Estrategia de filtro de doble paso de banda

Resumen general

La estrategia del filtro de doble paso de banda es adaptada de la estrategia publicada por Broder en la revista Stocks & Commodities en 2010.

Estrategia lógica

Los pasos clave de esta estrategia son los siguientes:

1. Iniciar parámetros incluyendo longitud de bandaLength, coeficiente de fluctuaciónDelta, el umbral de la zona cortaSellZone, y el umbral de la zona largaBuyZone.

2. Calcular el filtro de banda de BroderBPusando una serie de funciones trigonométricas.

3. Determinar la dirección de la posición: cortocircuito siBPestá por encimaSellZone; ir largo si está por debajoBuyZone; en caso contrario, mantener la posición actual.

4. Las señales de salida: generan señales largas/cortas basadas en la dirección de la posición.

5. Establezca colores de barras basados en los resultados de la señal.

6. Trace la curva del filtro de banda.

Esta estrategia captura las fluctuaciones a corto plazo utilizando el filtro de banda de Broder y genera señales comerciales cuando las fluctuaciones alcanzan cierta magnitud para seguir la tendencia.

Análisis de ventajas

1. Más sensibles a las fluctuaciones del mercado basadas en el filtro de banda de Broder, que puede detectar tendencias a corto plazo.

2. La sensibilidad puede ajustarse mediante ajustes de parámetros para adaptarse a diferentes entornos de mercado.

3. Una lógica estratégica simple y clara, fácil de entender e implementar.

4. Los parámetros se pueden optimizar fácilmente para encontrar la mejor combinación.

5. La curva del filtro de banda visual muestra intuitivamente las fluctuaciones del mercado.

Análisis de riesgos

1. El filtro de bandapass demasiado optimizado puede volverse demasiado sensible y generar señales falsas.

2. La imposibilidad de determinar los puntos finales de fluctuación puede llevar a pérdidas en expansión.

3. Una alta frecuencia de negociación puede aumentar los costes y los riesgos de deslizamiento.

4. Vulnerable a los eventos del cisne negro que desencadenan señales falsas.

5. Los parámetros deben ajustarse para los diferentes productos y mercados.

6. Considere la posibilidad de configurar el stop loss para controlar la pérdida por operación.

7. Extender el tiempo de salida o añadir filtros para reducir las señales falsas.

Direcciones de optimización

1. Optimice los parámetros para encontrar la mejor combinación, evaluando la tasa de ganancia, la proporción de ganancias, la proporción de Sharpe, etc.

2. Añadir filtros como cruce de promedio móvil, patrones de precios para evitar el comercio en áreas no de tendencia.

3. Considere la posibilidad de combinar parámetros de varios instrumentos para la negociación de la canasta para diversificar los riesgos.

4. Agregue la lógica de stop loss para controlar la pérdida por operación, como paradas dinámicas o paradas de seguimiento.

5. Se pueden establecer diferentes niveles para diferentes etapas de tendencia.

6. Optimice las señales de entrada para evitar señales falsas en mercados variados.

7. Expandirse a un sistema de arbitraje entre activos que utilice los diferenciales de precios para la cobertura.

8. Optimización de pruebas de retroceso para la mejor selección de activos y estrategias de reequilibrio.

Resumen de las actividades

La estrategia de filtro de banda doble juzga las fluctuaciones de precios utilizando el filtro de banda de Broder y genera señales cuando las fluctuaciones alcanzan umbrales, con la ventaja de una alta sensibilidad a las tendencias a corto plazo y una fácil implementación. Sin embargo, es sensible a los parámetros y la frecuencia de negociación, lo que requiere optimización para reducir las señales falsas y gestionar los riesgos. En general, proporciona una opción para detectar tendencias a corto plazo, pero se debe evitar el sobreajuste, y otras herramientas técnicas se pueden combinar para la negociación.