Kombination zu finden.

Logik kann hinzugefügt werden, um Übernachtungslücken zu beurteilen, um Verluste nach Lücken zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Strategie integriert die Ideen des Trend-Folgens und des Breakout-Handels und verwendet einfache Indikatoren, um einen Filtereffekt zu erzeugen. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie leicht zu verstehen und umzusetzen ist. Durch Parameteroptimierung können bessere Ergebnisse erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2

// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)

// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))

// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)

// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")

// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

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