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Zweitzeitliche Trendumkehrung Candlestick-Muster Quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2025-01-10 15:47:53
Tags:- Nein.

Dual Timeframe Trend Reversal Candlestick Pattern Quantitative Trading Strategy

Übersicht

Diese Strategie ist ein quantitatives Handelssystem, das auf zwei klassischen Kerzenmustern basiert: Hammer und Hanging Man. Es prognostiziert potenzielle Marktwendepunkte, indem es diese Umkehrmuster identifiziert. Das System kombiniert mehrere technische Indikatoren, um die Signalgültigkeit zu bestätigen, einschließlich der Beziehung zwischen Kerzenkörper und Schatten, Trendrichtung und anderen Elementen, um präzise Marktumkehrpunkte zu erfassen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie besteht darin, zwei wichtige Kerzenmuster programmatisch zu identifizieren: 1. Hammer: Erscheint in Abwärtstrends, was auf eine mögliche Aufwärtswende hindeutet. 2. Hanging Man: Erscheint in Aufwärtstrends, was auf eine mögliche Abwärtsumkehr hindeutet.

Die Strategie quantifiziert diese Muster anhand strenger Parameter, darunter: - Multiplikator für die Mindestlänge des Kerzenkörpers - Niedrigere Schatten zu Kerzenhöhe-Verhältnis - Aufbewahrungszeiten

Strategische Vorteile

Systematische Identifizierung: Identifiziert Marktumkehrsignale programmatisch und vermeidet subjektive menschliche Urteile.
Kontrolliertes Risiko: Festlegt klare Haltungszeiten und vermeidet Risiken durch übermäßige Positionshaltung.
Signalvisualisierung: Anzeigt Handelssignale intuitiv auf Diagrammen für Analyse und Optimierung.
Flexible Parameter: Die Parameter können auf der Grundlage verschiedener Marktbedingungen angepasst werden, wodurch die Anpassungsfähigkeit der Strategie verbessert wird.

Strategische Risiken

Risiko eines falschen Ausbruchs: Umkehrmuster können falsche Signale erzeugen, die von anderen technischen Indikatoren bestätigt werden müssen.
Zeitrisiko: Festgehaltszeiten können das Preisbewegungspotenzial möglicherweise nicht vollständig erfassen.
Abhängigkeit vom Marktumfeld: Kann in verschiedenen Märkten übermäßige falsche Signale erzeugen.

Strategieoptimierungsrichtlinien

Einführung von Trendfiltern: Hinzufügen von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, um Trends zu filtern und die Signalqualität zu verbessern.
Dynamische Haltezeiten: Die Haltezeit wird anhand der Marktvolatilität angepasst.
Bestätigung in mehreren Zeitrahmen: Einführung von Mechanismen zur Bestätigung von Trends in höheren Zeitrahmen.
Stop-Loss-Optimierung: Hinzufügen dynamischer Stop-Loss-Mechanismen zur Verbesserung der Risikokontrolle.

Zusammenfassung

Diese Strategie implementiert die klassische Theorie der technischen Analyse systematisch durch Quantifizierung und zeigt einen starken praktischen Wert. Durch die Optimierung von Parametern und die Verfeinerung des Risikokontrollmechanismus kann die Strategie eine stabile Leistung in verschiedenen Marktumgebungen aufrechterhalten. Das modulare Design bietet auch eine solide Grundlage für die spätere Optimierung.

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Hammer and Hanging Man Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(5, title="Minimum Candle Body Length (Multiplier)", minval=1)
shadowRatio = input.float(1, title="Lower Shadow to Candle Height Ratio", minval=1.0)
holdPeriods = input.int(26, title="Hold Periods (Bars)", minval=1)  // Holding period in bars

// Function to calculate the absolute value
absValue(x) =>
    x >= 0 ? x : -x

// Function to check if it is a Hammer
isHammer() =>
    bodyLength = absValue(close - open)
    candleHeight = high - low
    lowerShadow = math.min(open, close) - low
    upperShadow = high - math.max(open, close)
    smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
    longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
    shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
    smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close > open

// Function to check if it is a Hanging Man
isHangingMan() =>
    bodyLength = absValue(close - open)
    candleHeight = high - low
    lowerShadow = math.min(open, close) - low
    upperShadow = high - math.max(open, close)
    smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
    longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
    shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
    smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close < open

// Detect the candles
hammer = isHammer()
hangingMan = isHangingMan()

// Trading logic: Long on Hammer, Short on Hanging Man
if hammer
    strategy.entry("Long", strategy.long)  // Long entry on Hammer

if hangingMan
    strategy.entry("Short", strategy.short)  // Short entry on Hanging Man

// Exit after X bars
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
    strategy.close("Long")

if strategy.position_size < 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
    strategy.close("Short")

// Visualization of signals
plotshape(hammer, title="Hammer", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer")
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hanging Man")

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