Este artículo explica en detalle una estrategia de negociación cuantitativa simple basada únicamente en la dirección de la vela.
I. Lógica de la estrategia
La estrategia sólo juzga la dirección basada en el cierre de las velas, con la lógica de ser:
Ir largo cuando cerrar es mayor que abrir.
Ir corto cuando cerrar es menos que abrir.
Se puede configurar el tamaño de la posición.
El rango de fechas de las pruebas de retroceso se puede establecer.
Simplemente determinando el cierre de la vela hacia arriba o hacia abajo, se forma la tendencia más básica después de las señales.
II. Ventajas de la Estrategia
La mayor ventaja es la extrema sencillez e intuición, juzgando únicamente sobre la base de la dirección de la vela sin indicadores.
Otra ventaja es la capacidad de controlar el riesgo a través del tamaño de la posición.
Por último, se pueden establecer intervalos de tiempo de backtest para probar diferentes períodos.
III. Riesgos potenciales
Sin embargo, existen algunos problemas:
En primer lugar, sólo la dirección de la vela es insuficiente para un juicio preciso del mercado, lo que resulta en una mala calidad de la señal.
En segundo lugar, la falta de stop loss y take profit no permite controlar los riesgos comerciales.
Por último, la ausencia de ajuste de parámetros conduce a la inestabilidad.
IV. Resumen
En resumen, este artículo ha explicado una estrategia de negociación cuantitativa simple basada puramente en la dirección de la vela. Forma un sistema completo a través del análisis más básico de la relación de precios. Pero se necesitan mejoras como la optimización de parámetros y la adición de paradas. En general, proporciona un concepto de estrategia muy simple y primitivo.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)