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ZigZag basado en el impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-17 15:26:51
Las etiquetas:La SMAEl MACDEl EMALa WMAHMAEl RMAVWMA

Pasé mucho tiempo buscando el mejor indicador ZigZag. La dificultad con todos ellos es que siempre están apostando por algunas reglas predefinidas que identifican o confirman los puntos de giro. Por lo general, es el factor de tiempo - el punto de giro se confirma después de un número determinado de velas. Esta metodología es probablemente la mejor cuando el mercado se mueve relativamente lento, pero cuando el precio comienza a subir y bajar, no hay forma de que el ZigZag siga con precisión. Por otro lado, si lo establece demasiado ajustado (por ejemplo, confirmación de giro después de solo 2 o incluso 1 vela), obtendrá cientos de líneas de zigzag y no le dirán nada.

Mi punto de vista es seguir el mercado. Si se ha invertido, entonces se ha invertido, y no hay necesidad de esperar un número predefinido de velas para la confirmación. Tales inversiones siempre serán visibles en los indicadores de impulso, como el MACD más popular. Pero un promedio móvil de una sola línea también puede ser lo suficientemente bueno como para notar inversiones. O mi favorito - QQE, que tomé prestado (y mejoré) de JustUncleL, que lo tomó prestado de Glaz, que lo tomó prestado de... ni siquiera sé de dónde proviene la estimación cuantitativa cualitativa. Gracias a todos estos chicos por su entrada y código.

Así que cualquiera que sea el indicador de impulso que elija - sí, hay un selector tipo pick-your-veneno como en los famosos indicadores de promedio móvil - una vez que se invierte, un punto más alto (o más bajo) del impulso se captura y ZigZag se imprime.

Una cosa que necesito enfatizar. Este indicador NO REPAINT. Puede parecer que las líneas están un poco retrasadas, especialmente cuando se comparan con todos los otros indicadores de ZigZag en TradingView, pero en realidad son VERDADERAS. Hay un valor en esto - mi indicador imprime puntos pivot y Zigzag exactamente en el momento en que se han notado, no antes fingiendo ser más rápido de lo que podrían ser.

Es muy agradable ver un impulso que avanza, pero sin fuerza, es muy probable que se esté produciendo una reversión en un movimiento más grande.

Estoy a punto de publicar algunos más guiones basados en este algo ZigZag, así que síganme en TradingView para ser notificados.

¡Disfruta!

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-05-09 00:00:00
end: 2022-05-15 23:59:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O

//@version=5
indicator('Momentum-based ZigZag', overlay=true)

var int momentum_direction = 0
color_zigzag_lines = input(true, title='Color ZigZag lines to show force direction')
momentum_select = input.string(title='Select Momentum Indicator:', defval='QQE', options=['MACD', 'MovingAverage', 'QQE'])


// ZigZag function {
zigzag(_momentum_direction) =>
    zz_goingup = _momentum_direction == 1
    zz_goingdown = _momentum_direction == -1
    var float zz_peak = na
    var float zz_bottom = na
    zz_peak := high > zz_peak[1] and zz_goingup or zz_goingdown[1] and zz_goingup ? high : nz(zz_peak[1])
    zz_bottom := low < zz_bottom[1] and zz_goingdown or zz_goingup[1] and zz_goingdown ? low : nz(zz_bottom[1])
    zigzag = zz_goingup and zz_goingdown[1] ? zz_bottom[1] : zz_goingup[1] and zz_goingdown ? zz_peak[1] : na
    zigzag
// } End of ZigZag function

// MACD  {
fast_length = input.int(title='Fast Length', defval=12, group='if MACD Selected', inline='macd')
slow_length = input.int(title='Slow Length', defval=26, group='if MACD Selected', inline='macd')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='if MACD Selected', inline='macd')
signal_length = input.int(title='Signal Smoothing', minval=1, maxval=50, defval=9, group='if MACD Selected', inline='macd')
sma_source = input.string(title='Oscillator MA Type', defval='EMA', options=['SMA', 'EMA'], group='if MACD Selected', inline='macd')
sma_signal = input.string(title='Signal Line MA Type', defval='EMA', options=['SMA', 'EMA'], group='if MACD Selected', inline='macd')

fast_ma = sma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == 'SMA' ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)

macdUP = ta.crossover(macd, signal)
macdDOWN = ta.crossunder(macd, signal)
// } End of MACD

// Moving Averages {
smoothing_type = input.string(title='Average type', defval='SMA', options=['EMA', 'SMA', 'WMA', 'VWMA', 'HMA', 'RMA', 'DEMA'], inline='movingaverage', group='if Moving Average selected')
ma_length = input.int(20, title='Length', inline='movingaverage', group='if Moving Average selected')
moving_average(_series, _length, _smoothing) =>
    _smoothing == 'EMA' ? ta.ema(_series, _length) : _smoothing == 'SMA' ? ta.sma(_series, _length) : _smoothing == 'WMA' ? ta.wma(_series, _length) : _smoothing == 'VWMA' ? ta.vwma(_series, _length) : _smoothing == 'HMA' ? ta.hma(_series, _length) : _smoothing == 'RMA' ? ta.rma(_series, _length) : _smoothing == 'DEMA' ? 2 * ta.ema(_series, _length) - ta.ema(ta.ema(_series, _length), _length) : ta.ema(_series, _length)
movingaverage = moving_average(close, ma_length, smoothing_type)
maUP = movingaverage > movingaverage[1] and movingaverage[2] > movingaverage[1]
maDOWN = movingaverage < movingaverage[1] and movingaverage[2] < movingaverage[1]
// } End of Moving Averages


// QQE {
RSI_Period = input.int(14, title='RSI Length', inline='qqe', group='if QQE selected')
qqeslow = input.float(4.238, title='QQE Factor', inline='qqe', group='if QQE selected')
SFslow = input.int(5, title='RSI Smoothing', inline='qqe', group='if QQE selected')
ThreshHold = input.int(10, title='Thresh-hold', inline='qqe', group='if QQE selected')
rsi_currenttf = ta.rsi(close, RSI_Period)

qqenew(_qqefactor, _smoothingfactor, _rsi, _threshold, _RSI_Period) =>
    RSI_Period = _RSI_Period
    SF = _smoothingfactor
    QQE = _qqefactor
    ThreshHold = _threshold
    Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
    Rsi = _rsi
    RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
    AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
    MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
    dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
    longband = 0.0
    shortband = 0.0
    trend = 0
    DeltaFastAtrRsi = dar
    RSIndex = RsiMa
    newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
    newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
    longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
    shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
    QQExlong = 0
    QQExlong := nz(QQExlong[1])
    QQExshort = 0
    QQExshort := nz(QQExshort[1])
    qqe_goingup = ta.barssince(QQExlong == 1) < ta.barssince(QQExshort == 1)
    qqe_goingdown = ta.barssince(QQExlong == 1) > ta.barssince(QQExshort == 1)
    var float last_qqe_high = high
    var float last_qqe_low = low
    last_qqe_high := high > last_qqe_high[1] and qqe_goingup or qqe_goingdown[1] and qqe_goingup ? high : nz(last_qqe_high[1])
    last_qqe_low := low < last_qqe_low[1] and qqe_goingdown or qqe_goingup[1] and qqe_goingdown ? low : nz(last_qqe_low[1])
    trend := ta.crossover(RSIndex, shortband[1]) or ta.crossover(high, last_qqe_high) ? 1 : ta.crossunder(RSIndex, longband[1]) or ta.crossunder(low, last_qqe_low) ? -1 : nz(trend[1], 1)
    FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
    // Find all the QQE Crosses
    QQExlong := trend == 1 and trend[1] == -1 ? QQExlong + 1 : 0
    QQExshort := trend == -1 and trend[1] == 1 ? QQExshort + 1 : 0
    qqeLong = QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
    qqeShort = QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
    qqenew = qqeLong ? 1 : qqeShort ? -1 : na
    qqenew

qqeUP = qqenew(qqeslow, SFslow, rsi_currenttf, ThreshHold, RSI_Period) == 1
qqeDOWN = qqenew(qqeslow, SFslow, rsi_currenttf, ThreshHold, RSI_Period) == -1
// } End of QQE


momentumUP = momentum_select == 'MACD' ? macdUP : momentum_select == 'MovingAverage' ? maUP : momentum_select == 'QQE' ? qqeUP : qqeUP

momentumDOWN = momentum_select == 'MACD' ? macdDOWN : momentum_select == 'MovingAverage' ? maDOWN : momentum_select == 'QQE' ? qqeDOWN : qqeDOWN

momentum_direction := momentumUP ? 1 : momentumDOWN ? -1 : nz(momentum_direction[1])

// { Force detection
rsi5 = ta.rsi(close, 5)
ob = 80
os = 20
barssince_momentumUP = ta.barssince(momentumUP)
barssince_momentumDOWN = ta.barssince(momentumDOWN)
momentum_DOWN_was_force_up = momentumDOWN and (barssince_momentumUP >= ta.barssince(rsi5 > ob))[1]
momentum_UP_was_force_down = momentumUP and (barssince_momentumDOWN >= ta.barssince(rsi5 < os))[1]
zzcolor_rsi5 = momentum_DOWN_was_force_up ? color.lime : momentum_UP_was_force_down ? color.red : color.black
// } End of Force detection


ZigZag = zigzag(momentum_direction)
plot(ZigZag, linewidth=5, color=color_zigzag_lines ? zzcolor_rsi5 : color.black, title='ZIGZAG', style=plot.style_line, transp=0)

GoShort = momentumDOWN and not momentum_DOWN_was_force_up
GoLong = momentumUP and not momentum_UP_was_force_down

if GoShort
    label.new(bar_index, ZigZag, style=label.style_label_down, color=color.red, text=str.tostring('SHORT\n\npivot high: \n' + str.tostring(ZigZag)))
if GoLong
    label.new(bar_index, ZigZag, style=label.style_label_up, color=color.lime, text=str.tostring('LONG\n\npivot low: \n' + str.tostring(ZigZag)))


var float stoploss_long = low
var float stoploss_short = high

pl = ta.valuewhen(momentumUP, ZigZag, 0)
ph = ta.valuewhen(momentumDOWN, ZigZag, 0)

if GoLong
    stoploss_long := low < pl ? low : pl
    stoploss_long
if GoShort
    stoploss_short := high > ph ? high : ph
    stoploss_short

TakeProfitLevel=input(200)

if GoLong
    alertsyntax_golong = 'long slprice=' + str.tostring(stoploss_long) + ' tp=' + str.tostring(TakeProfitLevel)
    alert(message=alertsyntax_golong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if GoShort
    alertsyntax_goshort = 'short slprice=' + str.tostring(stoploss_short) + ' tp=' + str.tostring(TakeProfitLevel)
    alert(message=alertsyntax_goshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)




if GoLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if GoShort
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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