Esta estrategia identifica los patrones de candelero
Cuando estas condiciones se cumplen, significa impulso de reversión alcista, momento en el que se toma una entrada larga.
La ventaja de esta estrategia es que utiliza patrones clásicos de velas para identificar los puntos de inversión visualmente.
En general, la estrategia de reversión harami alcista puede servir como referencia para el análisis de tendencias, pero debe aplicarse con precaución en el comercio en vivo. Los parámetros deben relajarse y combinarse con otros indicadores para la verificación de patrones. Además, la gestión estricta del riesgo es clave para implementar con éxito esta estrategia.
/*backtest start: 2023-01-01 00:00:00 end: 2023-09-10 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 18/01/2019 // This is a bullish reversal pattern formed by two candlesticks in which a small // real body is contained within the prior session's unusually large real body. // Usually the second real body is the opposite color of the first real body. // The Harami pattern is the reverse of the Engulfing pattern. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title = "Bullish Harami Backtest", overlay = true) input_takeprofit = input(60, title="Take Profit pip") input_stoploss = input(18, title="Stop Loss pip") input_minsizebody = input(1, title="Min. Size Body pip", step = 0.01) barcolor(abs(close - open) >= input_minsizebody ? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na) pos = 0.0 barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) posprice = 0.0 posprice := abs(close - open) >= input_minsizebody? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0) pos := iff(posprice > 0, 1, 0) if (pos == 0) strategy.close_all() if (pos == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0)) posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))