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Kaufstrategie im Abwärtstrend mit Stop Loss

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-05 14:18:05
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator, um die mögliche Markttrendrichtung zu bestimmen, kombiniert mit dem Bollinger-Band-Indikator, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren, und sucht nach niedrigen Absorptionsmöglichkeiten in Trendschlagmärkten, um Long-Positionen zu etablieren und Gewinne in überkauften Bereichen zu erzielen.

Strategie Logik

Verwenden Sie den RSI-Indikator, um die mögliche Markttrendrichtung zu bestimmen. RSI unter 40 gilt als Überverkauftes Gebiet, in dem der Markt bullisch werden könnte. RSI über 50 gilt als Überkauftes Gebiet, in dem der Markt bärisch werden könnte.
Benutze den Bollinger Bands Indikator, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren. Das mittlere Band der Bollinger Bands ist die gleitende Durchschnittslinie des Preises, und die oberen und unteren Bands bilden den Standard-Abweichungskanal des Preises. Preise, die sich dem unteren Band nähern, bieten geringe Absorptionsmöglichkeiten.
Wenn der RSI <40 ist und sich der Preis dem unteren Bollinger-Band nähert, wird er als eine niedrige Absorptionslong-Möglichkeit zur Errichtung einer Long-Position bestimmt.
Wenn der RSI >50 oder die Gewinne 50% übersteigen, schließen Sie Longpositionen, um Gewinne zu erzielen und Verluste zu reduzieren.

Analyse der Vorteile

Verwenden Sie den RSI, um die mögliche Markttrendrichtung zu bestimmen, um einen gegen den Trend gerichteten Handel zu vermeiden.
Identifizieren Sie präzise Eintrittszeiten in Kombination mit Bollinger-Bändern, um niedrige Absorptionspunkte zu finden.
Verwenden Sie die Trend-Schock-Methode, um nicht gefangen zu werden.
Flexibler Stop-Profit- und Stop-Loss-Mechanismus zur Maximierung der Gewinne.

Risikoanalyse

Unzulängliche Bollinger-Parameter können den Unterstützungsbereich nicht richtig lokalisieren.
Trenddurchbrüche oder falsche Durchbrüche könnten zu Fehlern bei Überkauf- und Überverkaufsschätzungen führen.
Eine unsachgemäße Einstellung von Stop-Profit- und Stop-Loss-Punkten kann zu einem vorzeitigen Ausstieg oder zu vergrößerten Verlusten führen.

Optimierungsrichtlinien

Optimieren Sie die Bollinger-Parameter für eine genauere Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.
Einbeziehen Sie andere Indikatoren wie MACD und KDJ, um falsche Signale zu filtern.
Dynamische Optimierung von Stop-Profit- und Stop-Loss-Algorithmen, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Zusammenfassung

Diese Strategie bestimmt die mögliche Trendrichtung mit dem RSI, kombiniert mit Bollinger Bands, um Unterstützungsbereiche zu identifizieren, um niedrige Käufe und hohe Verkäufe zu realisieren, was eine typische Trend-Schockstrategie ist.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("price drop buy in", overlay=true, initial_capital=1000, max_bars_back=24)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"


///////////// RSI
RSIlength = input(60,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 40
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(close, RSIlength)

smaLong = sma(close,80)
smaShort = sma(close,40)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

longcondition = (price < BBlower and vrsi < RSIoverSold) 

    // vrsi < RSIoverSold

shortcondition = (RSIoverBought and strategy.openprofit > 50 )  or price > BBupper






if(longcondition)
    strategy.entry('buy', strategy.long, when = window())
    
if(shortcondition)
    strategy.entry('sell', strategy.short, when = window())

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