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Folgen Sie der Bärenstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-26 14:12:09
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Übersicht

Die Follow The Bear (FTB) Strategie ist eine Forex-Handelsstrategie, die entworfen wurde, um ein wiederkehrendes Muster in der Kursbewegung des EUR/USD während des europäischen Marktes zu erfassen. Die Strategie zielt darauf ab, gefangene Euro-Bulle zu nutzen, die gezwungen sind, ihre Long-Positionen zu lösen, wenn der Preis zurückfällt. Insbesondere beobachtet sie auf dem 1-Stunden-Chart des EUR/USD schießende Sterne oder Hammer-Umkehrkerzen. Sobald sie erkannt und mit zusätzlichen Filtern wie einem überkauften RSI bestätigt wurde, wird sie aggressiv in Short-Positionen mit einem engen Stop über der Umkehrkerze und einem Gewinnziel eingehen, das auf einem angemessenen Risiko/Rendite-Verhältnis basiert.

Strategie Logik

Die Kernprämisse der FTB-Strategie beruht auf der Annahme, dass die Euro-Bullen und die Algorithmen, die den EUR/USD-Preis nach oben drängen, gefangen werden, wenn der Aufwärtstrend kurz nach dem Öffnen des europäischen/londoner Marktes zum Stillstand kommt oder sich umkehrt.

Die Strategie zielt darauf ab, aus dieser bärischen Theorie Kapital zu schlagen, indem man auf Umkehr-Candlestick-Muster während der europäischen Zeitzone (z. B. 02:00 bis 07:00 Uhr) achtet.

Wenn sich eine solche Kerze bildet, signalisiert sie, dass eingeschlossene Longs mit der Liquidation konfrontiert sind.

RSI über 70 überkauftem Niveau
Vorherige Kerze geschlossen
Aktuelle Kerze machte neues neues Hoch

Nach Überprüfung aller Filter tritt die Strategie in Short-Positionen auf Candle Close ein, wobei ein Stop-Loss knapp über dem Höchststand und ein Gewinnziel, das auf einer 1:1 Risiko/Rendite-Ratio (konfigurierbar) basiert, platziert wird.

Ein wichtiges Detail ist, dass die Strategie nur während der europäischen Sitzung gehandelt wird.

Analyse der Vorteile

Als eine einfache kurzfristige Strategie zur Umkehrung des Mittelwerts weist der FTB-Ansatz mehrere wesentliche Stärken auf:

Erfasst ein handelbares Verhaltensmuster mit guter Gewinnrate
Einfache Logik zu verstehen und zu optimieren
Vermeidet Tageslärm, indem es über Nacht gehandelt wird
Gut definierte Risikomanagementvorschriften
Nahtlose Anbindung an den automatischen Handel

Insgesamt ist die Stabilität und Zuverlässigkeit von FTB als Niedrigfrequenz-Nacht-Scalping-Strategie recht attraktiv.

Risikoanalyse

Während die Strategie wie bei jedem Handelssystem Vorteile hat, bestehen Risiken, darunter:

Weitere Spreads und Lücken über Nacht
Einfachheit könnte zu Überoptimierung führen
Unzulängliche Mustergenauigkeit auf bestimmten Märkten
Begrenzte Lebensfähigkeit historischer Daten
Einschränkungen der Rückprüfung

Einige Möglichkeiten, die Risiken zu bekämpfen:

Anpassung des Stop-Loss-Puffers
Filter hinzufügen und Strategien kombinieren
Optimierung der Robustheit unter marktüblichen Bedingungen
Verwenden Sie eine längere Rückprüfungsperiode
Umfangreiche Tests vor dem Live-Handel

Optimierungswege

Angesichts der grundlegenden Natur der Strategie und der damit verbundenen Risiken sind folgende Bereiche zu verbessern:

Mehrzeitrahmen Bestätigen Sie Signale auf 5 oder 15 m für die Robustheit
Maschinelles Lernen Zugmodell, um Signale abzurufen
Dynamische Haltestellen Stopps anhand der Volatilität anpassen
Risikogleichung Optimierung der Positionsgröße für ein stabileres Wachstum

Schlussfolgerung

Die Follow the Bear-Strategie bietet einen einfachen Ansatz für den kurzfristigen Leerverkauf, indem sie von zurückgeführten Rückschlägen profitiert, die durch gefangene Euro-Bulle angetrieben werden.

/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// FTB Strategy (PineConnector Version)
// Last Updated: 21st July, 2021
// @version=4
strategy("[2021] FTB Strategy", shorttitle="FTB", overlay=true)

// Risk Settings
var g_risk      = "Risk Settings"
pips            = input(title="Stop Pips", type=input.float, defval=2.0, group=g_risk, tooltip="How many pips above high to put stop loss")
rr              = input(title="Risk:Reward", type=input.float, defval=1.0, group=g_risk, tooltip="This determines the risk:reward profile of the setup")
// Filters
var g_filter    = "Filter Settings"
timezone        = input(title="Timezone", type=input.session, defval="0200-0700", group=g_filter, tooltip="Which timezone to search for FTB signals in")
days            = input(title="Days To Trade", defval="13457", group=g_filter, tooltip="Which days to trade this strategy on (Monday & Friday disabled by default)")
useRsiFilter    = input(title="RSI OB/OS?", type=input.bool, defval=true, group=g_filter, tooltip="If true then the RSI must be considered overbought before a signal is valid")
useCloseFilter  = input(title="Previous Bar Must Be Bullish?", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the previous bar must have closed bullish")
useHighFilter   = input(title="High Filter", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the signal bar must be the highest bar over X bars")
highLookback    = input(title="High Lookback", type=input.integer, defval=10, group=g_filter, tooltip="This is for setting the High Filter lookback distance")
fib             = input(title="Candle Close %", defval=0.5, group=g_filter, tooltip="For identifying shooting star candles (0.5 = must close <= 50% mark of candle size)")
rsiLen          = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=3, group=g_filter, tooltip="RSI length")
rsiOB           = input(title="RSI OB", type=input.float, defval=70.0, group=g_filter, tooltip="RSI overbought threshold")
// PineConnector Settings
var g_pc        = "PineConnector Settings"
pc_id           = input(title="License ID", defval="YOUR_ID", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your PineConnector license ID")
pc_risk         = input(title="Risk Per Trade", defval=1, step=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="This is how much to risk per trade (% of balance or lots)")
pc_prefix       = input(title="MetaTrader Prefix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol prefix")
pc_suffix       = input(title="MetaTrader Suffix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol suffix")
pc_spread       = input(title="Spread", defval=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="Enter your average spread for this pair (used for offsetting limit order)")
pc_limit        = input(title="Use Limit Order?", defval=true, type=input.bool, group=g_pc, tooltip="If true a limit order will be used, if false a market order will be used")

// Generate PineConnector alert string
var symbol = pc_prefix + syminfo.ticker + pc_suffix
var limit = pc_limit ? "limit" : ""
pc_entry_alert(direction, sl, tp) =>
    price = pc_limit ? "price=" + tostring(pc_spread) + "," : ""
    pc_id + "," + direction + limit + "," + symbol + "," + price + "sl=" + tostring(sl) + ",tp=" + tostring(tp) + ",risk=" + tostring(pc_risk)

// Get RSI filter
rsiValue = rsi(close, rsiLen)
rsiFilter = not useRsiFilter or rsiValue >= rsiOB

// Check high & close filter
highFilter = not useHighFilter or high == highest(high, highLookback)
closeFilter = not useCloseFilter or close[1] > open[1]

// InSession() determines if a price bar falls inside the specified session
inSession(sess) => na(time(timeframe.period, sess + ":" + days)) == false

// Calculate 50% mark of candle size
bearFib = (high - low) * fib + low

// Check filters
filters = inSession(timezone) and closeFilter and high > high[1] and rsiFilter and highFilter and open != close

// Detect valid shooting star pinbar pattern
var takenTradeAlready = false
star = true

// Calculate stops & targets
shortStopPrice = high + (syminfo.mintick * pips * 10)
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets for the current trade
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0

// If we detect a valid shooting star, save our stops & targets, enter short and generate alert
if star and barstate.isconfirmed
    tradeStopPrice := shortStopPrice
    tradeTargetPrice := shortTargetPrice
    takenTradeAlready := true
    alertString = pc_entry_alert("sell", tradeStopPrice, tradeTargetPrice)
    alert(alertString, alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment=alertString)

// If we have exited the FTB session then reset our takenTradeAlready flag for the next session
if not inSession(timezone) and inSession(timezone)[1]
    takenTradeAlready := false
    
// If price has exceeded target then cancel limit order if it's still active
if pc_limit and low <= tradeTargetPrice and strategy.position_size == 0
    alert(pc_id + ",cancelshort," + symbol)
    tradeTargetPrice := na

// Draw stops & targets
plot(star ? tradeStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL")
plot(star ? shortTargetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP")
// Draw short signals
plotshape(star ? 1 : na, style=shape.triangledown, color=color.red)
// Change background color to highlight detection zone
bgcolor(color=inSession(timezone) ? color.new(color.red,80) : na, title="Session")

// Exit trade whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size != 0)

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