60行代码实现一个思路--合约抄底策略

网格策略、马丁策略这种喜欢震荡行情的策略有其固有弊端，在ETH合约市场上也测试了一段时间的类似策略。也经常和FMZ.COM上的新老玩家们聊天分享经验。对于此类策略，有一点是非常赞同一位朋友的说法的。那就是币圈中做合约，做多相对于做空风险小了那么一丢丢。或者简单说就是下跌最惨就是归零，上涨是无限的。

那么马丁、网格之类的策略是不是只做多，不做空，拉一个长区间分布抄底风险会比做双边的好些呢？这个思路听起来很不错，但是是否经得住实战谁也不知道。不过起码我们可以简单的回测测试一下这个思路。于是乎我们就有了今天的文章主题–设计一个合约抄底策略。

基于FMZ.COM迅捷开发

实现这个思路的代码真的非常简单，得益于平台的灵活性、接口封装、强大的回测系统等等。整个代码只用60行（为了代码书写规范，很多可以简写的并没有简写）。

策略思路设计很简单，根据逻辑开始时的初始价格，间隔距离往下挂买单，价格持续下行就继续挂买单，持续抄底。然后挂出基于持仓价格增加一定利润差价之后的平仓单，等待平仓。如果平仓，就以当前的价格为初始价格重复以上逻辑。策略不做空单持仓，只做多单。

策略源码：

function cancelAll() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        if (orders.length == 0) { 
            break 
        }
        for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
            Sleep(interval)
        }
    }
}

function getLong(arr, kind) {
    var ret = null 
    for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++) {
        if (arr[i].Type == (kind == "pos" ? PD_LONG : ORDER_TYPE_BUY)) {
            ret = arr[i]
        }
    }
    return ret
}

function pendingBidOrders(firstPrice) {
    var index = 0
    var amount = baseAmount
    while (true) {
        var pos = _C(exchange.GetPosition)
        var price = firstPrice - index * baseSpacing
        amount *= ratio
        index++
        exchange.SetDirection("buy")
        exchange.Buy(price, amount)        
        if (pos.length != 0) {
            var longPos = getLong(pos, "pos")
            if (longPos) {
                exchange.SetDirection("closebuy")
                exchange.Sell(longPos.Price + profitTarget, longPos.Amount)
            }
        }
        while (true) {
            Sleep(interval)
            if (!getLong(_C(exchange.GetOrders), "orders")) {
                cancelAll()
                break
            }
            if (!getLong(_C(exchange.GetPosition), "pos")) {
                cancelAll()
                return 
            }
        }
    }
}

function main() {
    exchange.SetContractType(symbol)
    while (true) {
        pendingBidOrders(_C(exchange.GetTicker).Last)
    }
}

参数设计也很简单：

只有这几个参数。

看看这几十行代码回测效果

随便设置一下回测时间范围：

回测运行：

看起来很有网格、马丁类型策略的味道~。入门学习的新同学是不是很怕那种长篇的策略，很容易被劝退。简短精炼的策略入门更加合适，更容易消化策略思路，学习逻辑设计。

策略代码仅用于学习、研究。