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Estrategia de seguimiento de tendencias basada en el oscilador de volumen

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-11-03 15:47:22
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de tendencias basada en el oscilador de volumen juzga la dirección de la tendencia actual calculando la relación entre el volumen de negociación positivo y negativo, e implementa el comercio de tendencias. Inspirado en el indicador de volumen en balance (OBV), determina la positividad y negatividad del volumen de negociación basado en la relación entre los precios cerrados y abiertos, y luego construye un indicador utilizando el promedio móvil de N días. Va largo cuando el indicador cruza por encima del carril superior, y va corto cuando cruza por debajo del carril inferior.

Principios

Las principales etapas de esta estrategia son:

Calcular el volumen positivo/negativo: Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, el volumen de ese candelabro es positivo. Si el precio de cierre es menor que el precio de apertura, el volumen es negativo. Si son iguales, el volumen es 0.
Sumemos el volumen positivo/negativo de los días N para obtener el volumen acumulado.
Calcular la media móvil de N días del volumen acumulado para obtener el valor del indicador final.
El indicador debe ser largo cuando cruza por encima del carril superior y corto cuando cruza por debajo del carril inferior.

Al juzgar la dirección de la tendencia a través de la positividad/negatividad del volumen y generar señales de negociación con promedios móviles, esta estrategia puede rastrear eficazmente las tendencias y capturar los movimientos a medio y largo plazo.

Ventajas

El uso del volumen para determinar las tendencias es más convincente, ya que el volumen refleja la participación en el mercado.
La suavización con promedios móviles ayuda en el seguimiento de tendencias y reduce el comercio excesivo.
El período de media móvil puede ajustarse a los diferentes ritmos del mercado.
Los rieles superior/inferior proporcionan señales claras largo/corto.
La lógica es simple y fácil de entender.

Los riesgos

Existe el riesgo de señales falsas y la estrategia también puede quedar atascada en mercados de rango.
La divergencia puede ocurrir durante las grandes oscilaciones del mercado.
Los rieles estáticos superior/inferior no pueden adaptarse a la volatilidad del mercado.
No hay un stop loss, lo que conduce a pérdidas excesivas.
Las medias móviles se retrasan y pueden perder los puntos de inflexión de la tendencia.

Mejoramiento

Combinar con otros indicadores de confirmación para evitar señales falsas.
Calcular los rieles superior/inferior dinámicamente para adaptarse a la volatilidad.
Añadir mecanismos de stop loss para limitar las pérdidas.
Ajuste el tipo de media móvil para que coincida con el ritmo del mercado.
Optimizar los períodos de promedio móvil para un mejor seguimiento de tendencias.
Considere las paradas traseras en los trenes superiores/inferiores para obtener beneficios.

Conclusión

La estrategia del oscilador de volumen realiza un seguimiento efectivo de las tendencias a medio y largo plazo mediante la evaluación de las tendencias a través de la positividad/negatividad de volumen y la generación de señales con promedios móviles. Su ventaja radica en la determinación precisa de tendencias y la alineación con la mayoría de los operadores de prácticas a largo plazo. Sin embargo, persisten algunos problemas que requieren mejoras adicionales para manejar mejor la complejidad del mercado. En general, este enfoque simple y práctico de seguimiento de tendencias satisface bien las necesidades de la mayoría de los operadores de cantidad.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

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