Esta estrategia de corto plazo se centra en movimientos a la baja durante los mercados bajistas, garantizando al mismo tiempo que las transacciones de activos se realicen dentro de una tendencia a la baja a largo plazo, saliendo después de una mayor caída.
La lógica es:
Calcular las líneas cortas, largas e histogramas del MACD
El cruce MACD bajista señala una tendencia a la baja potencial
El precio por debajo de la MA de 450 días confirma la tendencia a la baja a largo plazo
Entrar en corto cuando se cumplan ambas condiciones
Ganancia fijada en un 8% por debajo del precio de entrada
Precio de suspensión de pérdidas establecido en un 4% por encima del precio de entrada
Utiliza el MACD para giros a corto plazo y MA largo para evitar el cortocircuito ciego.
El MACD señala un potencial a la baja a corto plazo
El filtro MA largo evita las inversiones de cortocircuito
La relación 2: 1 entre pérdidas y ganancias controla el riesgo
Requiere ajuste del parámetro MACD
MÁ largo propenso a señales con retraso
El corto sólo pierde oportunidades largas.
Esta estrategia captura los movimientos a la baja a corto plazo cuando se asegura una tendencia bajista.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Shorting Bearish MACD Cross with Price Below EMA 450 (By Coinrule)", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 30, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// EMAs
slowEMA = ta.ema(close, 450)
// MACD
[macdLine, signalLine, histogramLine] = ta.macd(close, 11, 26, 9)
// Conditions
goShortCondition1 = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
goShortCondition2 = slowEMA > close
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
strategyDirection = strategy.direction.short
if (goShortCondition1 and goShortCondition2 and timePeriod and notInTrade)
stopLoss = high * 1.04
takeProfit = low * 0.92
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit","Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(slowEMA, color=color.green)