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Estrategia intradiaria de la nube de la EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-17 16:30:12
Las etiquetas:El EMA

Esta estrategia utiliza los promedios móviles exponenciales de 9 y 20 períodos para crear una nube de color similar a lo que se ve en la Nube Ichimoku. La estrategia cierra todas las operaciones al final del día de negociación. La entrada es cuando el precio se cierra por encima de una nube verde (9 EMA por encima de 20 EMA) o por debajo de una nube roja (9 EMA por debajo de 20 EMA). La salida es cuando el precio se cierra contra la 9 EMA o al final del día de negociación. Ejecutar el probador de estrategia en diferentes marcos de tiempo intradiarios mostrará el mejor marco de tiempo para un símbolo determinado. Por ejemplo, he encontrado que los mejores resultados se devuelven por esta estrategia para SPY en el marco de tiempo de 30 minutos.

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-16 00:00:00
end: 2022-05-15 23:59:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr

//@version=5
strategy("EMA Cloud Intraday Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, process_orders_on_close=true)

i_trdQty = input.int(10, "Trade Quantity", minval = 1)




fastLen = input(title = "Fast EMA Length", defval = 7)
slowLen = input(title = "Slow EMA Length", defval = 20)

fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)

fema = plot(fastEMA, title = "FastEMA", color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title = "SlowEMA", color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_line)

fill(fema, sema, color = fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title = "Cloud")

longCondition = (close > fastEMA and fastEMA > slowEMA)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long_Entry", strategy.long)
longExit = close[1] < fastEMA
if (longExit)
    strategy.close("Long_Entry",when=longExit)
    //strategy.exit("exit", "My Long Entry Id", trail_points=1.5, trail_offset=0)

shortCondition = (close < fastEMA and fastEMA < slowEMA)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short_Entry", strategy.short)
shortExit = close[1] > fastEMA
if (shortExit)
    strategy.close("Short_Entry",when=shortExit)
    //strategy.exit("exit", "My Short Entry Id", trail_points=1.5, trail_offset=0)

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