一般来说在交易的时候，投资者(Investor)都希望买到比较低的价格，卖到比较高的价格。所以从交易的order book来看，理想的情形之下，投资者希望能够买在bid price(买价，内盘价)，也希望能够卖在offer price(卖价，外盘价)。
如果投资者没有马上就要进场的时间压力的话，那么这个投资者便可以在目前order book的bid price挂买入限价单(或是在offer price挂卖出限价单)，然后等待著他挂的单子被成交。这时候这个投资者便加入了market maker(造市者)的行列了，因為这时候他在市场上掛的单子是和造市者相同的单子。只是两者的目的不同，造市者希望的是赚取bid & offer之间的价差，而投资者的目的则是用多花一些时间，来换取降低买入股票的成本。详细的流程可以参考下面的图： 
Algunos comerciantes que ofrecen VWAP o un programa de trading algorítmico, también utilizan esta estrategia para ayudar a sus clientes a comprar y vender acciones. VWAP es una abreviatura de volumen de precio promedio ponderado, es uno de los conceptos básicos en el comercio de algoritmos, que se puede imaginar de forma simple cuando una persona corporativa grande quiere comprar acciones, que se entrega al comerciante para ayudarlo a comprar acciones, y el comerciante puede asegurarse en un mercado de $ 1.00 x $ 1.10 (por ejemplo, puede asegurar que el comerciante compre algo en el precio intermedio de $ 1.05 (por ejemplo, también puede ser de $ 1.06 dependiendo de la urgencia de tiempo de entrada en el mercado y la fluidez del mercado).