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Handelsstrategie des gleitenden Durchschnitts des Goldenen Verhältnisses

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-05 14:21:52
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Übersicht

Die Golden Ratio Moving Average Trading Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die versucht, das goldene Kreuz von kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitten als Handelssignale zu verwenden.

Strategie Logik

Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei gleitenden Durchschnitten: der 200-Tage-MA als langfristige MA und der 10-Tage-MA als kurzfristige MA. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige MA über die langfristige MA überschreitet; ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige MA unter den langfristigen MA überschreitet. Dies ist das berühmte golden cross. Die Strategie beinhaltet auch den RSI-Indikator, so dass die Strategie nur lange Positionen im Überverkaufsgebiet eröffnet, wenn der RSI unter 30 liegt.

Insbesondere wird eine Long-Position eröffnet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  1. Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG vorgesehenen Risikopositionen werden in den in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/138/EG aufgeführten Fällen berücksichtigt.
  2. Momentan keine Position
  3. RSI unter 30

Die Bedingungen für die Schließung der Position sind wie folgt:

  1. Stop-Loss: Stop-Loss, wenn der Preis unter einen bestimmten Prozentsatz des Eröffnungspreises fällt (anpassbar)
  2. Gewinn machen: Gewinn machen, wenn der Preis einen bestimmten Prozentsatz übersteigt (anpassbar)

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

  1. Es verwendet das goldene Kreuzsignal der gleitenden Durchschnitte, das ein klassisches und effektives technisches Indikator-Handelssignal ist.
  2. Die Einbeziehung von RSI verhindert den Kauf bei Höchstwerten, was die Risiken bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kann.
  3. Mit Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen kann man Gewinne erzielen und Risiken vermeiden

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Bewegliche Durchschnittsstrategien sind anfällig für falsche Signale und Whipsaws
  2. RSI kann in einigen stark trenden Märkten scheitern
  3. Wenn der Stop-Loss zu gering eingestellt ist, kann dies zu einem extrem kurzfristigen Handel und häufiger Aktivierung von Stop-Loss führen

Zur Verringerung dieser Risiken können folgende Optimierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden:

  1. Anpassen der MA-Parameter oder Hinzufügen von mehr MA
  2. Einbeziehung anderer Indikatoren zur Bestätigung der RSI-Signale
  3. Anpassung der Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen

Optimierungsrichtlinien

Es besteht Raum für eine weitere Optimierung der Strategie:

  1. Mehr Indikatorfilter erhöhen, um falsche Signale zu vermeiden
  2. Optimierung der gleitenden Durchschnittsparameter
  3. Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren zur Festlegung dynamischer Stopps
  4. Hinzufügen von Modellen für maschinelles Lernen zur Beurteilung der Marktbedingungen
  5. Algorithmen zur automatischen Optimierung von Parametern

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist die Golden Ratio Moving Average Trading Strategie eine einfache und effektive Trend-Folge-Strategie. Sie erzeugt Handelsmöglichkeiten mit klassischen MA-Crossover-Signalen und hat Stops, um Risiken zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("聖杯", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//ユーザーインプットの準備
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10",group = "パラメータ")
stop=input.int(20,title = "損切の割合％",group = "パラメータ")
profit=input.int(5,title = "利食いの割合％",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日", defval=timestamp("01 Jan 2018 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")

//使う変数
var float stopprice=0
var float takeprofit=0

//とりあえず使うインジケーターをプロット
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)


plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
bgcolor(ta.rsi(close,3)<30?color.rgb(229, 86, 86, 48):na)

//期間条件
datefilter = true

//エントリー条件
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)

if strategy.position_size>0 
    strategy.exit(id="long",stop=(1-0.01*stop)*strategy.position_avg_price)

//売り
if  strategy.position_size > 0 and close>mashort and close<low[1] 
    strategy.close(id ="long")
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