Esta estrategia se basa en la teoría del doble canal de Gann. Gann creía que los precios de las acciones fluctúan dentro de un canal, construido por bandas de volatilidad móvil promedio más / menos. Cuando el precio rompe el canal, indica una inversión de tendencia. Esta estrategia emplea esta teoría mediante la construcción de un sistema de doble canal para identificar los giros de tendencia y realizar operaciones.
Estrategia lógica
Construir canales Gann internos y externos. El canal interno utiliza MA de 81 días con banda de desviación estándar de 1x. El canal externo utiliza MA de 81 días con banda de desviación estándar de 2x.
Cuando el precio cierra por encima del canal interno, vaya largo. Esto indica que el precio puede comenzar una nueva tendencia alcista.
Cuando el cierre se rompe por debajo del canal interno, vaya corto. Esto indica que el precio puede comenzar una nueva tendencia bajista.
El canal externo actúa como un stop loss. Si el largo es activado por la ruptura interna, cierre la posición si el precio cae por debajo de la banda inferior externa. Si el corto es activado por la ruptura interna, cierre la posición si el precio sube por encima de la banda superior externa.
Ventajas de esta estrategia:
El sistema de doble canal puede identificar la inversión de tendencia con mayor precisión.
Las operaciones de ruptura siguen la tendencia.
El doble canal de stop loss ayuda a controlar los riesgos.
Riesgos de esta estrategia:
Durante la agitación del mercado, el canal puede romperse repetidamente, generando señales falsas.
Las señales de ruptura tienden a ocurrir cerca de los máximos y mínimos.
Los puntos de stop loss que están demasiado cerca pueden ser desencadenados por fluctuaciones a corto plazo.
En conclusión, esta estrategia identifica inversiones de tendencia utilizando canales dobles de Gann, adopta un enfoque de negociación de ruptura y equilibra la obtención de ganancias con el control de riesgos. Con parámetros optimizados y una gestión de riesgos estricta, puede lograr buenos resultados. Pero ninguna estrategia técnica funciona en todas las condiciones del mercado. Los inversores deben aplicarla con precaución y alinearla con su propia tolerancia al riesgo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)