Hoy vamos a hablar de algunos de los problemas relacionados con el tiempo y el ciclo de inversión cuantitativa. En la explicación anterior, también debemos recordar que hay dos tipos principales de datos en la cuantificación: uno son datos de ticks y el otro son datos de bares. Los datos de bares son más simples de entender, son los datos más altos, más bajos, más abiertos y más cerrados que contienen los gráficos en forma de bisagra en la línea K. Los datos de bares están relacionados con los ciclos, como una barra que se ve en el día K es un ciclo de 1d.
En el ámbito nacional, un tick es una instantánea, que se refiere a la toma de fotos de datos del flujo de transacciones a intervalos muy cortos de tiempo (millisegundos). Los datos de tick también contienen los campos de precio de apertura, precio máximo, precio mínimo, precio más reciente, volumen de transacción, volumen de transacción.
El tick real es el resultado de cada cambio en el libro de pedidos que se registra en un instantáneo cerca del precio de la transacción, y se genera un tick cada vez que cambia el estado de la orden de compra y venta más óptima en el libro de pedidos de transacción. Cambiar el estado aquí significa aumentar, disminuir el número de pedidos, cambiar el precio de los pedidos, realizar pedidos, etc.
Los datos de bares están relacionados con ciclos, por lo que naturalmente surge un problema de cómo convertir los datos de bares de ciclos cortos en datos de bares de ciclos largos.
Para explicar el proceso de transformación de los ciclos, tomamos como ejemplo la línea de día y la línea de circunferencia, y la relación entre los indicadores de datos de la línea de circunferencia y los indicadores de la línea de día es la siguiente:
El último día de trading de la semana es el día final.
El último día de trading de la semana está abierto.
El valor de la línea de circunferencia = max (todos los valores de la línea de circunferencia de la semana)
Los puntos de la línea de circunferencia son min (todos los puntos de la línea de la semana son los puntos de la línea)
El volumen de la línea de círculo es el volumen de la línea de círculo = sum (todos los volúmenes de la línea de círculo de la semana)
La conversión del ciclo de Bars, cuantificada por el inventor, dice lo siguiente:
Convert_Record_Cycle (Convertir_Record_Ciclo) (en inglés)Autor de la estrategia: jxc6698Convertir cualquier ciclo de la línea K
Desde la discusión anterior sabemos que cualquier dato de bares contiene ciclos, por lo que surge un problema: cómo distinguir los datos de bares del mismo tiempo pero de diferentes ciclos. Necesitamos un método universal para codificar los ciclos de tiempo de manera que la misma variedad de transacciones tenga un carácter único en los datos de diferentes ciclos de tiempo.
Usando el cronómetro, podemos configurar fácilmente algunas funciones de cronometraje, como el número de ciclos de tiempo que pueden desencadenar una operación; o, por ejemplo, determinar si se generan nuevos datos de K-line de ciclos.
- ¿Qué quieres decir?Se puede generar un Kdata de 1m con (tick de tiempo - tick de tiempo de 0 horas del día) /60 y no se puede generar ningún otro Kdata.