Este artículo explica en detalle una estrategia de negociación cuantitativa utilizando el oscilador de oscilación de Gann.
I. Lógica de la estrategia
El indicador principal es el oscilador de oscilación de Gann.
Calcular el máximo máximo y el mínimo mínimo durante un período.
Compare las dos últimas barras
Comparar las dos últimas barras
Calcular el valor del oscilador de Gann basado en relaciones extremas.
Determinar la dirección de la tendencia y generar señales según el valor del indicador.
Esto identifica los puntos de reversión del mercado y las tendencias de manera efectiva mediante el juicio de los precios extremos.
II. Ventajas de la Estrategia
La mayor ventaja es la simplicidad del indicador, utilizando comparaciones extremas de precios directamente para determinar la dirección de la tendencia.
Otra ventaja es el requisito mínimo de parámetros de una sola variable.
Por último, las señales comerciales son inequívocas, ya sean largas o cortas, evitando la superposición de posiciones.
III. Riesgos potenciales
Sin embargo, existen algunos problemas potenciales:
En primer lugar, el indicador tiene retraso en la detección de señales de ruptura, causando entradas perdidas mejores.
En segundo lugar, la falta de stop loss y take profit no logra controlar el riesgo por operación.
Por último, las señales frecuentes requieren una gestión adecuada del dinero para limitar las pérdidas.
IV. Resumen
En resumen, este artículo ha explicado una estrategia de negociación cuantitativa utilizando el oscilador de oscilación de Gann. Identifica las tendencias y reversiones del mercado al juzgar los extremos de precios. Pero se pueden hacer mejoras como agregar paradas y administrar el retraso de la señal. En general, proporciona un enfoque único de usar comparaciones de precios para determinar tendencias.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")