El sistema Uhl MA es un sistema de cruce de promedios móviles adaptativo diseñado para superar las deficiencias de los sistemas tradicionales de MA. Utiliza promedios móviles rápidos y lentos para generar señales de negociación, siendo el MA lento el MA corregido (CMA) propuesto originalmente por Andreas Uhl y el MA rápido el paso de tendencia corregido (CTS) que también se basa en el MA corregido.
El núcleo de esta estrategia radica en el cálculo de las líneas Uhl MA y CTS. La línea Uhl MA es una mejora sobre la SMA tradicional, utilizando la varianza (VAR) y la desviación cuadrada histórica (SECMA) para ajustar de manera adaptativa los pesos entre SMA y la CMA anterior. Cuando VAR es menor que SECMA, se pone más peso en SMA, de lo contrario se pone más peso en CMA. Esto ayuda a filtrar algo de ruido y generar una MA más suave.
La lógica de cruce es la misma que los sistemas tradicionales de MA. Una señal de compra se genera cuando CTS cruza por encima de Uhl MA, y una señal de venta cuando cruza por debajo.
En comparación con los sistemas tradicionales de cruce de MA, la mayor ventaja de esta estrategia es el uso de MA adaptativos, que pueden filtrar algo de ruido y generar señales más confiables en los mercados de rango. El cruce adaptativo reduce las señales falsas en comparación con la cruz muerta y la cruz dorada. Además, la combinación de MA rápida y lenta permite capturar algunas oportunidades de comercio de tendencia.
El principal riesgo de esta estrategia proviene del aumento de las señales falsas en los mercados de rango, ya que los MAs son indicadores de tendencia en la naturaleza. Esto se debe en gran parte al cálculo adaptativo de CMA, que converge a los rangos de precios en la consolidación, generando señales innecesarias.
Las posibles optimizaciones incluyen:
Mejorar el cálculo de la AMC para evitar la convergencia en mercados variados, por ejemplo utilizando otros indicadores.
Optimizar los parámetros a través de algoritmos de optimización de múltiples variantes como los algoritmos genéticos.
Introduzca el stop loss para controlar la pérdida de una sola operación.
Añadir filtros que utilicen otros indicadores para evitar una sobrecomercialización en la consolidación, como las medidas de volatilidad, el índice RFM, etc.
Optimizar la gestión del riesgo, incluido el tamaño de las posiciones, las métricas de riesgo para controlar mejor el riesgo general.
El sistema de Uhl MA es una estrategia de cruce de MA muy innovadora y adaptativa. En comparación con las estrategias tradicionales, los MA dinámicos ayudan a reducir las señales falsas y capturar mejor las tendencias. Pero existen limitaciones en los mercados variados.
[/trans] ¿Qué quieres decir?
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// © alexgrover
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strategy("Uhl MA System - Strategy Analysis")
length = input(100),mult = input(1.),src = input(close)
//----
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length) ,sma = sma(src,length)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2) ,sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0 ,kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src) ,cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
//----
if crossover(cts,cma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if crossunder(cts,cma)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//----
cap = 50000
eq = strategy.equity
rmax = 0.
rmax := max(eq,nz(rmax[1]))
//----
css = eq > cap ? #0cb51a : #e65100
a = plot(eq,"Equity",#2196f3,2,transp=0)
b = plot(rmax,"Maximum",css,2,transp=0)
fill(a,b,css,80)