Explicación detallada de las estrategias de equilibrio y red

Si el precio de Bitcoin va a ser el mismo que hoy, ¿qué estrategia tomará para obtener ganancias? Es fácil pensar en una manera de vender cuando el precio sube, y comprar cuando cae, y ganar la diferencia de precio en el medio cuando el precio se recupera. ¿Cómo implementarlo? ¿Cuánto necesita vender si sube? Si vende demasiado pronto, obviamente perderá dinero. Del mismo modo, si compra demasiado pronto, obtendrá menos ganancias. Tanto la estrategia de equilibrio como la estrategia de red están diseñadas para resolver este problema, también son muy similares, y este artículo presentará estas dos estrategias en detalle.

Introducción a la estrategia

El principio de la estrategia de equilibrio es muy simple. La estrategia solo tiene una proporción fija de una moneda (también podemos llamarla moneda, y la llamaremos moneda en el siguiente contenido), como el 50%. Cuando el valor de la moneda exceda el 50%, se venderá. De lo contrario, el valor de la moneda mantenida siempre se mantendrá alrededor del 50%. Si el precio de la moneda sigue subiendo, continuará vendiéndose, pero siempre mantendrá una cierta cantidad de moneda y no se venderá. Si el precio de la moneda sube primero y luego vuelve al precio inicial, la cantidad de moneda y el dinero aumentarán debido a la venta a precios altos y la compra a precios bajos en la estrategia.

La estrategia de la cuadrícula es comprar y vender a un precio fijo, en el que puede establecer varios rangos de negociación, como 8000-8500, 8500-9000. La estrategia comprará 0.1 moneda a 8,000 USD, y venderá 0.1 moneda cuando el precio suba a 8,500; cuando el precio continúe subiendo a 9,000 USD, venda 0.1 moneda; luego compre 0.1 moneda cuando vuelva a caer a 8,500 USD. Tenga en cuenta que solo cuando se realicen operaciones en un lado de un rango, la cuadrícula suspenderá el precio del otro lado. De esta manera, la estrategia compra a precios bajos y vende a precios altos, y también nota que las monedas compradas y vendidas son siempre las mismas, de modo que cuando el precio vuelve al precio inicial, las monedas de la estrategia no cambian, pero el dinero ha aumentado.

Las dos estrategias funcionan de una manera muy similar, pero también muy diferente. La estrategia de equilibrio siempre tiene fondos para comprar y vender, y la estrategia de red tiene un cierto rango. Si se excede el rango, es posible que no pueda continuar comprando, o puede que haya vendido todas las monedas.

Cómo medir las ganancias

Antes de evaluar la estrategia, necesitamos formular los criterios para la evaluación de ganancias. La mayoría de la gente considera que el rendimiento es ganancia absoluta, es decir, ganancia = fondos totales actuales - fondos totales iniciales. Sin embargo, bajo la circunstancia de que las monedas se mantienen inicialmente, este método no puede mostrar las ganancias traídas por el comportamiento activo de la estrategia.

Por ejemplo, la cuenta inicial tiene un saldo de 10.000 USD, con 1 moneda a un precio de 8.000 USD, por lo que los fondos totales = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 USD. Después de ejecutar la estrategia durante un período de tiempo, la cuenta corriente tiene un saldo de 2000 USD, 2 monedas a un precio de 9000 USD, por lo que los fondos totales = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 USD, con un beneficio absoluto = 200.000-18000 = 2000 USD. Sin embargo, una moneda ya estaba en la cuenta inicial. Incluso si la estrategia no se ejecuta, finalmente habrá un beneficio de 1.000 USD, por lo que el beneficio traído por la estrategia es de solo 1.000 USD. Este método de cálculo es el cálculo de ganancias flotantes, a saber, ganancias flotantes = saldo + moneda corriente * precio actual - (saldo inicial + moneda corriente * precio inicial).

A continuación, examinemos los resultados de las pruebas de retroceso de estas dos estrategias.

Equilibrio Estaregía Prueba de retroceso

La estrategia de equilibrio requiere dos parámetros, a saber, la relación de valor de tenencia y la relación de ajuste. La relación de valor de tenencia se establece en 0,5, es decir, la mitad del dinero y la mitad de las monedas se mantienen todo el tiempo; la relación de ajuste se establece en 0,01, es decir, cuando la relación de valor de las monedas excede el 51% debido al aumento en el precio de la moneda, venda el 1% de las monedas, y lo mismo es cierto para una caída. El tiempo de backtest es dentro del último año, el símbolo de moneda de backtest es Binance BTC_USDT, y la tarifa de manejo es del 0,1%.

Resultado de la prueba:
Curva de beneficios:

Como el precio de Bitcoin ha sido volátil durante el último año, la estrategia ha obtenido ganancias constantes.

Prueba de retroceso de la estrategia de red

Los parámetros requeridos por la estrategia de red son relativamente complejos, y se deben establecer parámetros, como los límites superiores e inferiores de la red, el tipo de red, el número de redes y los fondos invertidos. Cuando se lanza la estrategia, el precio de la moneda es de 8,000 USD. Aquí, los límites superiores e inferiores de la red se establecen en más o menos 3,000 USD. El número total de redes es de 21, y todos los fondos se invierten. Los parámetros aquí son los siguientes:

Resultado de la prueba:Curva de beneficios:

Comparando el equilibrio y la rejilla

Desde el punto de vista del gráfico de ganancias flotantes, los resultados de las dos estrategias son relativamente similares. En el caso del precio lateral a largo plazo de Bitcoin, ambas han obtenido ganancias estables y ambas han experimentado reducciones al mismo tiempo. Después de todo, los principios de estas estrategias son muy similares, y todas venden cuando suben y compran cuando caen. Debido a los diferentes parámetros, es difícil comparar directamente las dos estrategias. En términos de volumen de ganancias / operaciones, la estrategia de cuadrícula es de 18.6 y la estrategia de equilibrio es de 22.7.

Sin embargo, la estrategia de equilibrio es relativamente inflexible. Para aumentar el volumen de negociación, excepto ajustes más frecuentes, solo podemos aumentar la inversión de los fondos totales. La estrategia de red tiene requisitos más altos para la configuración. Si eliges un pequeño rango para los límites superior e inferior de las fluctuaciones de precios, los fondos por red serán grandes y el volumen de negociación se ampliará. Si el precio siempre está dentro del rango, la ganancia será muy alta; por supuesto, existe el peligro de que el precio supere el rango establecido. La estrategia de equilibrio es que siempre tiene fondos para comprar monedas y siempre tiene monedas para vender, lo que equivale a una red que no se puede romper.

Para los principiantes, la estrategia de equilibrio es muy recomendable. La operación es simple. Solo necesita establecer un parámetro con relación, y puede ejecutarlo incluso sin pensar. Aquellos que tienen cierta experiencia pueden elegir la estrategia de red, y decidir los límites superior e inferior de las fluctuaciones y los fondos por red, para mejorar la tasa de financiación y buscar el máximo rendimiento.

La estrategia de equilibrio puede optar por equilibrar múltiples monedas al mismo tiempo, y hay muchas variantes de la estrategia de la cuadrícula, como cuadrícula proporcional, cuadrícula infinita, etc. Eso no se discutirá en detalle aquí, y lo dejaré para que lo estudien.

Código de origen

Hay muchas estrategias de equilibrio público en la plataforma FMZ, y recientemente he escrito otra versión, con parámetros simples, muy fácil de entender, que es la estrategia utilizada en el artículo. Dirección del código fuente:https://www.fmz.com/strategy/214943Claro, hay otras estrategias de equilibrio en FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Además, recomiendo la versión del maestro Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

También hay muchas estrategias de red en FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1La estrategia de cuadrícula utilizada en el artículo no se revelará temporalmente, y aquí recomiendo la versión de enseñanza de Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144