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Estrategia de cruce de promedio móvil con la tendencia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-24 16:14:10
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Resumen general

Esta estrategia utiliza la cruz de oro y la cruz de muerte de promedios móviles simples para determinar entradas y salidas, yendo con la tendencia de manera oportuna para capturar los puntos de inflexión en las tendencias del mercado.

Estrategia lógica

  1. Calcular la media móvil simple de 10 días (SMA corto) y la media móvil simple de 30 días (SMA largo)

  2. Cuando el shortSMA cruza el longSMA, se genera una señal de compra

  3. Cuando el shortSMA se cruza por debajo del longSMA, se genera una señal de venta

  4. Requerir que el RSI sea superior a 50 para las señales de compra y inferior a 50 para las señales de venta para evitar roturas falsas

  5. Utilizar ATR para detener pérdidas y obtener beneficios

La estrategia utiliza principalmente el cruce de dos promedios móviles para determinar el momento de entrada, identificando los puntos de inflexión de la tendencia. La SMA más corta refleja los cambios de precio más rápido, mientras que la SMA más larga proporciona soporte y resistencia. Cuando la SMA más corta cruza por encima de la SMA más larga, indica un comienzo de tendencia alcista, así que vaya largo. Cuando la SMA más corta cruza por debajo de la SMA más larga, indica un comienzo de tendencia bajista, así que vaya corto. El RSI filtra falsos descansos.

Análisis de ventajas

  1. Sencillo de entender y aprender

  2. Sigue la tendencia del mercado a tiempo para captar los puntos de inflexión

  3. Los cruces de medias móviles dobles son clásicos y eficaces para la determinación de tendencias

  4. Las pérdidas de detención y ganancias racionales reducen las pérdidas de los segmentos individuales

  5. El RSI filtra las fallas de manera efectiva, reduciendo los riesgos comerciales

  6. No hay necesidad de predecir, sólo sigue la tendencia para obtener beneficios.

Análisis de riesgos

  1. Las dos MAs pueden generar señales erróneas, causando pérdidas innecesarias.

  2. Reacción tardía de los agentes de mercado, incapaces de detectar a tiempo las inversiones de tendencia

  3. Seguir ciegamente las tendencias puede amplificar las pérdidas, el tamaño de la posición necesita control

  4. No filtrar completamente los mercados agitados, propensos a quedar atrapados

  5. La configuración incorrecta de los parámetros aumenta la frecuencia del comercio, reduce la rentabilidad

Los riesgos pueden reducirse mediante la elección de combinaciones de parámetros adecuadas, la introducción de otros filtros, el control del dimensionamiento de la posición, etc.

Direcciones de optimización

  1. Optimizar los parámetros de MA para mejorar la precisión de la señal

  2. Añadir otros indicadores como MACD, Bandas de Bollinger, etc. para mejorar la estrategia de la tasa de ganancia

  3. Incorporar indicadores de tendencia para reducir las operaciones en mercados inestables

  4. Optimizar el stop loss y tomar ganancias para minimizar la pérdida única y maximizar la ganancia única

  5. Optimizar la gestión de capital para las diferentes condiciones del mercado

  6. Formular estrategias separadas para mercados de tendencias y agitados

Las pruebas continuas de diferentes conjuntos de parámetros, la introducción de indicadores auxiliares para el filtrado y la determinación de tendencias pueden mejorar constantemente el rendimiento de la estrategia.

Resumen de las actividades

Esta estrategia emplea el clásico sistema de cruce de promedios móviles para identificar los puntos de inflexión de tendencia para el comercio. Es muy adecuado para que los principiantes aprendan. Pero hay que tener en cuenta algunas debilidades como señales falsas e identificación tardía de reversiones. A través de pruebas y optimización incesantes de parámetros, agregando otros indicadores, se puede mejorar la estabilidad y rentabilidad de la estrategia. Lo más importante, el tamaño de la posición debe controlarse para seguir el principio de la tendencia de negociación, manteniendo las pérdidas dentro de un rango aceptable y maximizando las ganancias. En general, la lógica de la estrategia es clara y fácil de entender. Vale la pena investigar más para mejorar el rendimiento práctico de la negociación.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234

//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)


// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)


// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)


// trade conditions
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 2
    strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)


// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")
Más.

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