在 发明者量化 上的自动化交易之路

本文原来在我的博客上，http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2389357153_0_1.html, 现在做了一些整理发出来。每篇的发布时间都有标明。贴图麻烦，就省了一些。其它的文章陆续也转过来。

一：开始 2014-09-15

漫长暑假无事，借助 发明者量化 平台，在自动交易上下了一点功夫，也算完成了自己的策略，取得了一些收益，但回校后就遇到了瓶颈。最近我准备这个过程总结一下。 缘由： 1.总听到机器人交易，感觉很厉害。 2.程序可以实现无人值守，在虚拟货币这个变数很多的市场能反应更快。 3.自己操作损失严重啊。 4.在盯盘的时候发现一些套利的空间。 5.我也想趁机学一下编程。 6.暑假时间相当长。 于是我的虚拟货币自动化交易之路便开始了，这条路比自己想想的简单，也更困难 。

二：准备 2014-09-16

我开始把这个过程相当复杂了（其实本来就很复杂），借助于技术大牛Zero的平台，一切变得简单了。开始我准备了一下内容： 1.学习了公开课机器学习（还没学完）。 2.下载了Python学习的视频（其实没看）。 3.了解了 发明者量化 使用js编写策略后，看完了全套智能社的JS基础视频，很有用，回顾了编程的知识。但JS是网页开发用的，很多讲的也没用。 4.开始研读平台上共享的策略，如醍醐灌顶，收获很大。 5.了解了基本的自动化交易策略。 上面其实并没有多少内容，很快我便开始了自己编写策略的尝试。

三: 程序起步 2014-10-19

在漫长暑假的间隙，每天看看js教学视频，注释代码，构思自己的策略，很快我就把自己的初步策略写了出来，再改了无数低级Bug之后，策略终于可以运行了，看着火币的委单按自己的想法买入卖出，感觉无比奇妙。 更奇妙的是，这个短线策略的盈利能力令人惊讶。我的初始资金只有200块（为什么是这个数，以后再表），只能买七八个莱特币，在接下来的20天里，加上火币现货杠杆，净资金按下图增长： 结果相当不错，资金回撤很小，日均收益超过我预定的日5%(现在想想，目标太夸张了）。我每天看着净资产不断上升，非常爽快，按照这样的收益复利增长下去，难道过不了多久，我就要升职加薪，当上…走向人生巅峰了吗？ 回过头来理性的看待这个增长期，出策略本身有效外，还有以下原因： 1、火币现货杠杆放大了收益。 2、莱特触底反弹，想亏损都难。 3、行情波动较大，适合我的策略。 4、等等…

四: 误入歧途 2014-10-23

策略前20天的运行顺风顺水，我也不断看盘，总结结果，在一个Excel表格里记下每天净资金，最低值，当天盘面的基本信息。并且为了让策略更迅速的进场和离场，在此期间又加了两个参数。然而，恶果逐渐出现，每天早上醒来看看收益开始出现负数，并且接下来的十天内，基本没有一天盈利，而行情有没有出现暴跌。当时的我百思不得其解，常理说，经过这么多天的优化，结果应该更好才对啊，到底出了什么问题？ 假期将要结束，网络也时断时续，我就更没心情研究了。9月8号回到学校，问题仍然没有解决，接下来的时间，不论涨跌，亏损依旧。直到净资产接近450。每天的记录也不做了。 这种情况直到十月份才开始逆转。

五：重新步入正轨 2014-10-24

长时间的不盈利让我十分郁闷，一切安顿下来之后我开始反思，同时也在不断学习。我发现可能是我策略中限定条件加的过多的原因，一个好的策略不需要太多的参数，于是我又重新回到了最初策略的改进，删掉了一个反映短期内趋势的参数，然后又开始稳定的盈利，如此简单。 接下来的日子我更加专注，特别是十一假期。每天24小时开着电脑，12点睡觉，早上起来看看挣了多少，最多的一夜（凌晨到早上）增加了130块。日子过得很开心。但是笔记本天天开着也不是事，噪音越来越大，因而我又在淘宝花了700块买了个美国电子垃圾Motion C5，CPU是古董级，但好在功耗低，实际使用，没有声音，发热也不明显，已经连续开机十天左右，没有任何问题。 很快前期的亏损回来了，并且净资产以及折合莱特币个数都在稳定增加。 下图是总资金增长曲线（有1260多的借贷）： 其中最可心的还是10月14号莱特币的爆拉，策略竟然完全跟上了，因为我发现莱特币总是Okcoin领涨或领跌，因而根据Okcoin的价格加了一个火币限价条件，以现在的想法看，是没有必要的，但在这个特殊的行情下恰恰发挥了作用。 另外，币数的增加说明了策略跑过了大盘，当我最终决定离开莱特币时，已经可以操作120多了（有借贷），这和我一开始只能买8个莱特币时今非昔比。

六：开始比特币策略交易 2014-10-26

最开始接触虚拟货币时，我关注的自然是比特币，后来我又喜欢上了莱特币，并且再也没有交易过比特币，直到几天前。交易莱特币自然是因为它的价格更低，波动也更大。但是莱特币的行情越来越看不懂，该涨不涨，该跌不跌，说是比特币的跟屁虫，但时不时的又来个爆拉证明自己，跟都跟不上。关键是莱特币被高度控盘，成交量萎缩的可怜，常常几分钟任何没有交易，这样不活跃的市场让人感觉不到希望，也不适合我的策略，资金增加的缓慢。再看看许久没注意的比特币，惊讶的发现交易如此活跃。立刻动了转战比特币的心思，说干就干，把策略的参数一改立即上阵，一次成功。 当时恰好在10月23号大跌之前的一段涨后缓跌的形势。结果十分好，资金的增长曲线平稳增加： 经历过莱特币的平淡，此时回到比特币真可谓峰回路转。后悔没早转啊！看来还是应该开放思路。

七：一点感想 2014-10-28

从最初编写策略时，我总觉得短期行情是存在趋势的，当行情下跌时，应该谨慎入场或不入场，相反的，应该更积极的入场。为此，我的策略还专门做了调整。后来我了解了市场有效性假说，该假说认为，股票市场是个有效市场，股票价格在统计上不具有规律性，投资者无法根据历史价格预测其未来走势。根据此假说，如果虚拟货币交易市场是有效的话，我的策略恰恰犯了想要预测市场的错误。因而后来我把策略中反映趋势的部分删除了。 那么，比特币市场是否是有效的呢？我编写并共享了一个回测的策略，可以在www.fmz.com策略广场中找到。具体是：如果5根K线中，出现4个或5个下跌，那么下一根是否更趋向于下跌，该策略将统计出下跌的频率。我回测了从10月23号到28号的5分钟K线，共出现244次这种情况，其中125次下跌，所占比例为51.2%。下图是下跌频率变动情况。可以想象，当回测的周期足够长时，概率应为0.5。 事实情况呢？我观察过很多次下跌时策略的情况，反映趋势的条件确实帮助了我减少了亏损。因为本质上来讲，这个条件减少了我的入场，它会降低我交易的风险，但同时也减少了我交易的收益。风险和收益如此相关，你不可能做到获得更高收益的同时降低风险。 10月23号，比特币出现了一次较长时间的下跌行情，整整跌了约10%，没有像样的反弹，这样的行情在现货市场做多只有鬼才能有正收益。前面说到，我的新策略获得了更高的收益同时也带来了更大的风险，在此次下跌中得到完美的验证啊。从收益曲线中可以看到，资金在不断减少，到最低点时亏损了136块。回撤为4%。这是前所未有的损失。但是在后半部分可以看到，收益迅速反弹，增加之快也是罕见，果然是高风险高收益啊。 在此轮下跌中，资金最大回撤不到5%，这意味着，如果不会出现更严重的下跌，我甚至可以开20倍杠杆以此来实现资金的最大利用，而我的杠杆一倍都不到，这实际上是一种浪费。基于此，我把火币中的一部分钱提了出来，剩余的钱开了现货两倍多的杠杆，并把这部分钱转到Okcoin上。 之所以在今天把这个系列终结了，是因为这是个很特殊的日子：我在火币和OKcoin的净资产加在一起超过了3000块（其中的1000块是最近5天挣得），这是我在比特币和莱特币投入的所有钱，今天终于实现了总体的盈利。 最初知道比特币是央视报道大跌到50美元时（？），然后很长时间就没注意，但不知道什么时候又关注上了，默默观察了很久，最终在火币上冲了1000块，在14年3月4日进行了第一笔交易，看看当时的价格真是不胜唏嘘，刚开始小心翼翼，赚点就走。期间陆续又冲了2000块，后来大家都很清楚，比特一直跌倒2200多，幸亏我在3900多时割了肉。 3月20号转战莱特币，当时恰逢火币上线莱特币不久，一度冲到128元，后来跌倒一百零几，我在那时入了场，想应该不会跌了吧。看看当时的价格再看现在，更让人感慨：怎么就跌了那么多？然后就简单了，一路买一路割肉，其中有一次反弹到八十多，差不多能把亏空补回来，但当时贪心没有抛掉。后来莱特币一路下跌几乎无反弹。 交易莱特币时，开始了借贷。在不断下跌时感觉翻本无望，索性就不动弹了，放假回家很长一段时间没有网，就更没心思去管，任由天命。最终不知道在那天还是爆仓了，用手机看看账户余额，仅剩200块，心情不忧不喜。只是感觉悬而未决的石头落了地。 虽然3000块几乎亏没了，但是心中不知哪来的底气，总觉得3000块还在。后来大娘家的网终于有人来修了，我把学校带回去的路由器安上，终于又回到网络的怀抱。我很早就动了自动化交易的念头，但苦于能力不够，一切都要从头学起。一天偶尔逛btc123导航网站时,发现btcrobot项目，但是看不太明白，旁边有个 发明者量化 程序化交易，点进去看到网站的介绍，如同发现了宝藏，这不是就是我苦苦寻找的吗？门槛低，有范例，可通用。我立刻被这个网站完全吸引住了，一连几天都夜以继日的学习研究，并且不久就写出自己的代码。后面的故事就是虚拟货币自动化交易之路系列的开头了。再此十分感谢www.fmz.com这个网站，以及它的创立者Zeropool大神，给技术小白提供了一个如此好的平台。 从3000到200，再从200到3000，让我明白了一个道理：比特币的世界对于高手来说是游戏场，对于低手则是痛苦不堪的地狱。普通人如果想在这个市场上赚到钱，是在太难了，只有另辟蹊径，才有出路，自动化交易不失为一种好的选择。