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Kryptowährungs-Trend nach Strategie auf Basis von Heiken Ashi

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-19 17:40:52
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Kryptowährungs-Trend-Folge-Strategie, die auf dem Heiken Ashi-Indikator basiert. Sie verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) mit verschiedenen Perioden in Kombination mit Heiken Ashi und verschiedenen Bedingungen, um Handelssignale zu generieren. Das Ziel dieser Strategie ist es, mittelfristige bis langfristige Preistrends zu identifizieren und rechtzeitig zu erhalten, wenn eine Trendumkehr auftritt.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet 50- und 100-Perioden-EMA. Inzwischen berechnet sie Heiken Ashi-Kerzen, die eine spezielle Kerze sind, die Marktlärm filtern kann. Die Strategie verwendet die offenen, schließenden, hohen und niedrigen Preise der Heiken Ashi-Kerzen und wendet sie auf die 100-Perioden-EMA an, um genauere Handelssignale zu generieren.

Insbesondere ist es ein langes Signal, wenn der offene Preis des 100-Perioden-Heiken Ashi über dem Schlusskurs liegt und der offene Preis der vorherigen Kerze unter dem Schlusskurs liegt.

Die Strategie kombiniert das duale EMA-System und den Heiken Ashi-Indikator, um Chancen rechtzeitig zu erfassen, wenn sich mittelfristige bis langfristige Trends bilden.

Vorteile

Die Verwendung von Heiken Ashi kann Geräusche effektiv filtern und Handelssignale klarer machen
Der doppelte EMA in Kombination mit Heiken Ashi kann relativ starke mittelfristige bis langfristige Trends erkennen.
Mehrfache Beurteilungen helfen, gute Chancen zu vermeiden
Die Strategie eignet sich besonders für den hochvolatilen Kryptowährungsmarkt
Es kann als Long-Only-Strategie konfiguriert werden, um Handelsrisiken zu reduzieren

Risiken

Es kann zu großen Verlusten kommen, wenn der Stop-Loss zu locker ist
Die Strategie kann zu ineffizienteren Geschäften in den Bereichsmärkten führen
Es gibt immer noch eine gewisse Verzögerung bei Heiken Ashi, der nicht in der Lage ist, Risiken vollständig zu vermeiden.
Es kann keine Trendumkehrpunkte bestimmen und droht damit, dass sich die Verluste erhöhen.

Um Risiken zu mindern, können wir den Stop-Loss-Bereich angemessen reduzieren oder andere Indikatoren kombinieren, um eine Trendumkehr zu bestimmen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie die EMA-Parameter, um die beste Parameterkombination zu finden
Versuchen Sie andere Indikatoren, um Heiken Ashi zu ersetzen, wie KDJ, MACD usw.
Hinzufügen des Preisausbruchs als Eintrittsbestätigung
Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren zur Bestimmung der Trendwende
Verwenden Sie maschinelle Lernmethoden zur dynamischen Optimierung von Parametern

Schlussfolgerung

Die auf Heiken Ashi basierende Kryptowährungs-Trend-Folge-Strategie hat Aspekte wie Trendbeurteilung, Einstiegszeit, Stop-Loss-Kontrolle usw. umfassend berücksichtigt, was sie sehr anpassungsfähig für hochvolatile Vermögenswerte wie Kryptowährungen macht. Durch die Verwendung von Heiken Ashi, um Lärm auszufiltern und robuste Risikokontrollmethoden einzuführen, kann die Strategie effektiv Handelschancen nutzen, die durch mittelfristige bis langfristige Preistrends entstehen.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//@SoftKill21
strategy(title="CRYPTO HA Strategy", shorttitle="CRYPTO HA Strategy", overlay=true , default_qty_type =strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, commission_type= strategy.commission.percent,commission_value =0.1 )


ma1_len = input(50)
ma2_len = input(100)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


//First Moving Average data
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)

// === HA calculator ===
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)

//Second Moving Average data

o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)

// === Color def ===
ha_col = o2 > c2 ? color.white : color.lime

sell = o2 > c2 and o2[1] < c2[1] and time_cond
buy = o2 < c2 and o2[1] > c2[1] and time_cond
plotshape(buy, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
plotshape(sell, color=color.red, text= "Sell", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot( buy ? close: sell  ? close : na , color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)



onlylong=input(true)
original=input(false)

if(onlylong)
    strategy.entry("long",1,when=buy)
    strategy.close("long",when=sell)
if(original)
    strategy.entry("long",1,when=buy)
    strategy.entry("short",0,when=sell)

sl = input(0.075)
strategy.exit("closelong", "long" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
strategy.exit("closeshort", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")

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