Estrategia de ruptura de inversión
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-27 16:14:16Las etiquetas:
Resumen general
La estrategia de ruptura de inversión utiliza bandas de Bollinger y oscilador estocástico para identificar puntos de reversión potenciales cuando un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es adecuado para que los operadores intradiarios capitalicen pequeñas fluctuaciones de precios para obtener ganancias. La idea principal es buscar oportunidades comerciales cuando el precio se rompe de las bandas de Bollinger y el estocástico muestra señales de sobrecompra / sobreventa.
Estrategia lógica
La estrategia utiliza tanto las bandas de Bollinger como el estocástico como los principales indicadores técnicos. Las bandas de Bollinger se trazan en niveles de desviación estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple. Los precios que alcanzan la banda superior se consideran sobrecomprados mientras que la banda inferior se sobreventa. El oscilador estocástico determina si los precios se han movido demasiado y se deben revertir. Las lecturas por encima de 80 sugieren condiciones de sobrecompra mientras que por debajo de 20 se sobreventa.
Las reglas de negociación son: ir largo cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior de Bollinger y el Estocástico está por debajo de 20; ir corto cuando el precio se rompe por encima de la banda superior y el Estocástico está por encima de 80.
Los cruces identifican las rupturas de la banda. Los marcadores de forma trazan las señales de entrada. Las paradas y los objetivos de ganancia se definen después de la entrada.
Ventajas
La combinación de bandas para soporte / resistencia y estocástico para sobrecompra / sobreventa mejora la calidad de la señal en comparación con un solo indicador.
El stop loss ajustado ayuda a limitar las pérdidas. Tome ganancias basadas en el rango promedio verdadero tiene como objetivo una recompensa/riesgo equilibrado.
Los riesgos
Las rupturas de banda asumen una reversión media que puede fallar.
Las pequeñas paradas restringen el potencial de ganancias.
Mejoras
Prueba períodos de Bollinger más largos o confirma cierres fuera de bandas para mejorar la calidad.
Combine otros indicadores como el MACD y el KD con el Estocástico para obtener mejores señales de sobrecompra / sobreventa.
Considere paradas dinámicas basadas en la volatilidad en lugar de pips fijos.
Conclusión
La estrategia busca identificar reversiones combinando bandas de Bollinger para soporte/resistencia y estocástico para condiciones de sobrecompra/sobreventa. Los parámetros de ajuste fino, el control del riesgo y la optimización continua son clave para el rendimiento del mundo real.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
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